Структура торговых и клиринговых XML-отчётов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской Биржи

Содержание

CCX03, CCX3A - Клиринговый отчет

CCX04, CCX4A, CCX4P - Отчет об итоговых нетто-обязательствах / итоговых нетто-требованиях

CCX10 - Отчет о комиссионных вознаграждениях

CCX11 - Отчет о маржинальном требовании

CCX12 - Уведомление о замене торгово-клирингового счета

CCX14 - Отчет о сделках, дата исполнения которых перенесена

CCX15 - Отчет о поручениях на управление риском

CCX17 - Отчет об обязательствах по ПФИ (CCX17/CCX17R)*

CCX18 - Отчет о расчетных ценах

CCX19 - Отчет о клиринговых идентификаторах

CCX20 - Отчет о торгово-клиринговых счетах

CCX20A - Отчет о торгово-клиринговых счетах (2-го и 3-го уровня)

CCX37 - Отчет о требованиях / обязательствах

CCX43 - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (CCX43/CCX43R)*

CCX43P - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (после проведения Портабилити)*

CCX44 - Отчет о риск-параметрах

CCX49 - Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке

CCX61 - Отчет о прекращении обязательств по сделкам с Центральным контрагентом

CCX84 - Отчет об оценке обеспечения

CCX89 - Отчёт об обеспечении

CCX91 - Отчет об итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены

CCX95 - Отчет о сумме обязательств с отложенным исполнением

CCX96,CCX97 - Отмена уведомления о списании и зачислении на счет обеспечения / Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения (в формате платежного поручения)

CCX97 - Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения (в формате мемориального ордера)

CCX98 - Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга

CCX99 - Отчет о движении денежных средств

CCX122 - Выписка из реестра внебиржевых предложений НКЦ

CCX123 - Выписка из реестра внебиржевых сделок с иностранной валютой / драгоценным металлом

CCX124 - Выписка из реестра незарегистрированных Предложений

CCX125 - Выписка из реестра аукционов RFS

CCX184R - Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите (на валютном рынке и рынке драгоценных металлов)

CCX197 - Отчет о возвратной премии

CUX16 - Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному комиссионному сбору (ДКС)

CUX22 - Выписка из реестра заявок

CUX23 - Выписка из реестра сделок

CUX24 - Выписка из реестра транзакций

CUX30 - Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера

CUX33 - Выписка из реестра сделок (сделки аналитического учета)

CUX34 - Выписка из реестра транзакций идентификаторов спонсируемого доступа

CUX50 - Календарь торгов

CUX82 - Отчет о клиентах участника торгов


CCX03, CCX3A

Клиринговый отчет

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX03

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота/драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота/драгоценного металла (английское)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки

+

decimal

20

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

TradeGroup

Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой, W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт

+

string

1-1

BuySell

Направление сделки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeType

Тип сделки

+

string

1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Quantity

Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах). Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

Price

Курс

+

decimal

20

7

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

TradeNoSrc

Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части

decimal

20

OrderNo

Номер предложения

+

decimal

20

/RECORDS

/CURRPAIR

/SETTLE

/CCX03

/MICEX_DOC


CCX04, CCX4A, CCX4P

Отчет об итоговых нетто-обязательствах / итоговых нетто-требованиях

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX04

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет.

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

CURRENCY

Блок информации по валюте

CurrencyId

Идентификатор валюты /драгоценного металла

+

string

4

NccRealAccount

Номер счета обеспечения

string

25

NettoSum

Итоговое нетто-обязательство / нетто-требование. Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

RECORDS

DataType

Тип обязательств:
FX_OBLIG – по сделкам с наступившей датой исполнения
PR_NETTOSUM - итоговое нетто-обязательство / итоговое нетто-требование из предыдущего отчета;
SETTL_OBLIG – по сделкам урегулирования;
FX_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения;
FX_VM – по уплате вариационной маржи
FX_DEBT – по уплате задолженности
FX_PEN - штрафы, пени, неустойки

+

string

20

Debit

Итоговое обязательство. Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

Credit

Итоговое требование. Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

/RECORDS

/CURRENCY

/SETTLE

/CCX04

/MICEX_DOC

CCX4P – предварительный отчёт по одной или нескольким валютам, торги по которым заканчиваются раньше, чем по USD.

ССХ04 – отчёт по всем валютам после окончания торгов USD.

CCX4A – отчёт по сделкам переноса НКЦ.


CCX10

Отчет о комиссионных вознаграждениях

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX10

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет.

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADING - для участника торгов

+

string

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

120

SETTLE1

Блок информации по расчетному коду 1-го уровня

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TYPE

Блок данных по получателям комиссии

ComType

«1» - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, «2» - Клиринговая комиссия, «3» - Вознаграждение за предоставление ИТС

+

string

1-1

RECORDS

Блок данных по комиссии по расчетному коду 1-го уровня

CommisType

Вид комиссии*

+

string

1-4

CommisName

Описание комиссии

+

string

255

CommisNameEN

Английское описание комиссии

string

255

DateFrom

Дата начала периода, за который начислена комиссия

+

date

DateTo

Дата окончания периода, за который начислена комиссия

+

date

Comm

Сумма комиссионного вознаграждения, руб.

+

decimal

20

2

ITSVAT

в т.ч. НДС

decimal

20

2

SettleDate

Дата исполнения обязательств по уплате комиссии

+

date

SETTLE2

Блок информации по расчетному коду 2-го уровня

ExtSettleCode

Расчетный код 2-го уровня

+

string

20

Comm

Сумма комиссионного вознаграждения, руб.

+

decimal

20

2

/SETTLE2

/RECORDS

/TYPE

/SETTLE1

/CCX10

/MICEX_DOC

* Список значений CommisType по ссылке:Перечень транзакций TRAN.

v


CCX11

Отчет о маржинальном требовании

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX11

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет.

+

date

MaxMarginDate

Максимальная дата исполнения Маржинального требования

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

MarginSum

Сумма маржинального требования, руб

+

decimal

20

2

/SETTLE

/CCX11

/MICEX_DOC


CCX12

Уведомление о замене торгово-клирингового счета

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX12

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

FirmId

Идентификатор Участника Клиринга

+

string

12

FirmName

Наименование Участника Клиринга

+

string

120

FirmNameEN

Наименование Участника Клиринга (английское)

string

120

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TradeNo

Номер сделки в Системе торгов

+

decimal

20

Type

Тип обязательств

+

string

2

BuySell

Направленность заявки (Покупка (B) / Продажа (S))

+

string

1-1

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TrdAccIdOld

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня до замены ТКС

+

string

12

TrdAccIdNew

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня после замены ТКС

+

string

12

ClientCode

Краткий Код Клиента

string

12

/RECORDS

/FIRM

/CCX12

/MICEX_DOC


CCX14

Отчет о сделках, дата исполнения которых перенесена

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX14

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

120

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота/драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота/драгоценного металла (английское)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки

+

decimal

20

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

TradeGroup

Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой, W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт

+

string

1-1

BuySell

Направление сделки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeType

Тип сделки

+

string

1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Quantity

Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах). Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

Price

Курс

+

decimal

20

7

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

TradeNoSrc

Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части

decimal

20

OrderNo

Номер предложения

+

decimal

20

/RECORDS

/CURRPAIR

/SETTLE

/SETTLEDATE

/CCX14

/MICEX_DOC


CCX15

Отчет о поручениях на управление риском

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX15

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет.

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента (USDRUB_RSK, EURRUB_RSK)

+

string

10

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CentralRate

Центральный курс RUB/EUR или RUB/USD

+

decimal

20

6

OpeningBalance1

Нетто-обязательство / нетто-требование по поручениям на управление риском на начало торгового дня в валюте лота

+

decimal

20

2

OpeningBalance2

Нетто-обязательство / нетто-требование по поручениям на управление риском на начало торгового дня в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

ClosingBalance1

Нетто-обязательство / нетто-требование по поручениям на управление риском на конец торгового дня в валюте лота

+

decimal

20

2

ClosingBalance2

Нетто-обязательство / нетто-требование по поручениям на управление риском на конец торгового дня в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

RECORDS

Блок данных по поручениям на управление риском

TradeNo

Номер поручения на управление риском

+

decimal

20

TradeTime

Время подачи поручения на управление риском

+

time

BuySell

Направление поручения на управление риском: B – покупка S – продажа

+

string

1-1

Quantity

Объем в валюте лота

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

/RECORDS

/SECURITY

/SETTLE

/CCX15

/MICEX_DOC


CCX17

Отчет об обязательствах по ПФИ (CCX17/CCX17R)*

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX17

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

NccRealAccount

Номер счета обеспечения

string

25

CURRENCY

Блок данных по валюте/драгоценному металлу

CurrencyId

Код базисного актива

+

string

4

CurrencyName

Наименование базисного актива

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование базисного актива (английское)

string

30

TRADE

Блок информации по расчетному коду 2-го уровня (расчетному коду 3-го уровня)

