Структура торговых и клиринговых XML-отчётов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской Биржи

Содержание

CCX03, CCX3A - Клиринговый отчет

CCX04, CCX4A, CCX4P - Отчет об итоговых нетто-обязательствах / итоговых нетто-требованиях

CCX10 - Отчет о комиссионных вознаграждениях

CCX11 - Отчет о маржинальном требовании

CCX12 - Уведомление о замене торгово-клирингового счета

CCX14 - Отчет о сделках, дата исполнения которых перенесена

CCX15 - Отчет о поручениях на управление риском

CCX17 - Отчет об обязательствах по ПФИ

CCX18 - Отчет о расчетных ценах

CCX19 - Отчет о клиринговых идентификаторах

CCX20 - Отчет о торгово-клиринговых счетах

CCX20A - Отчет о торгово-клиринговых счетах (2-го и 3-го уровня)

CCX37 - Отчет о требованиях / обязательствах

CCX43 - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

CCX44 - Отчет о риск-параметрах

CCX49 - Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке

CCX61 - Отчет о прекращении обязательств по сделкам с Центральным контрагентом

CCX69 - Требование о погашении задолженности

CCX84 - Отчет об оценке обеспечения

CCX89 - Отчёт об обеспечении

CCX95 - Отчет о сумме обязательств с отложенным исполнением

CCX96,CCX97 - Отмена уведомления о списании и зачислении на счет обеспечения / Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения (в формате платежного поручения)

CCX97 - Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения (в формате мемориального ордера)

CCX98 - Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга

CCX99 - Отчет о движении денежных средств

CCX122 - Выписка из реестра внебиржевых предложений НКЦ

CCX123 - Выписка из реестра внебиржевых сделок с иностранной валютой

CCX124 - Выписка из реестра незарегистрированных Предложений

CCX125 - Выписка из реестра аукционов RFS

CUX16 - Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному комиссионному сбору (ДКС)

CUX22 - Выписка из реестра заявок

CUX23 - Выписка из реестра сделок

CUX24 - Выписка из реестра транзакций

CUX30 - Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера

CUX33 - Выписка из реестра сделок (сделки аналитического учета)

CUX34 - Выписка из реестра транзакций идентификаторов спонсируемого доступа

CUX50 - Календарь торгов

CUX82 - Отчет о клиентах участника торгов


CCX03, CCX3A

Клиринговый отчет

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX03

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота/драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота/драгоценного металла (английское)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки

+

decimal

20

0

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

TradeGroup

Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, B - сделка бивалютной корзины, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой

+

string

1-1

BuySell

Направление сделки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeType

Тип сделки

+

string

1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Quantity

Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

Price

Курс

+

decimal

20

6

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

TradeNoSrc

Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части

decimal

20

0

OrderNo

Номер предложения

+

decimal

20

0

/RECORDS

/CURRPAIR

/SETTLE

/CCX03

/MICEX_DOC


CCX04, CCX4A, CCX4P

Отчет об итоговых нетто-обязательствах / итоговых нетто-требованиях

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX04

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет.

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

CURRENCY

Блок информации по валюте

CurrencyId

Идентификатор валюты /драгоценного металла

+

string

4

NccRealAccount

Номер счета обеспечения

string

25

NettoSum

Итоговое нетто-обязательство / нетто-требование

+

decimal

20

2

RECORDS

DataType

Тип обязательств:
FX_OBLIG – по сделкам с наступившей датой исполнения
PR_NETTOSUM - итоговое нетто-обязательство / итоговое нетто-требование из предыдущего отчета;
SETTL_OBLIG – по сделкам урегулирования;
FX_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения;
FX_VM – по уплате вариационной маржи
FX_DEBT – по уплате задолженности
FX_PEN - штрафы, пени, неустойки

+

string

20

Debit

Итоговое обязательство

+

decimal

20

2

Credit

Итоговое требование

+

decimal

20

2

/RECORDS

/CURRENCY

/SETTLE

/CCX04

/MICEX_DOC

CCX4P – предварительный отчёт по одной или нескольким валютам, торги по которым заканчиваются раньше, чем по USD.

ССХ04 – отчёт по всем валютам после окончания торгов USD.

CCX4A – отчёт по сделкам переноса НКЦ.


CCX10

Отчет о комиссионных вознаграждениях

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX10

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет.

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADING - для участника торгов

+

string

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

0-120

SETTLE1

Блок информации по расчетному коду 1-го уровня

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

NccRealAccount

Номер счета обеспечения

string

25

TYPE

Блок данных по получателям комиссии

ComType

«1» - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, «2» - Клиринговая комиссия, «3» - Вознаграждение за предоставление ИТС

+

string

1-1

RECORDS

Блок данных по комиссии по расчетному коду 1-го уровня

CommisType

Вид комиссии*

+

string

1-4

CommisName

Описание комиссии

+

string

255

CommisNameEN

Английское описание комиссии

string

255

DateFrom

Дата начала периода, за который начислена комиссия

+

date

DateTo

Дата окончания периода, за который начислена комиссия

+

date

Comm

Сумма комиссионного вознаграждения, руб.

+

decimal

20

2

ITSVAT

в т.ч. НДС

decimal

20

2

SETTLE2

Блок информации по расчетному коду 2-го уровня

ExtSettleCode

Расчетный код 2-го уровня

+

string

20

Comm

Сумма комиссионного вознаграждения, руб.

+

decimal

20

2

/SETTLE2

/RECORDS

/TYPE

/SETTLE1

/CCX10

/MICEX_DOC

*


CCX11

Отчет о маржинальном требовании

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX11

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет.

+

date

MaxMarginDate

Максимальная дата исполнения Маржинального требования

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

MarginSum

Сумма маржинального требования, руб

+

decimal

20

2

/SETTLE

/CCX11

/MICEX_DOC


CCX12

Уведомление о замене торгово-клирингового счета

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX12

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

FirmId

Идентификатор Участника Клиринга

+

string

0-12

FirmName

Наименование Участника Клиринга

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование Участника Клиринга (английское)

string

0-120

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TradeNo

Номер сделки в Системе торгов

+

decimal

20

0

Type

Тип обязательств

+

string

2

BuySell

Направленность заявки (Покупка (B) / Продажа (S))

+

string

1-1

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TrdAccIdOld

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня до замены ТКС

+

string

12

TrdAccIdNew

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня после замены ТКС

+

string

12

ClientCode

Краткий Код Клиента

string

12

/RECORDS

/FIRM

/CCX12

/MICEX_DOC


CCX14

Отчет о сделках, дата исполнения которых перенесена

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX14

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

0-120

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота/драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота/драгоценного металла (английское)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки

+

decimal

20

0

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

TradeGroup

Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, B - сделка бивалютной корзины, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой

+

string

1-1

BuySell

Направление сделки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeType

Тип сделки

+

string

1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Quantity

Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

Price

Курс

+

decimal

20

6

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

TradeNoSrc

Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части

decimal

20

0

OrderNo

Номер предложения

+

decimal

20

0

/RECORDS

/CURRPAIR

/SETTLE

/SETTLEDATE

/CCX14

/MICEX_DOC


CCX15

Отчет о поручениях на управление риском

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX15

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет.