ExtTradeCode

Расчетный код расчетный код 2-го уровня (расчетный код 3-го уровня)

+

string

20

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

SettlePrice

Текущая расчетная цена

+

decimal

20

6

RECORDS

Блок данных по сделкам

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeNo

Номер записи в реестре сделок

+

decimal

20

LotSize

Размер лота

+

integer

Price

Предыдущая расчетная цена (для сделок, заключенных раньше предыдущего торгового дня ) / цена сделки (для сделок, заключенных в предыдущий торговый день)

+

decimal

20

6

TradeGroup

Вид обязательств/требований: F – по фьючерсному контракту; S – по своп контракту (2-ой части)

+

string

BuySell

Направление сделки: B – покупка, S – продажа

+

string

1-1

Quantity

Объем обязательств/требований в единицах базисного актива (указывается со знаком)

+

decimal

20

2

Value

Объем обязательств/требований в рублях (указывается со знаком)

+

decimal

20

2

Varm

Обязательство/требование по уплате/получению вариационной маржи (указывается со знаком)

+

decimal

20

2

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

41

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

41

TermQuantity

Объем обязательств/ требований, прекращенных в ходе клиринговой сессии, проведенной в дату, за которую сформирован отчет, в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

TermValue

Объем обязательств/ требований, прекращенных в ходе клиринговой сессии, проведенной в дату, за которую сформирован отчет, в рублях

+

decimal

20

2

/RECORDS

/SETTLEDATE

/TRADE

/CURRENCY

/SETTLE

/CCX17

/MICEX_DOC

* Отчет CCX17R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры портабилити и содержит в разрезе Расчетных кодов Обособленного клиента, зарегистрированных у Базового Участника клиринга, информацию об обязательствах/требованиях по вариационной марже.


CCX18

Отчет о расчетных ценах

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX18

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

CURRENCY

Блок данных по валюте/драгоценному металлу

CurrencyId

Код валюты/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты/ драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты/драгоценного металла (английское)

string

30

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

SettlePrice

Текущая расчетная цена

+

decimal

20

7

Price

Предыдущая расчетная цена

decimal

20

7

/SETTLEDATE

/CURRENCY

/CCX18

/MICEX_DOC


CCX19

Отчет о клиринговых идентификаторах

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX19

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

120

RECORDS

Блок данных по клиринговому идентификатору

UserId

Полномочия клирингового идентификатора

+

string

12

UserIdCM

Клиринговый менеджер («Y» - да, «N» - нет)

string

1

UserIdOp

Оператор («Y» - да, «N» - нет)

string

1

UserIdTr

Переводы («Y» - да, «N» - нет)

string

1

OTCTr

Внебиржевые сделки с иностранной валютой («Y» - да, «N» - нет)

string

1

DataChanged

Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)

+

string

OTCID

Блок данных по доступу к внебиржевым сделкам

OTCId

Доступ к внебиржевым сделкам: «EURUSD_SPT» - по инструменту EURUSD_SPT, «GBPUSD_SPT» - по инструменту GBPUSD_SPT, «USDCNY_SPT» - по инструменту USDCNY_SPT, «USDTRY_SPT» - по инструменту USDTRY_SPT

string

200

/OTCID

/RECORDS

/CCX19

/MICEX_DOC


CCX20

Отчет о торгово-клиринговых счетах

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX20

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код

+

string

20

BankAccModelType

Признак Расчетного кода, указывающий на модель использования Расчетного кода:
1 - Расчетный код Участника клиринга, совпадающего в одном лице с Участником торгов;
2 - Расчетный код для заключения сделок от имени и в интересах Участника клиринга;
3 - Расчетный код Клирингового брокера.

+

string

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

ExtSettleCodeType

Тип Расчетного кода: S - для учета собственных средств; L - для учета средств клиентов; D - для учета средств, переданных в доверительное управление

+

string

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

CommPaymentAcc

Признак расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TaxPaymentAcc

Признак, указывающий на списание с расчетного кода оборотной части комиссионного вознаграждения («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TaxPaymentAccLink

Соответствие расчетному коду для списания оборотной части комиссионного вознаграждения

string

12

SegrClientCode

Признак расчетного кода Обособленного клиента («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

RECORDS

Блок информации по расчетному коду

CurrencyId

Идентификатор валюты («USD» - доллары США, «RUR» - российские рубли, «EUR» - евро)

+

string

4

NccRealAccount

Номер счета обеспечения

+

string

25

/RECORDS

/SETTLE

/CCX20

/MICEX_DOC


CCX20A

Отчет о торгово-клиринговых счетах (2-го и 3-го уровня)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX20A

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

120

SETTLE12

Блок информации по расчетному коду 1-го уровня / Расчетному коду 2-го уровня

ExtSettleCode

Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)

string

20

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

string

12

ClearingFirmId

Идентификатор Участника клиринга

string

12

ClearingFirmName

Наименование Участника клиринга

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование Участника клиринга на английском языке

string

120

Details

ИНН или № паспорта клиента участника клиринга

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

ClientInfo

Признак, указывающий на раскрытие Участнику клиринга информации о клиентах Участника торгов
(«Y» - раскрывать, «N» - не раскрывать)

string

1-1

SETTLE23

Блок информации по расчетному коду 2-го уровня (расчетному коду 3-го уровня)

ExtSettleCode

Расчетный код 1-го уровня (расчетный код 2-го уровня)

string

20

ClearingFirmClient

Оказание услуг по введению клиринговых регистров 3-го уровня Участнику клиринга
(«Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета 2-го уровня

string

12

TrdFirmId

Регистрационный код участника торгов

string

12

TrdFirmName

Наименование участника торгов

string

120

TrdFirmNameEN

Наименование участника торгов (английское)

string

120

Details

ИНН или номер паспорта клиента участника клиринга

string

20

SubDetails

ИНН или номер паспорта клиента субброкера

string

20

OpenDate

Дата открытия Торгово-клирингового счета

date

SETTLE3

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код 2-го уровня (Расчетный код 3-го уровня)

string

20

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня

string

12

Details

ИНН или номер паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или номер паспорта клиента субброкера

string

20

OpenDate

Дата открытия Торгово-клирингового счета

date

/SETTLE3

/SETTLE23

/SETTLE12

/CCX20A

/MICEX_DOC

Отчет, формируемый для участника клиринга, содержит информацию в отношении расчетных кодов и/или торгово-клиринговых счетов 1-го и 2-го уровня. Отчет, формируемый для участника торгов, содержит информацию в отношении расчетных кодов и/или торгово-клиринговых счетов 2-го и 3-го уровня.


CCX37

Отчет о требованиях / обязательствах

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX37

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

SETTLEDATE

Блок информации по дате расчетов

SettleDate

Дата исполнения

+

date

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SettlePrice

Текущая расчетная цена

+

decimal

20

6

Price

Предыдущая расчетная цена

decimal

20

6

TRDACC

Блок данных по ТКС

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

RECORDS

Блок данных по позициям

QuantityBegC

Требование по итогам клиринговой сессии предыдущего расчетного дня в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

ValueBegRURD

Обязательство по итогам клиринговой сессии предыдущего расчетного дня в рублях

+

decimal

20

2

QuantityBegD

Обязательство по итогам клиринговой сессии предыдущего расчетного дня в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

ValueBegRURC

Требование по итогам клиринговой сессии предыдущего расчетного дня в рублях

+

decimal

20

2

QuantityMidC

Требование по сделкам, заключенным в ходе предыдущего расчетного дня, в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

ValueMidRURD

Обязательство по сделкам, заключенным в ходе предыдущего расчетного дня, в рублях

+

decimal

20

2

QuantityMidD

Обязательство по сделкам, заключенным в ходе предыдущего расчетного дня, в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

ValueMidRURC

Требование по сделкам, заключенным в ходе предыдущего расчетного дня, в рублях

+

decimal

20

2

QuantityFinC

Требование по итогам клиринговой сессии текущего расчетного дня в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

ValueFinRURD

Обязательство по итогам клиринговой сессии текущего расчетного дня в рублях

+

decimal

20

2

QuantityFinD

Обязательство по итогам клиринговой сессии текущего расчетного дня в единицах базисного актива

+

decimal

20

2

ValueFinRURC

Требование по итогам клиринговой сессии текущего расчетного дня в рублях

+

decimal

20

2

Varm

Вариационная маржа по позиции (указывается со знаком)

+

decimal

20

2

/RECORDS

/TRDACC

/SECURITY

/SETTLEDATE

/SETTLE

/CCX37

/MICEX_DOC


CCX43

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (CCX43/CCX43R)*

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX43

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения обязательств

+

date

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота/драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота/драгоценного металла (английское)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки / номер записи в реестре сделок

+

decimal

20

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

TradeGroup

Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой, W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт

+

string

1-1

BuySell

Направление сделки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeType

Тип сделки

+

string

1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Quantity

Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах). Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

Price

Курс

+

decimal

20

7

ClrComm

Комиссионного вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.

decimal

20

2

ExchComm

Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб

decimal

20

2

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

TradeNoSrc

Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части

decimal

20

OrderNo

Номер предложения

+

decimal

20

Type

Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по сделкам T+ *:
1 - сделка РЕПО / две сделки купли-продажи / сделка своп в случае неисполнения обязательств Участником клиринга
2 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ
3 - сделка РЕПО / две сделки купли-продажи / сделка своп в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром
4 - балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки)
5 - сделка РЕПО Клирингового центра (донорская сделка РЕПО)
6 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в рамках процедуры кросс-дефолта
7 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в связи с неисполнением Маржинального требования
9 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга без подачи заявки

integer

/RECORDS

/CURRPAIR

/SETTLEDATE

/SETTLE

/CCX43

/MICEX_DOC

* В отчет включается только информация о сделках, заключенных и/или исполненных в дату формирования отчёта, а также о сделках с изменёнными параметрами, например, о сделках ПФИ.

* поле Type заполняется значениями 2, 6, 7, 9 только для Недобросовестного участника клиринга.

* Отчет CCX43R предоставляется Участнику клиринга-реципиенту перед проведением процедуры Портабилити и содержит информацию о сделках, подлежащих исполнению, заключенных с указанием ТКС Обособленного клиента, обязательства по которым будут исполнены Участником клиринга-реципиентом, в разрезе Расчетных кодов Обособленного клиента, зарегистрированных у Базового Участника клиринга.


CCX43P

Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (после проведения Портабилити)*

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX43P

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код 1-го уровня (Расчетный код 2-го уровня)

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак расчетного кода единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения обязательств

+

date

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота/драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота/драгоценного металла (английское)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки / номер записи в реестре сделок

+

decimal

20

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

TradeGroup

Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой, W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт

+

string

1-1

BuySell

Направление сделки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeType

Тип сделки

+

string

1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Quantity

Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах). Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

Price

Курс

+

decimal

20

7

ClrComm

Комиссионного вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.

decimal

20

2

ExchComm

Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб

decimal

20

2

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

TradeNoSrc

Номер исходной сделки. Поле заполняется для сделок SWAP с перенесенной датой исполнения второй части

decimal

20

OrderNo

Номер предложения

+

decimal

20

Type

Тип сделки, заключенной в целях урегулирования неисполнения обязательств по сделкам T+ *:
1 - сделка РЕПО / две сделки купли-продажи / сделка своп в случае неисполнения обязательств Участником клиринга
2 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга на основании заявки, поданной НКЦ
3 - сделка РЕПО / две сделки купли-продажи / сделка своп в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром
4 - балансирующая сделка с Добросовестным участником клиринга (без подачи заявки)
5 - сделка РЕПО Клирингового центра (донорская сделка РЕПО)
6 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в рамках процедуры кросс-дефолта
7 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга в связи с неисполнением Маржинального требования
9 - закрывающая сделка в отношении Недобросовестного Участника клиринга без подачи заявки

integer

InfType

Тип информации:
8 – Сделки, обязательства по которым были переведены от Участника клиринга в ходе процедуры Перевода обязательств и Обеспечения в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*
9 – Сделки, обязательства по которым были переведены к Участнику клиринга в ходе процедуры Перевода обязательств и Обеспечения в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО)*

integer

/RECORDS

/CURRPAIR

/SETTLEDATE

/SETTLE

/CCX43P

/MICEX_DOC

* CCX43P предоставляется Участнику клиринга-реципиенту и Базовому Участнику клиринга после проведения процедуры Портабилити.


CCX44

Отчет о риск-параметрах

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX44

Блок данных отчета

ReportDate

Дата отчета

+

date

INFO

Блок данных по типу информации

InfoType

Тип информации во вложенных нодах (“M” – параметры рыночных рисков, “I” – параметры процентных рисков)

+

string

RECORDS

CurrencyId

Код валюты / драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты / драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты / драгоценного металла (английское)

+

string

30

Date_Fix

Дата фиксации / изменения параметров

+

date

Time_Fix

Время фиксации / изменения параметров

+

time

NoLim

Номер диапазона

+

integer

QtyBegin

Начало диапазона

+

decimal

20

QtyEnd

Конец диапазона

decimal

20

Discount_L

Ставка риска падения цены, %

decimal

20

8

Discount_H

Ставка риска роста цены, %

decimal

20

8

SettleDate

Дата расчетов

date

RTL_Rub

Нижняя граница рисков, руб.

+

decimal

20

8

RTH_Rub

Верхняя граница рисков, руб.

+

decimal

20

8

RTL_Per

Нижняя граница рисков, % годовых

decimal

20

8

RTH_Per

Верхняя граница рисков, % годовых

decimal

20

8

CentRate

Центральный курс

decimal

20

8

CIRate_Rub

Центральный индикативный курс, руб.

decimal

20

8

CIRate_Per

Центральный индикативный курс, % годовых

decimal

20

8

LPenRate

Штрафная ставка за перенос обязательств по активу, %

decimal

20

8

HPenRate

Штрафная ставка за перенос обязательств по рублям, %

decimal

20

8

InSingleLim

Принимается в обеспечение(Y – да, N – нет)

string

1-1

FullCovered

Запрещены короткие продажи(Y – да, N – нет)

string

1-1

/RECORDS

/INFO

/CCX44

/MICEX_DOC


CCX49

Отчет о переданных профилях активов на валютном рынке

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX49

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

ReportTime

Время формирования отчета

+

time

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код единого пула

+

string

20

PROFINFO

Блок информации по профилю актива

AssetID

Идентификатор актива

+

string

12

AssetName

Наименование актива

+

string

30

AssetNameEN

Наименование актива (английское)

+

string

30

OpeningBalance

Входящий остаток

+

decimal

20

2

ClosingBalance

Исходящий/ текущий остаток

+

decimal

20

2

RECORDS

Данные по операции

ProfilTran

Сумма/ количество передаваемого профиля

+

decimal

20

2

TranType

Признак перевода профиля актива: 1 – перевод профиля по инициативе Участника клиринга; 2 – перевод профиля по инициативе НКЦ

+

integer

OperationTime

Время операции

+

time

TranNo

Номер транзакции

+

decimal

20

ExtSettleCode2

Расчетный код 2-го уровня

string

20

/RECORDS

/PROFINFO

/SETTLE

/FIRM

/CCX49

/MICEX_DOC


CCX61

Отчет о прекращении обязательств по сделкам с Центральным контрагентом

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX61

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование Участника клиринга (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника Клиринга

+

string

20

ExtSettleCodeUnifiedPool

Признак Расчетного кода Единого пула («Y» - да, «N» - нет)

string

1-1

CURRPAIR

Блок данных по валютной паре

CurrencyId

Идентификатор валюты лота / драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота / драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота / драгоценного металла (английское)

+

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

TotSum

Обязательства / требования по итогам прекращения обязательств

decimal

20

7

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки в Системе торгов

+

decimal

20

SecurityId

Идентификатор финансового инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование финансового инструмента

+

string

10

TradeGroup

Вид сделки: T - обычная сделка, S - сделка своп, N - внебиржевая сделка с иностранной валютой, W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт

+

string

1-1

BuySell

Направленность сделки (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

TradeDate

Дата заключения сделки

+

date

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

SettleDate

Дата расчетов, указанная в заявке на заключение сделки

+

date

Quantity

Объём в валюте лота (в единицах валюты / в граммах)

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте

+

decimal

20

2

Price

Курс

+

decimal

20

6

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета

+

string

12

CSSum

Финансовый результат, в сопряженной валюте

+

decimal

20

7

/RECORDS

/CURRPAIR

/SETTLE

/FIRM

/CCX61

/MICEX_DOC


CCX84

Отчет об оценке обеспечения

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX84

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга*

+

string

20

SumValue

Общая стоимость обеспечения в рублях

+

decimal

20

2

LockValue

Стоимость обеспечения, недоступного для вывода, в рублях

+

decimal

20

2

FreeValue

Стоимость обеспечения, доступного для вывода, в рублях

+

decimal

20

2

SingleLimit

Единый лимит

+

decimal

20

2

RECORDS

Блок данных по сделке

CurrencyId

Идентификатор валюты/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты/драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты/драгоценного металла (английское)

string

30

NccRealAccount

Номер счета обеспечения

string

25

Quantity

Количество/ сумма актива, внесенного в качестве обеспечения (в единицах валюты /в граммах)

+

decimal

20

2

LockQuantity

Количество/ сумма актива, недоступного для вывода (в единицах валюты /в граммах)

+

decimal

20

2

FreeQuantity

Количество/ сумма актива, доступного для вывода (в единицах валюты /в граммах)

+

decimal

20

2

Value

Стоимость обеспечения в рублях

+

decimal

20

2

/RECORDS

/SETTLE

/CCX84

/MICEX_DOC

* В отчет не включается информация о расчетных кодах единого пула.