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента (USDRUB_RSK, EURRUB_RSK)

+

string

10

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CentralRate

Центральный курс RUB/EUR или RUB/USD

+

decimal

20

6

OpeningBalance1

Нетто-обязательство / нетто-требование по поручениям на управление риском на начало торгового дня в валюте лота

+

decimal

20

2

OpeningBalance2

Нетто-обязательство / нетто-требование по поручениям на управление риском на начало торгового дня в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

ClosingBalance1

Нетто-обязательство / нетто-требование по поручениям на управление риском на конец торгового дня в валюте лота

+

decimal

20

2

ClosingBalance2

Нетто-обязательство / нетто-требование по поручениям на управление риском на конец торгового дня в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

RECORDS

Блок данных по поручениям на управление риском

TradeNo

Номер поручения на управление риском

+

decimal

20

0

TradeTime

Время подачи поручения на управление риском

+

time

BuySell

Направление поручения на управление риском: B – покупка S – продажа

+

string

1-1

Quantity

Объем в валюте лота

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

/RECORDS

/SECURITY

/SETTLE

/CCX15

/MICEX_DOC


CCX17

Отчет об обязательствах по ПФИ

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX17

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

NccRealAccount

Номер счета обеспечения

string

25

CURRENCY

Блок данных по валюте/драгоценному металлу

CurrencyId

Код базисного актива

+

string

4

CurrencyName

Наименование базисного актива

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование базисного актива (английское)

string

30

TRADE

Блок информации по расчетному коду 2-го уровня (расчетному коду 3-го уровня)

ExtTradeCode

Расчетный код расчетный код 2-го уровня (расчетный код 3-го уровня)

+

string

20

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

SettlePrice

Текущая расчетная цена

+

decimal

20

6

RECORDS

Блок данных по сделкам

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeNo

Номер записи в реестре сделок

+

decimal

20

0

LotSize

Размер лота

+

integer

Price

Предыдущая расчетная цена (для сделок, заключенных раньше предыдущего торгового дня ) / цена сделки (для сделок, заключенных в предыдущий торговый день)

+

decimal

20

6

TradeGroup

Вид обязательств/требований: F – по фьючерсному контракту; S – по своп контракту (2-ой части)

+

string

BuySell

Направление сделки: B – покупка, S – продажа

+

string

1-1

Quantity

Объем обязательств/требований в единицах базисного актива (указывается со знаком)

+

decimal

20

2

Value

Объем обязательств/требований в рублях (указывается со знаком)

+

decimal

20

2

Varm

Обязательство/требование по уплате/получению вариационной маржи (указывается со знаком)

+

decimal

20

2

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

41

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

41

TermQuantity

Объем обязательств/ требований, прекращенных в ходе клиринговой сессии, проведенной в дату, за которую сформирован отчет, в единицах базисного актива (указывается со знаком)

+

decimal

20

2

TermValue

Объем обязательств/ требований, прекращенных в ходе клиринговой сессии, проведенной в дату, за которую сформирован отчет, в рублях (указывается со знаком)

+

decimal

20

2

/RECORDS

/SETTLEDATE

/TRADE

/CURRENCY

/SETTLE

/CCX17

/MICEX_DOC


CCX18

Отчет о расчетных ценах

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX18

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

CURRENCY

Блок данных по валюте/драгоценному металлу

CurrencyId

Код валюты/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты/ драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты/драгоценного металла (английское)

string

30

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

SettlePrice

Текущая расчетная цена

+

decimal

20

6

Price

Предыдущая расчетная цена

decimal

20

6

/SETTLEDATE

/CURRENCY

/CCX18

/MICEX_DOC


CCX19

Отчет о клиринговых идентификаторах

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX19

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

0-120

RECORDS

Блок данных по клиринговому идентификатору

UserId

Полномочия клирингового идентификатора

+

string

12

UserIdCM

Клиринговый менеджер («Y» - да, «N» - нет)

string

1

UserIdOp

Оператор («Y» - да, «N» - нет)

string

1

UserIdTr

Переводы («Y» - да, «N» - нет)

string

1

OTCTr

Внебиржевые сделки с иностранной валютой («Y» - да, «N» - нет)

string

1

DataChanged

Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)

+

string

OTCID

Блок данных по доступу к внебиржевым сделкам

OTCId

Доступ к внебиржевым сделкам: «EURUSD_SPT» - по инструменту EURUSD_SPT, «GBPUSD_SPT» - по инструменту GBPUSD_SPT, «USDCNY_SPT» - по инструменту USDCNY_SPT, «USDTRY_SPT» - по инструменту USDTRY_SPT

string

200

/OTCID

/RECORDS

/CCX19

/MICEX_DOC


CCX20

Отчет о торгово-клиринговых счетах

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX20

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код

+

string

20

BankAccModelType

Признак Расчетного кода, указывающий на модель использования Расчетного кода:
1 - Расчетный код Участника клиринга, совпадающего в одном лице с Участником торгов;
2 - Расчетный код для заключения сделок от имени и в интересах Участника клиринга;
3 - Расчетный код Клирингового брокера.

+

string

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

ExtSettleCodeType

Тип Расчетного кода: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в доверительное управление

+

string

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

CommPaymentAcc

Признак расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TaxPaymentAcc

Признак, указывающий на списание с расчетного кода оборотной части комиссионного вознаграждения («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TaxPaymentAccLink

Соответствие расчетному коду для списания оборотной части комиссионного вознаграждения

string

12

SegrClientCode

Признак расчетного кода Обособленного клиента («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

RECORDS

Блок информации по расчетному коду

CurrencyId

Идентификатор валюты («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)

+

string

4

NccRealAccount

Номер счета обеспечения

+

string

25

/RECORDS

/SETTLE

/CCX20

/MICEX_DOC


CCX20A

Отчет о торгово-клиринговых счетах (2-го и 3-го уровня)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX20A

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

0-120

SETTLE12

Блок информации по расчетному коду 1-го уровня / Расчетному коду 2-го уровня

ExtSettleCode

Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)

string

20

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

string

12

ClearingFirmId

Идентификатор Участника клиринга

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование Участника клиринга

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование Участника клиринга на английском языке

string

0-120

Details

ИНН или № паспорта клиента участника клиринга

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

ClientInfo

Признак, указывающий на раскрытие Участнику клиринга информации о клиентах Участника торгов
(«Y» - раскрывать, «N» - не раскрывать)

string

1-1

SETTLE23

Блок информации по расчетному коду 2-го уровня (расчетному коду 3-го уровня)

ExtSettleCode

Расчетный код 1-го уровня (расчетный код 2-го уровня)

string

20

ClearingFirmClient

Оказание услуг по введению клиринговых регистров 3-го уровня Участнику клиринга
(«Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета 2-го уровня

string

12

TrdFirmId

Регистрационный код участника торгов

string

0-12

TrdFirmName

Наименование участника торгов

string

0-120

TrdFirmNameEN

Наименование участника торгов (английское)

string

0-120

Details

ИНН или номер паспорта клиента участника клиринга

string

20

SubDetails

ИНН или номер паспорта клиента субброкера

string

20

OpenDate

Дата открытия Торгово-клирингового счета

date

SETTLE3

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код 2-го уровня (Расчетный код 3-го уровня)

string

20

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня

string

12

Details

ИНН или номер паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или номер паспорта клиента субброкера

string

20

OpenDate

Дата открытия Торгово-клирингового счета

date

/SETTLE3

/SETTLE23

/SETTLE12

/CCX20A

/MICEX_DOC

Отчет, формируемый для участника клиринга, содержит информацию в отношении расчетных кодов и/или торгово-клиринговых счетов 1-го и 2-го уровня. Отчет, формируемый для участника торгов, содержит информацию в отношении расчетных кодов и/или торгово-клиринговых счетов 2-го и 3-го уровня.