CCX89

Отчёт об обеспечении

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX89

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для участника клиринга, TRADE - для участника торгов

+

string

FirmId

Идентификатор участника клиринга / регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника клиринга / Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское) / Наименование участника торгов (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код

+

string

5

LevelType

Признак, указывающий на соответствие расчетному коду соответствующего уровня: 1 – расчетный код 1-го уровня; 2 – расчетный код 2-го уровня; 3 – расчетный код 3-го уровня

+

integer

RECORDS

Блок данных по обязательствам

CurrencyId

Идентификатор валюты/драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты/драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты/драгоценного металла (английское)

string

30

OpeningBalance

Входящий остаток. Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

ClosingBalance

Исходящий остаток. Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

DebitSum

Итого по дебету. Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

CreditSum

Итого по кредиту. Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

NettoSum

Суммарное нетто-обязательство / нетто-требование. Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

ENTRY

Блок данных по операции

OperationCode

Код операции с обеспечением: 1 – внесение/возврат обеспечения; 2 – изменение информации об обеспечении с использованием клиринговой системы; 3 – исполнение итоговых нетто-обязательств/нетто-требований; 4 – исполнение обязательств/требований по уплате вариационной маржи; 5 - обязательства по уплате комиссионного вознаграждения за организацию торгов; 6 - обязательства по уплате клиринговой комиссии (только для участника клиринга); 7 – обязательства по уплате вознаграждения за предоставление ИТС.

+

string

2

OperationTime

Время операции / время исполнения

time

DocNo

Номер операции

string

20

Debit

Обороты по дебету

+

decimal

20

2

Credit

Обороты по кредиту

+

decimal

20

2

Netto

Нетто-обязательство / нетто-требование

+

decimal

20

2

/ENTRY

/RECORDS

/SETTLE

/CCX89

/MICEX_DOC


CCX91

Отчет об итоговых нетто-обязательствах, которые будут прекращены

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

CCX91

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую формируется отчет

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор Участника Клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование Участника Клиринга

+

string

120

SETTLE

Блок данных по типам обязательств

RealAccount

Расчетный код Участника клиринга

+

string

120

RECORDS

Блок данных по обязательствам

CurrencyId

Идентификатор валюты /драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты /драгоценного металла

+

string

30

FixBalanceTime

Время, на которое зафиксирован исходящий остаток по денежным средствам

+

time

Balance

Обеспечение в денежных средствах. Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

Netto

Итоговое нетто-обязательство. Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

UnsecuredLiabilities

Итоговое нетто-обязательство не обеспеченное средствами под исполнение. Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

Penalty

Штраф. Поле не используется

decimal

20

2

/RECORDS

/GROUP

/POSTYPES

/FIRM

/CCX91

/MICEX_DOC


CCX95

Отчет о сумме обязательств с отложенным исполнением

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

+

date

DOC_TIME

Время формирования файла

+

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

+

string

35

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

+

string

35

CODE_ID

Суффикс отчёта в формате RRT: RR - Рынок, T - Тип отчёта

string

3-3

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

+

string

12-12

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

+

string

12-12

/DOC_REQUISITES

CCX95

Блок данных отчета

FirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

160

FirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

ReportDate

Дата формирования отчета

+

date

TCS

Блок данных по рынку, на котором рассчитаны обязательства с отложенным исполнением

TCS

EQ – фондовый рынок и рынок депозитов; CU – валютный рынок и рынок драгоценных металлов; FU – срочный рынок; OT - рынок стандартизированных ПФИ

+

string

CURRENCY

Блок данных по валюте, в которой рассчитаны обязательства с отложенным исполнением

CurrencyId

Код валюты ISO

+

string

3-3

SETTLE

Блок данных по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника Клиринга

+

string

Type

Тип расчетного кода: S - для учета собственных средств, L - для учета средств клиентов, D - для учета средств, переданных в доверительное управление

+

string

DeffExec

Сумма обязательств с отложенным исполнением

+

decimal

32

2

/SETTLE

/CURRENCY

/TCS

/CCX95

/MICEX_DOC


CCX96,CCX97

Отмена уведомления о списании и зачислении на счет обеспечения / Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения (в формате платежного поручения)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

+

date

DOC_TIME

Время формирования файла

+

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

+

string

35

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

+

string

35

CODE_ID

Суффикс отчёта в формате RRT: RR - Рынок, T - Тип отчёта

string

3-3

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

+

string

12-12

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

+

string

12-12

/DOC_REQUISITES

CCX97

Блок данных отчета

FIRMPURPOSE_PAYMENT

Краткое наименование организации

+

string

50

TRADE_DATE

Дата формирования отчета

date

REGCODE

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

EXTSETTLECODE

Блок данных о движении ДС в разрезе расчетного кода

ID

Расчетный код

+

string

STATEMENT

Данные по счету

ACCOUNT

Номер счета

+

string

PURPOSE_PAYMENT_ACC

Наименование счета

+

string

210

ENTRY

Данные по операции

CODETYPE

Код типа операции

+

string

TRANSKIND

Вид документа: 1 – платежное поручение, 2 – мемориальный ордер

+

string

NUMBER

Номер документа

+

string

35

REFERENCE

Ссылка

string

35

PAY_NUMBER

Номер расчетного документа

string

35

ACC_DOC_DATE

Дата расчетного документа

date

PAY_ACC

Cчет плательщика

string

PAY_INN

ИНН плательщика

string

PAY_KPP

КПП плательщика

string

PAY_NAME

Наименование плательщика

string

160

PAY_BIC

БИК банка плательщика

string

PAY_BANK

Наименование банка плательщика

string

160

PAY_CORACC

Корреспондентский счет банка плательщика

string

REC_ACC

Лицевой счет получателя

string

REC_INN

ИНН получателя

string

REC_KPP

КПП получателя

string

REC_NAME

Наименование получателя

string

160

REC_BIC

БИК банка получателя

string

REC_BANK

Наименование банка получателя

string

160

COR_ACC

Корреспондентский счет банка получателя

string

PURPOSE_PAYMENT

Назначение платежа

string

210

CURRENCY

Код валюты ISO 4217

+

string

3-3

DEBIT

Дебет

decimal

32

4

CREDIT

Кредит

decimal

32

4

DATE

Дата операции

+

date

CLRNUM

Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня

string

210

ORDERINGPARTY

Блок данных о плательщике

BIC

SWIFT BIC

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование / адрес

string

140

/ORDERINGPARTY

INTERMEDIARY

Блок данных о банке-посреднике

BIC

SWIFT BIC

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование / адрес

string

140

/INTERMEDIARY

ACCOUNTWITHINSTITUTION

Блок данных о банке получателя

BIC

SWIFT BIC

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование / адрес

string

140

/ACCOUNTWITHINSTITUTION

BENEFICIARY

Блок данных о получателе

BIC

SWIFT BIC

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование / адрес

string

140

/BENEFICIARY

/ENTRY

/STATEMENT

/EXTSETTLECODE

/CCX97

/MICEX_DOC


CCX97

Уведомление о списании и зачислении на счет обеспечения (в формате мемориального ордера)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

+

date

DOC_TIME

Время формирования файла

+

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

+

string

35

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

+

string

35

CODE_ID

Суффикс отчёта в формате RRT: RR - Рынок, T - Тип отчёта

string

3-3

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

+

string

12-12

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

+

string

12-12

/DOC_REQUISITES

CCX97

Блок данных отчета

FIRMPURPOSE_PAYMENT

Краткое наименование организации

+

string

50

TRADE_DATE

Дата формирования отчета

date

REGCODE

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

EXTSETTLECODE

Блок данных о движении ДС в разрезе Расчетного кода

ID

Расчетный код

+

string

STATEMENT

Данные по счету

ACCOUNT

Номер счета

+

string

PURPOSE_PAYMENT_ACC

Наименование счета

+

string

210

ENTRY

Данные по операции

CODETYPE

Код типа операции

+

string

TRANSKIND

Вид документа: 1 – платежное поручение, 2 – мемориальный ордер

+

string

NUMBER

Номер документа в НКЦ

+

string

35

PAY_ACC

Cчет плательщика

string

PAY_NAME

Наименование плательщика

string

160

REC_ACC

Счет получателя

string

REC_NAME

Наименование получателя

string

160

PURPOSE_PAYMENT

Назначение платежа

string

210

CURRENCY

Валюта платежа

+

string

3-3

DEBIT

Дебет

decimal

32

4

CREDIT

Кредит

decimal

32

4

DATE

Дата операции

+

date

CLRNUM

Клиринговые регистры, Расчетные коды 2-го уровня

string

210

/ENTRY

/STATEMENT

/EXTSETTLECODE

/CCX97

/MICEX_DOC


CCX98

Отчет о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

+

date

DOC_TIME

Время формирования файла

+

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

+

string

35

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

+

string

35

CODE_ID

Суффикс отчёта в формате RRT: RR - Рынок, T - Тип отчёта

string

3-3

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

+

string

12-12

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

+

string

12-12

/DOC_REQUISITES

CCX98

Блок данных отчета

FIRMPURPOSE_PAYMENT

Краткое наименование организации

+

string

50

DATE

Дата формирования отчета

+

date

REGCODE

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

RC

Данные по Расчетному коду

ID

Расчетный код

+

string

TYPE

Тип Расчетного кода:
S - для учета собственных средств;
L - для учета средств клиентов;
D - для учета средств, переданных в доверительное управление.