CCX37

Отчет о требованиях / обязательствах

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX37

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

SETTLEDATE

Блок информации по дате расчетов

SettleDate

Дата исполнения

+

date

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SettlePrice

Текущая расчетная цена

+

decimal

20

6

Price

Предыдущая расчетная цена

decimal

20

6

TRDACC

Блок данных по ТКС

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

RECORDS

Блок данных по позициям

QuantityBegC

Требование по итогам клиринговой сессии предыдущего расчетного дня в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

ValueBegRURD

Обязательство по итогам клиринговой сессии предыдущего расчетного дня в рублях

+

decimal

20

2

QuantityBegD

Обязательство по итогам клиринговой сессии предыдущего расчетного дня в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

ValueBegRURC

Требование по итогам клиринговой сессии предыдущего расчетного дня в рублях

+

decimal

20

2

QuantityMidC

Требование по сделкам, заключенным в ходе предыдущего расчетного дня, в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

ValueMidRURD

Обязательство по сделкам, заключенным в ходе предыдущего расчетного дня, в рублях

+

decimal

20

2

QuantityMidD

Обязательство по сделкам, заключенным в ходе предыдущего расчетного дня, в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

ValueMidRURC

Требование по сделкам, заключенным в ходе предыдущего расчетного дня, в рублях

+

decimal

20

2

QuantityFinC

Требование по итогам клиринговой сессии текущего расчетного дня в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

ValueFinRURD

Обязательство по итогам клиринговой сессии текущего расчетного дня в рублях

+

decimal

20

2

QuantityFinD

Обязательство по итогам клиринговой сессии текущего расчетного дня в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

ValueFinRURC

Требование по итогам клиринговой сессии текущего расчетного дня в рублях

+

decimal

20

2

Varm

Вариационная маржа по позиции (указывается со знаком)

+

decimal

20

2

/RECORDS

/TRDACC

/SECURITY

/SETTLEDATE

/SETTLE

/CCX37

/MICEX_DOC


CCX43

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX43

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения обязательств

+

date

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота/драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота/драгоценного металла (английское)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки / номер записи в реестре сделок

+

decimal

20

0

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

TradeGroup

Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, B - сделка бивалютной корзины, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой

+

string

1-1

BuySell

Направление сделки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeType

Тип сделки

+

string

1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Quantity

Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

Price

Курс

+

decimal

20

6

ClrComm

Комиссионного вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.

decimal

20

2

ExchComm

Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб

decimal

20

2

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

TradeNoSrc

Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части

decimal

20

0

OrderNo

Номер предложения

+

decimal

20

0

/RECORDS

/CURRPAIR

/SETTLEDATE

/SETTLE

/CCX43

/MICEX_DOC

* В отчет включается только информация о сделках, заключенных и/или исполненных в дату формирования отчёта, а также о сделках с изменёнными параметрами, например, о сделках ПФИ.


CCX44

Отчет о риск-параметрах

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX44

Блок данных отчета

ReportDate

Дата отчета

+

date

INFO

Блок данных по типу информации

InfoType

Тип информации во вложенных нодах (“M” – параметры рыночных рисков, “I” – параметры процентных рисков)

+

string

RECORDS

CurrencyId

Код валюты / драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты / драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты / драгоценного металла (английское)

+

string

30

Date_Fix

Дата фиксации / изменения параметров

+

date

Time_Fix

Время фиксации / изменения параметров

+

time

NoLim

Номер диапазона

+

integer

QtyBegin

Начало диапазона

+

decimal

20

0

QtyEnd

Конец диапазона

decimal

20

0

Discount_L

Ставка риска падения цены, %

decimal

20

8

Discount_H

Ставка риска роста цены, %

decimal

20

8

SettleDate

Дата расчетов

date

RTL_Rub

Нижняя граница рисков, руб.

+

decimal

20

8

RTH_Rub

Верхняя граница рисков, руб.

+

decimal

20

8

RTL_Per

Нижняя граница рисков, % годовых

decimal

20

8

RTH_Per

Верхняя граница рисков, % годовых

decimal

20

8

CentRate

Центральный курс

decimal

20

8

CIRate_Rub

Центральный индикативный курс, руб.

decimal

20

8

CIRate_Per

Центральный индикативный курс, % годовых

decimal

20

8

LPenRate

Штрафная ставка за перенос обязательств по активу, %

decimal

20

8

HPenRate

Штрафная ставка за перенос обязательств по рублям, %

decimal

20

8

InSingleLim

Принимается в обеспечение(Y – да, N – нет)

string

1-1

FullCovered

Запрещены короткие продажи(Y – да, N – нет)

string

1-1

/RECORDS

/INFO

/CCX44

/MICEX_DOC


CCX49

Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX49

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

ReportTime

Время формирования отчета

+

time

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код единого пула

+

string

20

PROFINFO

Блок информации по профилю актива

AssetID

Идентификатор актива

+

string

12

AssetName

Наименование актива

+

string

30

AssetNameEN

Наименование актива (английское)

+

string

30

OpeningBalance

Входящий остаток

+

decimal

20

2

ClosingBalance

Исходящий/ текущий остаток

+

decimal

20

2

RECORDS

Данные по операции

ProfilTran

Сумма/ количество передаваемого профиля

+

decimal

20

2

TranType

Признак перевода профиля актива: 1 – перевод профиля по инициативе Участника клиринга; 2 – перевод профиля по инициативе НКЦ

+

integer

OperationTime

Время операции

+

time

TranNo

Номер транзакции

+

decimal

20

0

ExtSettleCode2

Расчетный код 2-го уровня

string

20

/RECORDS

/PROFINFO

/SETTLE

/FIRM

/CCX49

/MICEX_DOC


CCX61

Отчет о прекращении обязательств по сделкам с Центральным контрагентом

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX61

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование Участника клиринга (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника Клиринга

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

CURRPAIR

Блок данных по валютной паре

CurrencyId

Идентификатор валюты лота / драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота / драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота / драгоценного металла (английское)

+

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

TotSum

Обязательства / требования по итогам прекращения обязательств

decimal

20

7

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки в Системе торгов

+

decimal

20

0

SecurityId

Идентификатор финансового инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование финансового инструмента

+

string

10

TradeGroup

Вид сделки:
T - обычная сделка;
S - сделка SWAP;
B - сделка бивалютной корзины;
N – внебиржевая сделка с иностранной валютой.

+

string

1-1

BuySell

Направленность сделки (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

SettleDate

Дата расчетов, указанная в заявке на заключение сделки

+

date

Quantity

Объём в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

Price

Курс

+

decimal

20

6

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

+

string

12

CSSum

Финансовый результат, в сопряженной валюте

+

decimal

20

7

/RECORDS

/CURRPAIR

/SETTLE

/FIRM

/CCX61

/MICEX_DOC


CCX69

Требование о погашении задолженности

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX69

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

MaxDebtsDate

Максимальная дата погашения Задолженности

+

date

MaxDebtsTime

Максимальное время погашения Задолженности

+

time

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

DebtsSum

Сумма задолженности

+

decimal

20

2

/SETTLE

/CCX69

/MICEX_DOC


CCX84

Отчет об оценке обеспечения

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX84

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга*

+

string

20

SumValue

Общая стоимость обеспечения в рублях

+

decimal

20

2

LockValue

Стоимость обеспечения, недоступного для вывода, в рублях

+

decimal

20

2

FreeValue

Стоимость обеспечения, доступного для вывода, в рублях

+

decimal

20

2

SingleLimit

Единый лимит

+

decimal

20

2

RECORDS

Блок данных по сделке

CurrencyId

Идентификатор валюты/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты/драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты/драгоценного металла (английское)

string

30

NccRealAccount

Номер счета обеспечения

string

25

Quantity

Количество/ сумма актива, внесенного в качестве обеспечения (в единицах валюты /в граммах)

+

decimal

20

2

LockQuantity

Количество/ сумма актива, недоступного для вывода (в единицах валюты /в граммах)

+

decimal

20

2

FreeQuantity

Количество/ сумма актива, доступного для вывода (в единицах валюты /в граммах)

+

decimal

20

2

Value

Стоимость обеспечения в рублях

+

decimal

20

2

/RECORDS

/SETTLE

/CCX84

/MICEX_DOC

* В отчет не включается информация о расчетных кодах единого пула.