+

string

FUND_NAME

Наименование инвестиционного фонда*

string

100

CURRENCY

Данные по валюте

ISO

Код валюты

+

string

3-3

ACCOUNT_DETAILS

Платежные реквизиты

F58A_ACC

Счет получателя

string

35

F58A_BIC

БИК банка получателя/ BIC SWIFT получателя

string

11

F58A_CORR_ACC

Корреспондентский счет банка получателя

string

35

F58A_INN

ИНН получателя

FIRMPURPOSE

Наименование получателя

string

160

F57A_ACC

Счет банка получателя

string

35

F57A_BIC

BIC/ SWIFT банка получателя

string

11

F56A_ACC

Счет банка-посредника

string

35

F56A_BIC

BIC/ SWIFT банка-посредника

string

11

REG_BNAME1

Наименование банка получателя

string

160

F58A_ADRES

Наименование/ адрес получателя

string

160

F57A_ADRES

Наименование/ адрес банка получателя

string

160

F56A_ADRES

Наименование/ адрес банка-посредника

string

160

SING_MAIN

Признак основных реквизитов (Y/N)

+

string

1-1

/ACCOUNT_DETAILS

/CURRENCY

/RC

/CCX98

/MICEX_DOC

Отчет CCX98 предоставляется на основании запроса CODEINFORQ, направленного по ЭДО или с помощью web-клиринг.
* Поле FUND_NAME соответствует данным, указанным Участником клиринга в Запросе на открытие Расчетного кода CODERQ в полях FUND_NAME1, FUND_NAME2, FUND_NAME3 либо оператором НКЦ на основании предоставленного заявления от участника клиринга.


CCX99

Отчет о движении денежных средств

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

+

date

DOC_TIME

Время формирования файла

+

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

+

string

35

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

+

string

35

CODE_ID

Суффикс отчёта в формате RRT: RR - Рынок, T - Тип отчёта

string

3-3

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

+

string

12-12

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

+

string

12-12

/DOC_REQUISITES

CCX99

Блок данных отчета

FIRMPURPOSE_PAYMENT

Краткое наименование организации

+

string

50

TRADE_DATE

Дата проведения операций, указанных в отчете

date

REGCODE

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

DATE_FROM

Дата, с которой формируется отчет

+

date

DATE_TO

Дата, по которую формируется отчет

date

REPORT_TYPE

Тип отчета. может принимать следующие значения:
1 - отчет, сформированный автоматически по всем Расчетным кодам Участника клиринга;
2 - отчет, сформированный автоматически по одному Расчетному коду, указанному Участником клиринга;
3 - отчет, сформированный по запросу Участника клиринга по указанному лицевому счету.

+

string

EXTSETTLECODE

Блок данных о движении ДС в разрезе расчетного кода

ID

Расчетный код

+

string

STATEMENT

Данные по счету

ACCOUNT

Номер счета

+

string

CURRENCY

Код валюты ISO 4217

+

string

3-3

OPENING_BALANCE

Входящий остаток

+

decimal

32

4

CLOSING_BALANCE

Исходящий остаток

+

decimal

32

4

PREVIOUS_DATE

Дата предыдущего движения по счету

date

DATE_OPENING_BALANCE

Дата, на которую сформирован входящий остаток

date

DATE_CLOSING_BALANCE

Дата, на которую сформирован исходящий остаток

date

DEBIT_SUM

Итого по дебету

+

decimal

32

4

CREDIT_SUM

Итого по кредиту

+

decimal

32

4

PURPOSE_PAYMENT_ACC

Наименование счета

+

string

210

TYPE

Тип счета: A - активный, P - пассивный

+

string

ENTRY

Данные по операции

CODETYPE

Код типа операции

+

string

TRANTYPE

Код вида операци

string

TRANSKIND

Вид документа: 1 – платежное поручение, 2 – мемориальный ордер

+

string

NUMBER

Номер документа в НКЦ

+

string

35

REFERENCE

Ссылка

string

35

PAY_NUMBER

Номер расчетного документа

string

35

ACC_DOC_DATE

Дата расчетного документа

date

PAY_ACC

Счет плательщика

string

PAY_INN

ИНН плательщика

string

PAY_KPP

КПП плательщика

string

PAY_NAME

Плательщик

string

160

PAY_BIC

БИК банка плательщика

string

PAY_BANK

Банк плательщика

string

160

PAY_CORACC

Корреспондентский счет банка плательщика

string

REC_ACC

Счет получателя

string

REC_INN

ИНН получателя

string

REC_KPP

КПП получателя

string

REC_NAME

Получатель

string

160

REC_BIC

БИК банка получателя

string

REC_BANK

Наименование Банка получателя

string

160

COR_ACC

Корреспондентский счет банка получателя

string

PURPOSE_PAYMENT

Назначение платежа

string

210

DEBIT

Дебет

decimal

32

4

CREDIT

Кредит

decimal

32

4

DATE

Дата операции

+

date

TIME

Время операции

time

ORDERINGPARTY

Блок данных о плательщике

BIC

SWIFT/BIC-код

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование/ адрес

string

140

/ORDERINGPARTY

INTERMEDIARY

Блок данных о банке-посреднике

BIC

SWIFT/ BIC-код

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование/ адрес

string

140

/INTERMEDIARY

ACCOUNTWITHINSTITUTION

Блок данных о банке получателя

BIC

SWIFT/ BIC-код

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование/ адрес

string

140

/ACCOUNTWITHINSTITUTION

BENEFICIARY

Блок данных о получателе

BIC

SWIFT/ BIC-код

string

11

PARTY_ID

Счет

string

35

NAMEADDR

Наименование/ адрес

string

140

/BENEFICIARY

/ENTRY

/STATEMENT

/EXTSETTLECODE

/CCX99

/MICEX_DOC


CCX122

Выписка из реестра внебиржевых предложений НКЦ

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX122

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

CLEARPART

Блок данных по участнику клиринга

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

SESSION

Блок данных по типу сессии

AddSession

Тип сессии

+

string

1-1

SessionName

Наименование сессии

+

string

SessionNameEN

Наименование сессии (английское)

+

string

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота / драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота / драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота / драгоценного металла (английское)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

FaceValue

Котировка

+

decimal

20

7

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

GROUP

Блок данных по виду предложения

TradeGroup

Вид Предложения:
N – Предложение на заключение внебиржевой сделки с иностранной валютой (спот)
W - Предложение на заключение внебиржевой сделки своп/ своп контракта

+

string

1-1

RECORDS

Блок данных по предложению

OrderNo

Номер предложения

+

decimal

20

AlgoOrderNo

Номер алгоритмического пакета заявок

decimal

20

UserId

Идентификатор

+

string

12

ASP

АСП участника торгов

+

string

12

EntryTime

Время регистрации предложения

+

time

BuySell

Направление предложения

+

string

1-1

OrderType

Тип предложения

+

string

3

BasePrice

Базовый курс

decimal

20

7

Quantity

Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах). Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в предельной цене предложения (атрибут Price)

+

integer

Price

Предельная цена предложения

decimal

20

7

Status

Статус

+

string

1-1

AmendTime

Время снятия предложения

time

Balance

Остаток предложения (в единицах валюты / в граммах). Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

CPFirmId

Идентификатор контрагента

string

12

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

BoardId

Идентификатор режима заключения сделки

+

string

4

BoardName

Наименование режима заключения сделки

+

string

30

BoardNameEN

Наименование режима заключения сделки (eng)

string

30

/RECORDS

/GROUP

/SETTLEDATE

/SECURITY

/CURRPAIR

/SESSION

/SETTLE

/CLEARPART

/CCX122

/MICEX_DOC


CCX123

Выписка из реестра внебиржевых сделок с иностранной валютой / драгоценным металлом