CCX89

Отчёт об обеспечении

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX89

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код

+

string

5

LevelType

Признак, указывающий на соответствие расчетному коду соответствующего уровня: 1 – расчетный код 1-го уровня; 2 – расчетный код 2-го уровня; 3 – расчетный код 3-го уровня

+

integer

RECORDS

Блок данных по обязательствам

CurrencyId

Идентификатор валюты/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты/драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты/драгоценного металла (английское)

string

30

OpeningBalance

Входящий остаток

+

decimal

20

2

ClosingBalance

Исходящий остаток

+

decimal

20

2

DebitSum

Итого по дебету

+

decimal

20

2

CreditSum

Итого по кредиту

+

decimal

20

2

NettoSum

Суммарное нетто-обязательство / нетто-требование

+

decimal

20

2

ENTRY

Блок данных по операции

OperationCode

Код операции с обеспечением: 1 – внесение/возврат обеспечения; 2 – изменение информации об обеспечении с использованием клиринговой системы; 3 – исполнение итоговых нетто-обязательств/нетто-требований; 4 – исполнение обязательств/требований по уплате вариационной маржи; 5 - обязательства по уплате комиссионного вознаграждения за организацию торгов; 6 - обязательства по уплате клиринговой комиссии (только для участника клиринга); 7 – обязательства по уплате вознаграждения за предоставление ИТС.

+

string

2

OperationTime

Время операции / время исполнения

time

DocNo

Номер операции

string

20

Debit

Обороты по дебету

+

decimal

20

2

Credit

Обороты по кредиту

+

decimal

20

2

Netto

Нетто-обязательство / нетто-требование

+

decimal

20

2

/ENTRY

/RECORDS

/SETTLE

/CCX89

/MICEX_DOC


CCX95

Отчет о сумме обязательств с отложенным исполнением

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

+

date

DOC_TIME

Время формирования файла

+

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

+

string

35

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

+

string

35

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

+

string

12-12

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

+

string

12-12

/DOC_REQUISITES

CCX95

Блок данных отчета

FirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

160

FirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

ReportDate

Дата формирования отчета

+

date

TCS

Блок данных по рынку, на котором рассчитаны обязательства с отложенным исполнением

TCS

EQ – фондовый рынок и рынок депозитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT - рынок стандартизированных ПФИ

+

string

3

CURRENCY

Блок данных по валюте, в которой рассчитаны обязательства с отложенным исполнением

CurrencyId

Код валюты ISO

+

string

3-3

SETTLE

Блок данных по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника Клиринга

+

string

5

Type

Тип расчетного кода: S - для учета собственных средств, L - для учета средств клиентов, D - для учета средств, переданных в доверительное управление

+

string

1

DeffExec

Сумма обязательств с отложенным исполнением

+

decimal

32

2

/SETTLE

/CURRENCY

/TCS

/CCX95

/MICEX_DOC


CCX96,CCX97

Отмена уведомления о списании и зачислении на счет обеспечения / Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения (в формате платежного поручения)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

+

date

DOC_TIME

Время формирования файла

+

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

+

string

35

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

+

string

35

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

+

string

12-12

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

+

string

12-12

/DOC_REQUISITES

CCX97

Блок данных отчета

FIRMPURPOSE_PAYMENT

Краткое наименование организации

+

string

50

TRADE_DATE

Дата формирования отчета

date

REGCODE

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

EXTSETTLECODE

Блок данных о движении ДС в разрезе расчетного кода

ID

Расчетный код

+

string

5

STATEMENT

Данные по счету

ACCOUNT

Номер счета

+

string

20

PURPOSE_PAYMENT_ACC

Наименование счета

+

string

210

ENTRY

Данные по операции

CODETYPE

Код типа операции

+

string

3

TRANSKIND

Вид документа: 1 – платежное поручение, 2 – мемориальный ордер

+

string

2

NUMBER

Номер документа

+

string

35

REFERENCE

Ссылка

string

35

PAY_NUMBER

Номер расчетного документа

string

35

ACC_DOC_DATE

Дата расчетного документа

date

PAY_ACC

Cчет плательщика

string

20

PAY_INN

ИНН плательщика

string

12

PAY_KPP

КПП плательщика

string

9

PAY_NAME

Наименование плательщика

string

160

PAY_BIC

БИК банка плательщика

string

9

PAY_BANK

Наименование банка плательщика

string

160

PAY_CORACC

Корреспондентский счет банка плательщика

string

20

REC_ACC

Лицевой счет получателя

string

20

REC_INN

ИНН получателя

string

12

REC_KPP

КПП получателя

string

9

REC_NAME

Наименование получателя

string

160

REC_BIC

БИК банка получателя

string

9

REC_BANK

Наименование банка получателя

string

160

COR_ACC

Корреспондентский счет банка получателя

string

20

PURPOSE_PAYMENT

Назначение платежа

string

210

CURRENCY

Код валюты ISO 4217

+

string

3-3

DEBIT

Дебет

decimal

32

2

CREDIT

Кредит

decimal

32

2

DATE

Дата операции

+

date

CLRNUM

Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня

string

210

ORDERINGPARTY

Блок данных о плательщике

BIC

SWIFT BIC

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование / адрес

string

140

/ORDERINGPARTY

INTERMEDIARY

Блок данных о банке-посреднике

BIC

SWIFT BIC

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование / адрес

string

140

/INTERMEDIARY

ACCOUNTWITHINSTITUTION

Блок данных о банке получателя

BIC

SWIFT BIC

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование / адрес

string

140

/ACCOUNTWITHINSTITUTION

BENEFICIARY

Блок данных о получателе

BIC

SWIFT BIC

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование / адрес

string

140

/BENEFICIARY

/ENTRY

/STATEMENT

/EXTSETTLECODE

/CCX97

/MICEX_DOC


CCX97

Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения (в формате мемориального ордера)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

+

date

DOC_TIME

Время формирования файла

+

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

+

string

35

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

+

string

35

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

+

string

12-12

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

+

string

12-12

/DOC_REQUISITES

CCX97

Блок данных отчета

FIRMPURPOSE_PAYMENT

Краткое наименование организации

+

string

50

TRADE_DATE

Дата формирования отчета

date

REGCODE

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

EXTSETTLECODE

Блок данных о движении ДС в разрезе Расчетного кода

ID

Расчетный код

+

string

5

STATEMENT

Данные по счету

ACCOUNT

Номер счета

+

string

20

PURPOSE_PAYMENT_ACC

Наименование счета

+

string

210

ENTRY

Данные по операции

CODETYPE

Код типа операции

+

string

3

TRANSKIND

Вид документа: 1 – платежное поручение, 2 – мемориальный ордер

+

string

2

NUMBER

Номер документа в НКЦ

+

string

35

PAY_ACC

Cчет плательщика

string

20

PAY_NAME

Наименование плательщика

string

160

REC_ACC

Счет получателя

string

20

REC_NAME

Наименование получателя

string

160

PURPOSE_PAYMENT

Назначение платежа

string

210

CURRENCY

Валюта платежа

+

string

3-3

DEBIT

Дебет

decimal

32

2

CREDIT

Кредит

decimal

32

2

DATE

Дата операции

+

date

CLRNUM

Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня

string

210

/ENTRY

/STATEMENT

/EXTSETTLECODE

/CCX97

/MICEX_DOC


CCX98

Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

+

date

DOC_TIME

Время формирования файла

+

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

+

string

35

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

+

string

35

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

+

string

12-12

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

+

string

12-12

/DOC_REQUISITES

CCX98

Блок данных отчета

FIRMPURPOSE_PAYMENT

Краткое наименование организации

+

string

50

DATE

Дата формирования отчета

+

date

REGCODE

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

RC

Данные по Расчетному коду

ID

Расчетный код

+

string

5

TYPE

Тип Расчетного кода:
S - для учета собственных средств;
L - для учета средств клиентов;
D - для учета средств, переданных в доверительное управление.

+

string

1

FUND_NAME

Наименование инвестиционного фонда*

string

100

CURRENCY

Данные по валюте

ISO

Код валюты

+

string

3-3

ACCOUNT_DETAILS

Платежные реквизиты

F58A_ACC

Счет получателя

string

35

F58A_BIC

БИК банка получателя/ BIC SWIFT получателя

string

11

F58A_CORR_ACC

Корреспондентский счет банка получателя

string

35

F58A_INN

ИНН получателя

string

12

FIRMPURPOSE

Наименование получателя

string

160

F57A_ACC

Счет банка получателя

string

35

F57A_BIC

BIC/ SWIFT банка получателя

string

11

F56A_ACC

Счет банка-посредника

string

35

F56A_BIC

BIC/ SWIFT банка-посредника

string

11

REG_BNAME1

Наименование банка получателя

string

160

F58A_ADRES

Наименование/ адрес получателя

string

160

F57A_ADRES

Наименование/ адрес банка получателя

string

160

F56A_ADRES

Наименование/ адрес банка-посредника

string

160

SING_MAIN

Признак основных реквизитов (Y/N)

+

string

1-1

/ACCOUNT_DETAILS

/CURRENCY

/RC

/CCX98

/MICEX_DOC

Отчет CCX98 предоставляется на основании запроса CODEINFORQ, направленного по ЭДО или с помощью web-клиринг.
* Поле FUND_NAME соответствует данным, указанным Участником клиринга в Запросе на открытие Расчетного кода CODERQ в полях FUND_NAME1, FUND_NAME2, FUND_NAME3 либо оператором НКЦ на основании предоставленного заявления от участника клиринга.


CCX99

Отчет о движении денежных средств

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

+

date

DOC_TIME

Время формирования файла

+

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

+

string

35

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

+

string

35

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

+

string

12-12

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

+

string

12-12

/DOC_REQUISITES

CCX99

Блок данных отчета

FIRMPURPOSE_PAYMENT

Краткое наименование организации

+

string

50

TRADE_DATE

Дата формирования отчета

date

REGCODE

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

DATE_FROM

Дата, с которой формируется отчет

+

date

DATE_TO

Дата, по которую формируется отчет

date

REPORT_TYPE

Тип отчета. может принимать следующие значения:
1 - отчет, сформированный автоматически по всем Расчетным кодам Участника клиринга;
2 - отчет, сформированный автоматически по одному Расчетному коду, указанному Участником клиринга;
3 - отчет, сформированный по запросу Участника клиринга по указанному лицевому счету.

+

string

2

EXTSETTLECODE

Блок данных о движении ДС в разрезе расчетного кода

ID

Расчетный код

+

string

5

STATEMENT

Данные по счету

ACCOUNT

Номер счета

+

string

20

CURRENCY

Код валюты ISO 4217

+

string

3-3

OPENING_BALANCE

Входящий остаток

+

decimal

32

2

CLOSING_BALANCE

Исходящий остаток

+

decimal

32

2

PREVIOUS_DATE

Дата предыдущего движения по счету

date

DATE_OPENING_BALANCE

Дата, на которую сформирован входящий остаток

date

DATE_CLOSING_BALANCE

Дата, на которую сформирован исходящий остаток

date

DEBIT_SUM

Итого по дебету

+

decimal

32

2

CREDIT_SUM

Итого по кредиту

+

decimal

32

2

PURPOSE_PAYMENT_ACC

Наименование счета

+

string

210

TYPE

Тип счета: A - активный, P - пассивный

+

string

1

ENTRY

Данные по операции

CODETYPE

Код типа операции

+

string

3

TRANTYPE

Код вида операци

string

3

TRANSKIND

Вид документа: 1 – платежное поручение, 2 – мемориальный ордер

+

string

2

NUMBER

Номер документа в НКЦ

+

string

35

REFERENCE

Ссылка

string

35

PAY_NUMBER

Номер расчетного документа

string

35

ACC_DOC_DATE

Дата расчетного документа

date

PAY_ACC

Счет плательщика

string

20

PAY_INN

ИНН плательщика

string

12

PAY_KPP

КПП плательщика

string

9

PAY_NAME

Плательщик

string

160

PAY_BIC

БИК банка плательщика

string

9

PAY_BANK

Банк плательщика

string

160

PAY_CORACC

Корреспондентский счет банка плательщика

string

20

REC_ACC

Счет получателя

string

20

REC_INN

ИНН получателя

string

12

REC_KPP

КПП получателя

string

9

REC_NAME

Получатель

string

160

REC_BIC

БИК банка получателя

string

9

REC_BANK

Наименование Банка получателя

string

160

COR_ACC

Корреспондентский счет банка получателя

string

20

PURPOSE_PAYMENT

Назначение платежа

string

210

CURRENCY

Валюта платежа

+

string

3-3

DEBIT

Дебет

decimal

32

2

CREDIT

Кредит

decimal

32

2

DATE

Дата операции

+

date

CLRNUM

Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня

string

210

ORDERINGPARTY

Блок данных о плательщике

BIC

SWIFT/BIC-код

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование/ адрес

string

140

/ORDERINGPARTY

INTERMEDIARY

Блок данных о банке-посреднике

BIC

SWIFT/ BIC-код

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование/ адрес

string

140

/INTERMEDIARY

ACCOUNTWITHINSTITUTION

Блок данных о банке получателя

BIC

SWIFT/ BIC-код

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование/ адрес

string

140

/ACCOUNTWITHINSTITUTION

BENEFICIARY

Блок данных о получателе

BIC

SWIFT/ BIC-код

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование/ адрес

string

140

/BENEFICIARY

/ENTRY

/STATEMENT

/EXTSETTLECODE

/CCX99

/MICEX_DOC


CCX122

Выписка из реестра внебиржевых предложений НКЦ

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX122

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

CLEARPART

Блок данных по участнику клиринга

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

SESSION

Блок данных по типу сессии

AddSession

Тип сессии

+

string

1-1

SessionName

Наименование сессии

+

string

SessionNameEN

Наименование сессии (английское)

+

string

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

FaceValue

Котировка

+

decimal

20

6

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

GROUP

Блок данных по виду предложения

TradeGroup

Вид Предложения:
N – Предложение на заключение внебиржевой сделки с иностранной валютой (спот)
W - Предложение на заключение внебиржевой сделки своп/ своп контракта

+

string

1-1

RECORDS

Блок данных по предложению

OrderNo

Номер предложения

+

decimal

20

0

UserId

Идентификатор

+

string

0-12

ASP

АСП участника торгов

+

string

0-12

EntryTime

Время регистрации предложения

+

time

BuySell

Направление предложения

+

string

1-1

OrderType

Тип предложения

+

string

3

BasePrice

Базовый курс

decimal

20

6

Quantity

Всего объем в валюте лота (в единицах валюты)