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX123

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

CLEARPART

Блок данных по участнику клиринга

ClearingFirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование Участника клиринга (английское)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника клиринга

+

string

20

SESSION

Блок данных по типу сессии

AddSession

Доп.сессия (Y/N)

+

string

1-1

SessionName

Наименование сессии

+

string

SessionNameEN

Наименование сессии (английское)

+

string

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота / драгоценного металла

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота / драгоценного металла

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота / драгоценного металла (английское)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (английское)

string

30

SECURITY

Блок данных инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

FaceValue

Котировка

+

decimal

20

7

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

GROUP

Блок данных по виду сделки

TradeGroup

Вид Предложения:
N – внебиржевая сделка с иностранной валютой (спот)
W – внебиржевая сделка своп/ своп контракт

+

string

1-1

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки

+

decimal

20

BuySell

Направление сделки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

OrderNo

Номер предложения

+

decimal

20

AlgoOrderNo

Номер алгоритмического пакета заявок

decimal

20

TradeDeriv

Сделка с ПФИ (Y – Да, N – Нет)

+

string

1-1

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeType

Тип сделки: N - внебиржевая

+

string

1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Price

Курс сделки

+

decimal

20

7

Quantity

Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах). Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

1

Value

Объем в сопряженной валюте, ед. валюты

+

decimal

20

2

CPFirmId

Контрагент

string

12

Period

Период: O – период открытия, N – нормальный период, C – период закрытия

+

string

1

SettleCode

Код расчетов

+

string

12

UserId

Идентификатор

+

string

12

BrokerRef

Примечание, дополнительная справочная информация

string

20

ExtRef

Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системам

string

12

ClrComm

Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.

decimal

20

2

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

RepoTradeNo

Номер титульной сделки своп

decimal

20

BoardId

Идентификатор режима заключения сделки

+

string

4

BoardName

Наименование режима заключения сделки

+

string

30

BoardNameEN

Наименование режима заключения сделки (английское)

string

30

/RECORDS

/GROUP

/SETTLEDATE

/SECURITY

/CURRPAIR

/SESSION

/SETTLE

/CLEARPART

/CCX123

/MICEX_DOC


CCX124

Выписка из реестра незарегистрированных Предложений

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX124

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

CLEARPART

Блок данных по участнику клиринга

ClearingFirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование Участника клиринга (английское)

string

120

RECORDS

Блок данных по сделке

TransNo

Номер предложения

+

decimal

20

AuctionNo

Номер аукциона

+

integer

StartTime

Время начала аукциона

+

time

EntryTime

Время отклонения Предложения в системе

+

time

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

BuySell

Направление сделки: B – покупка S – продажа

string

1-1

Quantity

Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах). Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

UserId

Идентификатор Пользователя

+

string

12

MisType

Причина отказа* в регистрации Предложения в торговой системе

string

256

MisTypeEN

Причина отказа в регистрации Предложения в торговой системе (на английском)

string

256

/RECORDS

/CLEARPART

/CCX124

/MICEX_DOC

* Причины отказа см. в описании отчета CUX24


CCX125

Выписка из реестра аукционов RFS

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX125

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

CLEARPART

Блок данных по участнику клиринга

ClearingFirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование Участника клиринга (английское)

string

120

SECURITY

Блок данных инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

FaceValue

Котировка

+

decimal

20

6

CurrencyId

Идентификатор валюты лота / драгоценного металла

+

string

4

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

AUCTION

Блок данных об аукционе

AuctionNo

Номер аукциона

+

decimal

20

StartTime

Время начала аукциона

+

time

EndTime

Время окончания аукциона

+

time

Quantity

Объем в валюте лота (в единицах валюты / в граммах). Для инструментов XAU заполняется значением в граммах с точностью до 1 знака после запятой.

+

decimal

20

2

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

1

BestBid

Цена на покупку

decimal

20

6

BestOffer

Цена продажи

decimal

20

6

TranConcl

Признак, указывающий на заключение внебиржевой сделки/ внебиржевых сделок (Y – сделка заключена, N – сделка не заключена)

+

string

1-1

Provider

Признак поставщика ликвидности на аукционе (Y – поставщик, N- потребитель)

+

string

1-1

Comment

Комментарий

string

300

TradeNo

Номер сделки

decimal

20

BuySell

Направление сделки: B – покупка S – продажа

string

1-1

Price

Курс сделки

decimal

20

6

Value

Объем в сопряженной валюте, ед. валюты

decimal

20

2

UCPFirmId

Контрагент

string

12

UCPFirmName

Наименование фирмы контрагента

string

30

AnonymCode

Анонимный код потребителя

string

12

/AUCTION

/SECURITY

/CLEARPART

/CCX125

/MICEX_DOC


CCX184R

Информация о размере Обеспечения, задолженности и Едином лимите (на валютном рынке и рынке драгоценных металлов)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

CCX184R

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

ClearingFirmId

Идентификатор Участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование Участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование Участника клиринга на английском языке

string

120

DETAILS

Блок данных Обособленного клиента

Details

ИНН или № паспорта клиента

+

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

+

string

20

SETTLE

Блок информации по Расчетному коду

ExtSettleCode

Расчетный код Участника клиринга

+

string

20

SingleLimit

Единый лимит

+

decimal

20

2

RECORDS

Блок данных об обеспечении

CurrencyId

Идентификатор валюты расчетов / драгоценного металла

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов / драгоценного металла

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты/драгоценного металла на английском языке

string

30

Quantity

Размер обеспечения/ задолженности в единицах валюты/ в граммах

decimal

20

2

/RECORDS

/SETTLE

/DETAILS

/CCX184R


CCX197

Отчет о возвратной премии

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CCX197

Блок данных отчета

ReportDate

Дата, за которую сформирован отчет

+

date

ReportType

Назначение отчета: CLEARING - для Участника клиринга, TRADE - для Участника торгов

+

string

7

FirmId

Идентификатор Участника клиринга (Идентификатор Участника торгов)

+

string

12

FirmName

Наименование Участника клиринга (Наименование Участника торгов)

+

string

120

FirmNameEN

Наименование Участника клиринга (английское) (Наименование Участника торгов (английское)

string

120

DateFrom

Дата начала периода, за который сформирован отчет

+

date

DateTo

Дата окончания периода, за который сформирован отчет

+

date

ReturnCommAcc

Номер Расчетного кода, на который перечисляется премия

string

120

RECORDS

Блок данных по сделке

PaidReturnCommClr

Сумма премии за клиринговое обслуживание к уплате

decimal

20

2

PaidReturnCommExh

Сумма премии за организацию торгов к уплате

decimal

20

2

/RECORDS

/CCX197

/MICEX_DOC


CUX16

Отчет по обязательствам участника торгов по дополнительному комиссионному сбору (ДКС)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX16

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

FirmId

Регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

120

RECORDS

Данные по ДКС для клиента Участника торгов

DetailsGTA

Реквизиты ГТА (ИНН Участника торгов/ ИНН или № паспорта Клиента)

+

string

20

NumOrdersGTA

Общее количество заявок для расчета ДКС. (с учетом коэффициентов L1, L2.

+

decimal

20

InfoSumCommissionGTA

Общая сумма комиссионного вознаграждения (с учетом коэффициентов K1, K2), рассчитанная по всем системным сделкам, не входящим в своп, руб.

+

decimal

20

2

SumCommissionGTA

Общая сумма комиссионного вознаграждения (с учетом коэффициентов K1, K2), рассчитанная по всем системным сделкам, не входящим в своп, с поправкой на коэффициент учета тарифного плана (коэффициент F), руб.

+

decimal

20

2

InfoGTACommission

Расчетное значение общей суммы ДКС взимаемого с ГТА (информационно), руб.

+

decimal

20

2

GTACommission

Общая сумма ДКС взимаемого с ГТА, руб.

+

decimal

20

2

BankAccId

Код денежной позиции для уплаты начисленного ДКС

string

12

DETAILS

Детальная информация по клиенту

FirmINN

ИНН Участника торгов

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

NumOrders

Количество заявок

+

decimal

20

InfoSumCommission

Общая сумма комиссионного вознаграждения (с учетом коэффициентов K1, K2), рассчитанная по всем системным сделкам, не входящим в своп, руб.

+

decimal

20

2

SumCommission

Общая сумма комиссионного вознаграждения (с учетом коэффициентов K1, K2), рассчитанная по всем системным сделкам, не входящим в своп, с поправкой на коэффициент учета тарифного плана (коэффициент F), руб.