+

decimal

20

0

Decimals

Число значимых знаков после запятой в предельной цене предложения (атрибут Price)

+

integer

Price

Предельная цена предложения

decimal

20

6

Status

Статус

+

string

1-1

AmendTime

Время снятия предложения

time

Balance

Остаток предложения

+

decimal

20

2

CPFirmId

Идентификатор контрагента

string

0-12

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

BoardId

Идентификатор режима заключения сделки

+

string

4

BoardName

Наименование режима заключения сделки

+

string

30

BoardNameEN

Наименование режима заключения сделки (eng)

string

30

/RECORDS

/GROUP

/SETTLEDATE

/SECURITY

/CURRPAIR

/SESSION

/SETTLE

/CLEARPART

/CCX122

/MICEX_DOC


CCX123

Выписка из реестра внебиржевых сделок с иностранной валютой

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX123

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

CLEARPART

Блок данных по участнику клиринга

ClearingFirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование Участника клиринга (английское)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника клиринга

+

string

20

SESSION

Блок данных по типу сессии

AddSession

Доп.сессия (Y/N)

+

string

1-1

SessionName

Наименование сессии

+

string

SessionNameEN

Наименование сессии (английское)

+

string

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты (английское)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

SECURITY

Блок данных инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

FaceValue

Котировка

+

decimal

20

6

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

GROUP

Блок данных по виду сделки

TradeGroup

Вид Предложения:
N – внебиржевая сделка с иностранной валютой (спот)
W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт

+

string

1-1

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки

+

decimal

20

0

BuySell

Направление сделки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

OrderNo

Номер предложения

+

decimal

20

0

TradeDeriv

Сделка с ПФИ (Y – Да, N – Нет)

+

string

1-1

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeType

Тип сделки: N - внебиржевая

+

string

1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Price

Курс сделки

+

decimal

20

6

Quantity

Объем в валюте лота (в единицах валюты)

+

decimal

20

0

Value

Объем в сопряженной валюте, ед. валюты

+

decimal

20

2

CPFirmId

Контрагент

string

0-12

Period

Период: O – период открытия, N – нормальный период, C – период закрытия

+

string

1

SettleCode

Код расчетов

+

string

12

UserId

Идентификатор

+

string

0-12

BrokerRef

Примечание, дополнительная справочная информация

string

20

ExtRef

Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системам

string

12

ClrComm

Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.

decimal

20

2

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

RepoTradeNo

Номер титульной сделки своп

decimal

20

0

BoardId

Идентификатор режима заключения сделки

+

string

4

BoardName

Наименование режима заключения сделки

+

string

30

BoardNameEN

Наименование режима заключения сделки (английское)

string

30

/RECORDS

/GROUP

/SETTLEDATE

/SECURITY

/CURRPAIR

/SESSION

/SETTLE

/CLEARPART

/CCX123

/MICEX_DOC


CCX124

Выписка из реестра незарегистрированных Предложений

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX124

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

CLEARPART

Блок данных по участнику клиринга

ClearingFirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование Участника клиринга (английское)

string

0-120

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TransNo

Номер предложения

+

decimal

20

0

EntryTime

Время фиксации Предложения в системе

+

time

Status

Статус

+

string

1-1

MisType

Причина отказа* в регистрации Предложения в торговой системе

string

256

MisTypeEN

Причина отказа в регистрации Предложения в торговой системе (на английском)

string

256

/RECORDS

/CLEARPART

/CCX124

/MICEX_DOC

* Причины отказа см. в описании отчета CUX24


CCX125

Выписка из реестра аукционов RFS

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX125

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

CLEARPART

Блок данных по участнику клиринга

ClearingFirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование Участника клиринга (английское)

string

0-120

SECURITY

Блок данных инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

FaceValue

Котировка

+

decimal

20

6

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

AUCTION

Блок данных об аукционе

AuctionNo

Номер аукциона

+

decimal

20

0

StartTime

Время начала аукциона

+

time

EndTime

Время окончания аукциона

+

time

Quantity

Объем в валюте лота, в единицах валюты

+

decimal

20

0

BestBid

Цена на покупку

decimal

20

6

BestOffer

Цена продажи

decimal

20

6

TranConcl

Признак, указывающий на заключение внебиржевой сделки/ внебиржевых сделок (Y – сделка заключена, N – сделка не заключена)

+

string

1-1

Comment

Комментарий

string

0-300

TradeNo

Номер сделки

decimal

20

0

BuySell

Направление сделки: B – покупка S – продажа

string

1-1

Price

Курс сделки

decimal

20

6

Value

Объем в сопряженной валюте, ед. валюты

decimal

20

2

UCPFirmId

Контрагент

string

0-12

UCPFirmName

Наименование фирмы контрагента

string

0-30

AnonymCode

Анонимный код потребителя

string

12

/AUCTION

/SECURITY

/CLEARPART

/CCX125

/MICEX_DOC


CUX16

Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному комиссионному сбору (ДКС)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX16

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

FirmId

Регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

0-120

RECORDS

Данные по ДКС для клиента Участника торгов

DetailsGTA

Реквизиты ГТА (ИНН Участника торгов/ ИНН или № паспорта Клиента)

+

string

20

NumOrdersGTA

Общее количество заявок для расчета ДКС. (с учетом коэффициентов L1, L2.

+

decimal

20

0

InfoSumCommissionGTA

Общая сумма комиссионного вознаграждения (с учетом коэффициентов K1, K2), рассчитанная по всем системным сделкам, не входящим в своп, руб.

+

decimal

20

2

SumCommissionGTA

Общая сумма комиссионного вознаграждения (с учетом коэффициентов K1, K2), рассчитанная по всем системным сделкам, не входящим в своп, с поправкой на коэффициент учета тарифного плана (коэффициент F), руб.

+

decimal

20

2

InfoGTACommission

Расчетное значение общей суммы ДКС взимаемого с ГТА (информационно), руб.

+

decimal

20

2

GTACommission

Общая сумма ДКС взимаемого с ГТА, руб.

+

decimal

20

2

BankAccId

Код денежной позиции для уплаты начисленного ДКС

string

12

DETAILS

Детальная информация по клиенту

FirmINN

ИНН Участника торгов

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

NumOrders

Количество заявок

+

decimal

20

0

InfoSumCommission

Общая сумма комиссионного вознаграждения (с учетом коэффициентов K1, K2), рассчитанная по всем системным сделкам, не входящим в своп, руб.

+

decimal

20

2

SumCommission

Общая сумма комиссионного вознаграждения (с учетом коэффициентов K1, K2), рассчитанная по всем системным сделкам, не входящим в своп, с поправкой на коэффициент учета тарифного плана (коэффициент F), руб.

+

decimal

20

2

/DETAILS

/RECORDS

/CUX16

/MICEX_DOC


CUX22

Выписка из реестра заявок

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX22

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

FirmId

Регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника торгов (eng)

string

0-120

CLEARPART

Блок данных по Участнику клиринга

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (eng)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду Участника клиринга

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

TRADEACC

Блок информации по расчетному коду Участника торгов / клиента Участника торгов

ExtTradeCode

Расчетный код участника торгов / Расчетный код клиента участника торгов

+

string

20

ExtTradeCodeType

Тип расчетного кода участника торгов: Trade – расчетный код участника торгов, Client - расчетный код клиента участника торгов

+

string

10

SESSION

Блок данных по типу сессии

AddSession

Тип сессии (N - основная сессия)

+

string

1-1

SessionName

Наименование сессии

+

string

SessionNameEN

Наименование сессии (eng)

+

string

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота (eng)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (eng)

string

30

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

FaceValue

Котировка

+

decimal

20

6

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

FixingDate

Дата определения фиксинга / средневзвешенной цены

date

GROUP

Блок данных по виду заявки

TradeGroup

Вид заявки: T - заявка на заключение сделки спот, в т.ч. сделки фикс / средневзвешенной сделки / поставочного фьючерса; S - заявка на заключение сделки своп/своп контракта;

+

string

1-1

RECORDS

Блок данных по заявке

OrderNo

Номер заявки

+

decimal

20

0

UserId

Торговый идентификатор участника торгов/ идентификатор спонсируемого доступа

+

string

0-12

ASP

АСП участника торгов

+

string

0-12

EntryTime

Время регистрации заявки

+

time

BuySell

Направление заявки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

OrderType

Тип заявки

+

string

3

BasePrice

Базовый курс

decimal

20

6

Quantity

Всего объем в валюте лота, ед. валюты

+

decimal

20

0

QuantityHidden

Скрытый объем в валюте лота, ед. валюты

decimal

20

0

Decimals

Число значимых знаков после запятой в предельной цене заявки (атрибут Price)

+

integer

Price

Предельная цена заявки

decimal

20

6

Status

Состояние

+

string

1-1

AmendTime

Время снятия заявки

time

Balance

Остаток заявки

+

decimal

20

2

CPFirmId

Идентификатор контрагента

string

0-12

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

BoardId

Идентификатор правил торгов

+

string

4

BoardName

Наименование правил торгов

+

string

30

BoardNameEN

Наименование правил торгов (eng)

string

30

/RECORDS

/GROUP

/SETTLEDATE

/SECURITY

/CURRPAIR

/SESSION

/TRADEACC

/SETTLE

/CLEARPART

/CUX22

/MICEX_DOC


CUX23

Выписка из реестра сделок

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX23

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

FirmId

Регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника торгов (eng)

string

0-120

CLEARPART

Блок данных по участнику клиринга

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (eng)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду участника клиринга

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

TRADEACC

Блок информации по расчетному коду участника торгов / клиента участника торгов

ExtTradeCode

Расчетный код участника торгов / расчетный код клиента участника торгов

+

string

20

ExtTradeCodeType

Тип расчетного кода участника торгов: Trade – расчетный код участника торгов, Client - расчетный код клиента участника торгов

+

string

10

SESSION

Блок данных по типу сессии

AddSession

Тип сессии: N - основная сессия; Y – основная сессия (урегулирование неисполненных обязательств).

+

string

1-1

SessionName

Наименование сессии

+

string

SessionNameEN

Наименование сессии (eng)

+

string

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота (eng)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (eng)

string

30

SECURITY

Блок данных инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

FaceValue

Котировка

+

decimal

20

6

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

GROUP

Блок данных по виду сделки

TradeGroup

Вид сделки: T – сделка спот в т.ч. сделка фикс / средневзвешенная сделка / поставочный фьючерс; S - сделка своп/своп контракт.

+

string

1-1

MAINSEC

Блок данных по типам титульных "лицевых" сделок

MainSecurityId

Идентификатор инструмента титульной сделки своп / своп контракта

+

string

12

MainSecShortName

Краткое наименование инструмента титульной сделки своп / своп контракта

+

string

10

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки

+

decimal

20

0

BuySell

Направление сделки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

OrderNo

Номер заявки

+

decimal

20

0

TradeDeriv

Сделка с ПФИ (Y – Да, N – Нет)

+

string

1-1

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeType

Тип сделки: Т – безадресная; N – адресная; S – безадресная, входящая в своп/своп контракт; W – адресная, входящая в своп/своп контракт;

+

string

1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Price

Курс сделки

+

decimal

20

6

Quantity

Объем в валюте лота, ед. валюты

+

decimal

20

0

Value

Объем в сопряженной валюте, ед. валюты

+

decimal

20

2

CPFirmId

Идентификатор контрагента

string

0-12

Period

Период торгов O – период открытия N – нормальный период C – период закрытия

+

string

1

SettleCode

Код расчетов

+

string

12

UserId

Торговый идентификатор участника торгов / идентификатор спонсируемого доступа

+

string

0-12

UserExchangeId

Идентификатор региона доступа участника торгов

+

string

4

BrokerRef

Примечание, дополнительная справочная информация

string

20

ExtRef

Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системам

string

12

ExchComm

Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб.

decimal

20

2

ITSComm

Вознаграждение за предоставление ИТС, руб.

decimal

20

2

ClrComm

Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.

decimal

20

2

SumComm

Итоговая комиссия

decimal

20

2

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

RepoTradeNo

Номер титульной сделки своп / своп контракта

decimal

20

0

BoardId

Идентификатор правил торгов

+

string

4

BoardName

Наименование правил торгов

+

string

30

BoardNameEN

Наименование правил торгов (eng)

string

30

/RECORDS

/MAINSEC

/GROUP

/SETTLEDATE

/SECURITY

/CURRPAIR

/SESSION

/TRADEACC

/SETTLE

/CLEARPART

/CUX23

/MICEX_DOC


CUX24

Выписка из реестра транзакций

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX24

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

FirmId

Регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника торгов (английское)

string

0-120

RECORDS

Блок данных по заявке

RecNo

Номер по порядку

+

decimal

20

0

TransNo

Уникальный код заявки (номер транзакции)

+

decimal

20

0

EntryTime

Время фиксации заявки в торговой системе

+

time

Status

Статус заявки: Y – зарегистрирована в торговой системе; N – не зарегистрирована в торговой системе

+

string

1-1

MisType

Причина отказа в регистрации заявки в торговой системе. См. описание ниже.

string

256

MisTypeEN

Причина отказа в регистрации заявки в торговой системе (английское). См. описание ниже.

string

256

/RECORDS

/CUX24

/MICEX_DOC

Причины отказа в регистрации заявки

Формат: (NNN) Описание причины отказа, где NNN – уникальный код причины отказа.

Код причины отказа в регистрации заявки

Причина отказа в регистрации заявки

1

Заявка приводит к заключению кросс-сделки

2

Недопустимые реквизиты заявки маркет-мейкера

3

Неверный формат заявки

4

Недопустимая комбинация реквизитов заявки в конкретных режимах/периодах

5

Недопустимые реквизиты заявки

6

Недопустимый код клиента

7

Недопустимые условия для допустимой встречной заявки

8

Получен отчет о невозможности регистрации заявки от Клиринговой организации

9

Недостаточно полномочий Участника торгов/Торгового идентификатора

10

Превышено максимальное количество заявок/объем в заявках

11

Торги не проводятся

12

Превышены взаимные лимиты контрагентов


CUX30

Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX30

Блок данных отчета

ReportDate

Дата формирования отчета

+

date

FirmId

Регистрационный код Участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

0-120

ExtSettleCode

Расчетный код участника торгов

+

string

20

BeginDate

Дата начала периода, за который сформирован отчет

+

date

EndDate

Дата конца периода, за который сформирован отчет

+

date

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота

+

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

GoodDaysCount

Количество дней в периоде, за которые исполнялись обязательства маркет-мейкера

+

integer

BadDaysCount

Количество дней в периоде, за которые не исполнялись обязательства маркет-мейкера