+

decimal

20

2

/DETAILS

/RECORDS

/CUX16

/MICEX_DOC


CUX22

Выписка из реестра заявок

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX22

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

FirmId

Регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника торгов (eng)

string

120

CLEARPART

Блок данных по Участнику клиринга

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (eng)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду Участника клиринга

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

TRADEACC

Блок информации по расчетному коду Участника торгов / клиента Участника торгов

ExtTradeCode

Расчетный код участника торгов / Расчетный код клиента участника торгов

+

string

20

ExtTradeCodeType

Тип расчетного кода участника торгов: Trade – расчетный код участника торгов, Client - расчетный код клиента участника торгов

+

string

10

SESSION

Блок данных по типу сессии

AddSession

Тип сессии (N - основная сессия)

+

string

1-1

SessionName

Наименование сессии

+

string

SessionNameEN

Наименование сессии (eng)

+

string

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота (eng)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (eng)

string

30

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

FaceValue

Котировка

+

decimal

20

6

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

FixingDate

Дата определения фиксинга / средневзвешенной цены

date

GROUP

Блок данных по виду заявки

TradeGroup

Вид заявки: T - заявка на заключение сделки спот, в т.ч. сделки фикс / средневзвешенной сделки / поставочного фьючерса; S - заявка на заключение сделки своп/своп контракта;

+

string

1-1

RECORDS

Блок данных по заявке

OrderNo

Номер заявки

+

decimal

20

AlgoOrderNo

Номер алгоритмического пакета заявок

decimal

20

IsActualMM

(Не используется) Признак заявки маркет-мейкера (Да/Нет)

string

1-1

UserId

Торговый идентификатор участника торгов/ идентификатор спонсируемого доступа

+

string

12

ASP

Торговый идентификатор Участника торгов, используемый для формирования простой электронной подписи (ПЭП)

+

string

12

EntryTime

Время регистрации заявки

+

time

BuySell

Направление заявки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

OrderType

Тип заявки

+

string

3

BasePrice

Базовый курс

decimal

20

6

Quantity

Всего объем в валюте лота, ед. валюты

+

decimal

20

2

QuantityHidden

Скрытый объем в валюте лота, ед. валюты

decimal

20

2

Decimals

Число значимых знаков после запятой в предельной цене заявки (атрибут Price)

+

integer

Price

Предельная цена заявки

decimal

20

6

Status

Состояние

+

string

1-1

AmendTime

Время снятия заявки

time

Balance

Остаток заявки

+

decimal

20

2

CPFirmId

Идентификатор контрагента

string

12

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

BoardId

Идентификатор правил торгов

+

string

4

BoardName

Наименование правил торгов

+

string

30

BoardNameEN

Наименование правил торгов (eng)

string

30

/RECORDS

/GROUP

/SETTLEDATE

/SECURITY

/CURRPAIR

/SESSION

/TRADEACC

/SETTLE

/CLEARPART

/CUX22

/MICEX_DOC


CUX23

Выписка из реестра сделок

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX23

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

FirmId

Регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника торгов (eng)

string

120

CLEARPART

Блок данных по участнику клиринга

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (eng)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду участника клиринга

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

TRADEACC

Блок информации по расчетному коду участника торгов / клиента участника торгов

ExtTradeCode

Расчетный код участника торгов / расчетный код клиента участника торгов

+

string

20

ExtTradeCodeType

Тип расчетного кода участника торгов: Trade – расчетный код участника торгов, Client - расчетный код клиента участника торгов

+

string

10

SESSION

Блок данных по типу сессии

AddSession

Тип сессии: N - основная сессия; Y – основная сессия (урегулирование неисполненных обязательств).

+

string

1-1

SessionName

Наименование сессии

+

string

SessionNameEN

Наименование сессии (eng)

+

string

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота (eng)

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты (eng)

string

30

SECURITY

Блок данных инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

FaceValue

Котировка

+

decimal

20

6

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

GROUP

Блок данных по виду сделки

TradeGroup

Вид сделки: T – сделка спот в т.ч. сделка фикс / средневзвешенная сделка / поставочный фьючерс; S - сделка своп/своп контракт.

+

string

1-1

MAINSEC

Блок данных по типам титульных "лицевых" сделок

MainSecurityId

Идентификатор инструмента титульной сделки своп / своп контракта

+

string

12

MainSecShortName

Краткое наименование инструмента титульной сделки своп / своп контракта

+

string

10

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки

+

decimal

20

BuySell

Направление сделки B – покупка S – продажа

+

string

1-1

OrderNo

Номер заявки

+

decimal

20

AlgoOrderNo

Номер алгоритмического пакета заявок

decimal

20

IsActualMM

(Не используется) Признак заявки маркет-мейкера (Да/Нет)

string

1-1

TradeDeriv

Сделка с ПФИ (Y – Да, N – Нет)

+

string

1-1

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

TradeType

Тип сделки: Т – безадресная; N – адресная; S – безадресная, входящая в своп/своп контракт; W – адресная, входящая в своп/своп контракт;

+

string

1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Price

Курс сделки

+

decimal

20

6

Quantity

Объем в валюте лота, ед. валюты

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте, ед. валюты

+

decimal

20

2

CPFirmId

Идентификатор контрагента

string

12

Period

Период торгов O – период открытия N – нормальный период C – период закрытия

+

string

1

SettleCode

Код расчетов

+

string

12

UserId

Торговый идентификатор участника торгов / идентификатор спонсируемого доступа

+

string

12

UserExchangeId

Идентификатор региона доступа участника торгов

+

string

4

BrokerRef

Примечание, дополнительная справочная информация

string

20

ExtRef

Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системам

string

12

ExchComm

Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, руб.

decimal

20

2

ITSComm

Вознаграждение за предоставление ИТС, руб.

decimal

20

2

ClrComm

Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание, руб.

decimal

20

2

SumComm

Итоговая комиссия

decimal

20

2

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

RepoTradeNo

Номер титульной сделки своп / своп контракта

decimal

20

BoardId

Идентификатор правил торгов

+

string

4

BoardName

Наименование правил торгов

+

string

30

BoardNameEN

Наименование правил торгов (eng)

string

30

/RECORDS

/MAINSEC

/GROUP

/SETTLEDATE

/SECURITY

/CURRPAIR

/SESSION

/TRADEACC

/SETTLE

/CLEARPART

/CUX23

/MICEX_DOC


CUX24

Выписка из реестра транзакций

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX24

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

FirmId

Регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника торгов (английское)

string

120

RECORDS

Блок данных по заявке

RecNo

Номер по порядку

+

decimal

20

TransNo

Уникальный код заявки (номер транзакции)

+

decimal

20

AlgoOrderNo

Номер алгоритмического пакета заявок

decimal

20

EntryTime

Время фиксации заявки в торговой системе

+

time

Status

Статус заявки: Y – зарегистрирована в торговой системе; N – не зарегистрирована в торговой системе

+

string

1-1

MisType

Причина отказа в регистрации заявки в торговой системе. См. описание ниже.

string

256

MisTypeEN

Причина отказа в регистрации заявки в торговой системе (английское). См. описание ниже.

string

256

/RECORDS

/CUX24

/MICEX_DOC

Причины отказа в регистрации заявки

Формат: (NNN) Описание причины отказа, где NNN – уникальный код причины отказа.

Код причины отказа в регистрации заявки

Причина отказа в регистрации заявки

1

Заявка приводит к заключению кросс-сделки

2

Недопустимые реквизиты заявки маркет-мейкера

3

Неверный формат заявки

4

Недопустимая комбинация реквизитов заявки в конкретных режимах/периодах

5

Недопустимые реквизиты заявки

6

Недопустимый код клиента

7

Недопустимые условия для допустимой встречной заявки

8

Получен отчет о невозможности регистрации заявки от Клиринговой организации

9

Недостаточно полномочий Участника торгов/Торгового идентификатора

10

Превышено максимальное количество заявок/объем в заявках

11

Торги не проводятся

12

Превышены взаимные лимиты контрагентов


CUX30

Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX30

Блок данных отчета

ReportDate

Дата формирования отчета

+

date

FirmId

Регистрационный код Участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

120

ExtSettleCode

Расчетный код участника торгов

+

string

20

BeginDate

Дата начала периода, за который сформирован отчет

+

date

EndDate

Дата конца периода, за который сформирован отчет

+

date

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота

+

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

GoodDaysCount

Количество дней в периоде, за которые исполнялись обязательства маркет-мейкера

+

integer

BadDaysCount

Количество дней в периоде, за которые не исполнялись обязательства маркет-мейкера

+

integer

TradeDaysCount

Количество рабочих дней в периоде, за который сформирован отчет

+

integer

GoodDaysPercent

Процент исполнения обязательств маркет-мейкера за период

+

decimal

20

2

SumFee

Размер вознаграждения по договору за период, включая НДС

+

decimal

20

2

SumFeeVAT

в т. ч. НДС

+

decimal

20

2

DATE

Блок данных по дате торгов

TradeDate

Дата торгов

+

date

VolumeCoeff

Процент выполнения обязательств по объему сделок

+

decimal

20

2

VolumeResult

Y - обязательства по объему сделок выполнены, N - не выполнены

+

string

1-1

TotalResult

Y - итого за день обязательства исполнены, N - итого за день не исполнены

+

string

1-1

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

KeepPercent

Процент времени торгового дня, в течении которого выполнялись обязательства

+

decimal

20

2

KeepResult

Y - обязательства за день исполнены, N - не исполнены

+

string

1-1

/SECURITY

/DATE

/CURRPAIR

/CUX30

/MICEX_DOC


CUX33

Выписка из реестра сделок (сделки аналитического учета)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX33

Блок данных отчета

ReportDate

Дата торгов

+

date

FirmId

Регистрационный код участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника торгов (eng)

string

120

CLEARPART

ClearingFirmId

Идентификатор участника клиринга

+

string

12

ClearingFirmName

Наименование участника клиринга

+

string

120

ClearingFirmNameEN

Наименование участника клиринга (eng)

string

120

SETTLE

Блок информации по расчетному коду участника клиринга

ExtSettleCode

Расчетный код участника клиринга

+

string

20

TRADEACC

Блок информации по расчетному коду участника торгов / клиента участника торгов

ExtTradeCode

Расчетный код участника торгов / расчетный код клиента участника торгов

+

string

20

ExtTradeCodeType

Тип расчетного кода участника торгов: Trade – расчетный код участника торгов, Client - расчетный код клиента участника торгов

+

string

10

SESSION

Блок данных по типу сессии

AddSession

Тип сессии: N - основная сессия; Y – основная сессия (урегулирование неисполненных обязательств).

+

string

1-1

SessionName

Наименование сессии

+

string

SessionNameEN

Наименование сессии (eng)

+

string

GROUP

Блок данных по виду сделки

TradeGroup

Вид сделки: F - сделка фикс / средневзвешенная сделка; S - сделка своп/своп контракт

+

string

1-1

CURRPAIR

Блок данных валютной пары

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты лота

+

string

30

CurrencyNameEN

Наименование валюты лота

string

30

CoCurrencyId

Идентификатор сопряженной валюты

+

string

4

CoCurrencyName

Наименование сопряженной валюты

+

string

30

CoCurrencyNameEN

Наименование сопряженной валюты

string

30

FaceValue

Котировка

+

decimal

20

6

SECURITY

Блок данных инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

RECORDS

Блок данных по сделке

TradeNo

Номер сделки

+

decimal

20

BuySell

Направление сделки B – покупка, S – продажа

+

string

1-1

OrderNo

Номер заявки

+

decimal

20

AlgoOrderNo

Номер алгоритмического пакета заявок

decimal

20

TradeTime

Время заключения сделки

+

time

FixingDate

Дата расчета фиксинга / средневзвешенной цены

date

FixingRate

Курс фиксинга/ Средневзвешенная цена

decimal

20

6

TradeType

Т – безадресная; N – адресная; S – безадресная, входящая в своп/своп контракт; W – адресная, входящая в своп/своп контракт;

+

string

1

BasePrice

Базовый курс

decimal

20

6

Decimals

Число значимых знаков после запятой в курсе сделки (атрибут Price)

+

integer

Price

Курс сделки, Дисконт (-) /Премия (+) к средневзвешенной цене

decimal

20

6

Quantity

Объем в валюте лота, ед. валюты

+

decimal

20

2

Value

Объем в сопряженной валюте, ед. валюты

decimal

20

2

CPFirmId

Контрагента

string

12

TrdAccId

Код торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

ИНН или № паспорта клиента

string

20

SubDetails

ИНН или № паспорта клиента субброкера

string

20

RepoTradeNo

Номер титульной сделки своп / своп контракта

decimal

20

BoardId

Идентификатор правил торгов

+

string

4

BoardName

Наименование правил торгов

+

string

30

BoardNameEN

Наименование правил торгов (eng)

string

30

/RECORDS

/SECURITY

/CURRPAIR

/GROUP

/SESSION

/TRADEACC

/SETTLE

/CLEARPART

/CUX33

/MICEX_DOC


CUX34

Выписка из реестра транзакций идентификаторов спонсируемого доступа

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX34

Блок данных отчета

TradeDate

Дата торгов

+

date

MainFirmId

Идентификатор участника торгов

+

string

12

FirmName

Наименование участника торгов

+

string

120

FirmNameEN

Наименование участника торгов (английское)

+

string

120

FirmINN

ИНН Участника торгов

+

string

12

USER

UserId

Идентификатор спонсируемого доступа

+

string

12

RECORDS

Блок данных по транзакции

RecNo

Номер по порядку

+

decimal

11

TransNo

Уникальный код транзакции (поручения)

+

decimal

20

AlgoOrderNo

Номер поручения на подачу алгоритмического пакета заявок

decimal

20

EntryTime

Время подачи поручения

+

time

Status

Статус транзакции: Y - заявка по поручению зарегистрирована в торговой системе, N - заявка по поручению не зарегистрирована в торговой системе

+

string

1

BuySell

Направление поручения: B – Покупка, S – Продажа

+

string

1-1

BoardId

Идентификатор режима торгов

+

string

4

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

BasePrice

Базовый курс

decimal

20

6

Quantity

Всего объем в валюте лота, ед. валюты

+

decimal

11

QuantityHidden

Скрытый объем в валюте лота, ед. валюты

decimal

11

CurrencyId

Идентификатор валюты лота

+

string

4

Decimals

Число значимых знаков после запятой в предельной цене поручения (атрибут Price)

+

integer

Price

Предельная цена поручения

decimal

20

6

AmendTime

Время снятия поручения ТС

time

CPFirmId

Контрагент

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

TrdAccId

Код Торгово-клирингового счета соответствующего уровня

+

string

12

BrokerRef

Номер поручения на стороне клиента (поле ClOrdID при подаче поручения посредством протокола FIX)

string

20

Details

Данные о клиенте первого уровня

string

20

SubDetails

Данные о клиенте второго уровня

string

20

MisType

Причина отклонения поручения/ отказа в регистрации заявки в торговой системе*

string

256

MisTypeEN

Причина отклонения поручения/ отказа в регистрации заявки в торговой системе (английское)*

string

256

Message

Содержимое транзакции

+

string

1024

/RECORDS

/USER

/CUX24

/MICEX_DOC

* если Status = N, то поле обязательное


CUX50

Календарь торгов

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

CUX50

Блок данных отчета

ReportDate

Календарная дата

+

date

GROUP

Блок данных по виду события

TradeGroup

Вид события:
N - инструменты не торгуются;
O - инструменты ОТСТ не торгуются;
E - исполняются поставочные фиксированные фьючерсные и SWAP контракты;
S - дата исполнения по сделкам SPT, TOM и FIX;
H - праздничный день в РФ;
W - торговый день, приходящийся на выходной (праздничный) день

+

string

1-4

DescribeGroup

Описание события:
N - «Не проводятся торги по:»;
O - «Не проводятся торги во внебиржевом режиме ОТСТ по:»;
E - «Исполняются контракты:»;
S - «Дата исполнения (кроме инструментов, торгуемых во внебиржевом режиме ОТСТ) по:»;
H, W - события не описываются

+

string

200

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

ReWritable

Возможность перезаписи информации: «Y» - возможно, «N» - нет

+

string

1-1

SettleDate

Дата исполнения по инструменту

date

/SECURITY

/GROUP

/CUX50

/MICEX_DOC


CUX82

Отчет о клиентах участника торгов

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

CUX82

Блок данных отчета

ReportDate

Дата отчета

+

date

FirmId

Идентификатор фирмы

+

string

12

FirmName

Наименование фирмы

+

string

120

RECORDS

Блок данных о клиентах участников торгов

ClientCode

Краткий код клиента

+

string

12

Type

Тип клиента 1-го уровня

+

string

2

Details

Идентификация клиента 1-го уровня

+

string

41

SubDetails

Идентификация клиента 2-го уровня

string

41

SubType

Тип клиента 2-го уровня

string

2

MasterCode

Краткий код ДУ

string

12

CountryCode

Код страны

string

12

I_Level

Признак ознакомления с декларацией о рисках

+

string

1-1

Q_Investor

Признак квалифицированного инвестора

+

string

1-1

CrLicense

Номер банковской лицензии

string

6

IsCurrency

Признак валютной банковской лицензии

+

string

1-1

IsInsurer

Признак страховой лицензии

+

string

1-1

Representative

Представитель клиента

string

20

Status

Статус клиента

+

string

1-1

DateOpen

Дата регистрации клиента

+

date

DateClose

Дата удаления клиента

date

DataChanged

Изменения («Y» - изменен, «N» - не изменен)

+

string

1-1

/RECORDS

/CUX82

/MICEX_DOC