+

integer

TradeDaysCount

Количество рабочих дней в периоде, за который сформирован отчет

+

integer

GoodDaysPercent

Процент исполнения обязательств маркет-мейкера за период

+

decimal

20

2

SumFee

Размер вознаграждения по договору за период, включая НДС

+

decimal

20

2

SumFeeVAT

в т. ч. НДС

+

decimal

20

2

DATE

Блок данных по дате торгов

TradeDate

Дата торгов

+

date

VolumeCoeff

Процент выполнения обязательств по объему сделок

+

decimal

20

2

VolumeResult

Y - обязательства по объему сделок выполнены, N - не выполнены

+

string

1-1

TotalResult

Y - итого за день обязательства исполнены, N - итого за день не исполнены

+

string

1-1

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

KeepPercent

Процент времени торгового дня, в течении которого выполнялись обязательства

+

decimal

20

2

KeepResult

Y - обязательства за день исполнены, N - не исполнены

+

string

1-1

/SECURITY

/DATE

/CURRPAIR

/CUX30

/MICEX_DOC


CUX33

Выписка из реестра сделок (сделки аналитического учета)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX33

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

FirmId

Регистрационный код участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника торгов (eng)

string

0-120

CLEARPART

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

0-12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

0-120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (eng)

string

0-120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду участника клиринга

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

TRADEACC

Блок информации по расчетному коду участника торгов / клиента участника торгов

ExtTradeCode

Расчетный код участника торгов / расчетный код клиента участника торгов

+

string

20

ExtTradeCodeType

Тип расчетного кода участника торгов: Trade – расчетный код участника торгов, Client - расчетный код клиента участника торгов

+

string

10

SESSION

Блок данных по типу сессии

AddSession

Тип сессии: N - основная сессия; Y – основная сессия (урегулирование неисполненных обязательств).

+

string

1-1

SessionName

Наименование сессии

+

string

SessionNameEN

Наименование сессии (eng)

+

string

GROUP

Блок данных по виду сделки

TradeGroup

Вид сделки: F - сделка фикс / средневзвешенная сделка; S - сделка своп/своп контракт

+

string

1-1

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты

string

30

FaceValue

Котировка

+

decimal

20

6

SECURITY

Блок данных инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки

+

decimal

20

0

BuySell

Направление сделки B – покупка, S – продажа

+

string

1-1

OrderNo

Номер заявки

+

decimal

20

0

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

FixingDate

Дата расчета фиксинга / средневзвешенной цены

date

TradeType

Т – безадресная; N – адресная; S – безадресная, входящая в своп/своп контракт; W – адресная, входящая в своп/своп контракт;

+

string

1

BasePrice

Базовый курс

decimal

20

6

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Price

Курс сделки

decimal

20

6

Quantity

Объем в валюте лота, ед. валюты

+

decimal

20

0

Value

Объем в сопряженной валюте, ед. валюты

decimal

20

2

CPFirmId

Контрагента

string

0-12

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

RepoTradeNo

Номер титульной сделки своп / своп контракта

decimal

20

0

BoardId

Идентификатор правил торгов

+

string

4

BoardName

Наименование правил торгов

+

string

30

BoardNameEN

Наименование правил торгов (eng)

string

30

/RECORDS

/SECURITY

/CURRPAIR

/GROUP

/SESSION

/TRADEACC

/SETTLE

/CLEARPART

/CUX33

/MICEX_DOC


CUX34

Выписка из реестра транзакций идентификаторов спонсируемого доступа

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX34

Блок данных отчета

TradeDate

Дата торгов

+

date

MainFirmId

Идентификатор участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

0-120

FirmNameEN

Наименование участника торгов (английское)

+

string

0-120

FirmINN

ИНН Участника торгов

+

string

12

USER

UserId

Идентификатор спонсируемого доступа

+

string

12

RECORDS

Блок данных по транзакции

RecNo

Номер по порядку

+

decimal

11

TransNo

Уникальный код транзакции (поручения)

+

decimal

20

0

EntryTime

Время подачи поручения

+

time

Status

Статус транзакции: Y - заявка по поручению зарегистрирована в торговой системе, N - заявка по поручению не зарегистрирована в торговой системе

+

string

1

BuySell

Направление поручения: B – Покупка, S – Продажа

+

string

1-1

BoardId

Идентификатор режима торгов

+

string

4

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

BasePrice

Базовый курс

decimal

20

6

Quantity

Всего объем в валюте лота, ед. валюты

+

decimal

11

QuantityHidden

Скрытый объем в валюте лота, ед. валюты

decimal

11

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

Decimals

Число значимых знаков после запятой в предельной цене поручения (атрибут Price)

+

integer

Price

Предельная цена поручения

decimal

20

6

AmendTime

Время снятия поручения ТС

time

CPFirmId

Контрагент

string

0-12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

BrokerRef

Номер поручения на стороне клиента (поле ClOrdID при подаче поручения посредством протокола FIX)

string

20

Details

Данные о клиенте первого уровня

string

20

SubDetails

Данные о клиенте второго уровня

string

20

MisType

Причина отклонения поручения/ отказа в регистрации заявки в торговой системе*

string

256

MisTypeEN

Причина отклонения поручения/ отказа в регистрации заявки в торговой системе (английское)*

string

256

Message

Содержимое транзакции

+

string

1024

/RECORDS

/USER

/CUX24

/MICEX_DOC

* если Status = N, то поле обязательное


CUX50

Календарь торгов

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX50

Блок данных отчета

ReportDate

Календарная дата

+

date

GROUP

Блок данных по виду события

TradeGroup

Вид события:
N - инструменты не торгуются;
O - инструменты ОТСТ не торгуются;
E - исполняются поставочные фиксированные фьючерсные и SWAP контракты;
S - дата исполнения по сделкам SPT, TOM и FIX;
H - праздничный день в РФ;
W - торговый день, приходящийся на выходной (праздничный) день

+

string

1-4

DescribeGroup

Описание события:
N - «Не проводятся торги по:»;
O - «Не проводятся торги во внебиржевом режиме ОТСТ по:»;
E - «Исполняются контракты:»;
S - «Дата исполнения (кроме инструментов, торгуемых во внебиржевом режиме ОТСТ) по:»;
H, W - события не описываются

+

string

200

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

ReWritable

Возможность перезаписи информации: «Y» - возможно, «N» - нет

+

string

1-1

SettleDate

Дата исполнения по инструменту

date

/SECURITY

/GROUP

/CUX50

/MICEX_DOC


CUX82

Отчет о клиентах участника торгов

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

CUX82

Блок данных отчета

ReportDate

Дата отчета

+

date

FirmId

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование фирмы

+

string

0-120

RECORDS

Блок данных о клиентах участников торгов

ClientCode

Краткий код клиента

+

string

12

Type

Тип клиента 1-го уровня

+

string

2

Details

Идентификация клиента 1-го уровня

+

string

41

SubDetails

Идентификация клиента 2-го уровня

string

41

SubType

Тип клиента 2-го уровня

string

2

MasterCode

Краткий код ДУ

string

12

CountryCode

Код страны

string

12

I_Level

Признак ознакомления с декларацией о рисках

+

string

1-1

Q_Investor

Признак квалифицированного инвестора

+

string

1-1

CrLicense

Номер банковской лицензии

string

6

IsCurrency

Признак валютной банковской лицензии

+

string

1-1

IsInsurer

Признак страховой лицензии

+

string

1-1

Representative

Представитель клиента

string

20

Status

Статус клиента

+

string

1-1

DateOpen

Дата регистрации клиента

+

date

DateClose

Дата удаления клиента

date

DataChanged

Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)

+

string

1-1

/RECORDS

/CUX82

/MICEX_DOC