Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов на фондовом рынке

По итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа для Участников торгов – участников системы электронного документооборота (ЭДО) предоставляется ряд данных в форматах, пригодных для обработки собственными программными средствами бэк-офиса и стандартными программными средствами (MS Excel и т.п.).

XML файлы рассылаются по системе ЭДО с использованием электронной почты в виде электронных документов (ЭД) в соответствии с существующим регламентом.

Данные готовятся в виде отдельных файлов в формате XML (*.xml). Файлы при отправке подписываются и/или шифруются на ключе получателя. Структура имен XML файлов является типовой для всех файлов ЭД, подготавливаемых Московской Биржей (в рамках Торговой системы ASTS) и имеет вид: FFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN.RRR, где:

Торговые отчеты для рынка депозитов

Всем Участникам торгов со статусом "Депонент" по итогам каждого торгового дня рассылаются следующие торговые отчеты:

Содержание

SEM02 - Выписка из реестра заявок

SEM02D - Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров

SEM03 - Выписка из реестра сделок с ценными бумагами

SEM3A - Выписка из реестра сделок при размещении/выкупе

SEM03D - Выписка из реестра предложений

SEM04 - Выписка из реестра транзакций

SEM04D - Выписка из реестра сделок по депозитным договорам

SEM09 - Сводный реестр заявок (Тип N2)

SEM11 - Сводный реестр заявок

SEM17 - Выписка по обязательствам участника торгов по уплате возмещения

SEM21 - Биржевая информация на фондовом рынке

SEM21A - Консолидированная биржевая информация на фондовом рынке

SEM25 - Уведомление о необходимости внесения компенсационного взноса

SEM26 - Уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям

SEM30 - Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера

SEM42 - Реестр транзакций идентификаторов спонсируемого доступа

SEM80 - Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (по чемпионату маркет-мейкеров)

SEM81 - Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (по чемпионату маркет-мейкеров)

SEM82 - Отчет о клиентах участника торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа

SEM83 - Отчет об идентификаторах участника торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа


SEM02

Выписка из реестра заявок

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

SEM02

Блок данных отчета.

TradeDate

Дата торгов

+

date

Weekday

День недели для даты торгов

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FirmINN

ИНН головной фирмы

+

string

12

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Технологический идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов в Системе торгов

+

string

30

ACTIVATIONDATE

Блок данных по дате активации заявки

ActivationDate

Дата и/или время активации заявки

dateTime

RECORDS

Блок данных по заявке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

OrderNo

Номер заявки в Системе торгов

+

decimal

20

0

TransNo

Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером заявки в реестре заявок.

+

decimal

20

0

Status

Состояние заявки:
M – заключена сделка
C – снята Биржей
W – снята Участником торгов
O – «активная», т.е. не удовлетворена полностью, не снята/отклонена Биржей и не снята Участником торгов
R – отклонена Биржей
F – отказано контрагентом
T – ожидание активации D – снята Биржей при отключении пользователя
Q, X – не активирована, недостаточно средств.

+

string

OrdType

Тип заявки

+

string

3

OrdTypeCode

Вид заявки в соответствии с правилами торгов *

+

string

4

BuySell

Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

+

string

10

SecSetId

Идентификатор приоритета подбора обеспечения

string

12

SecSetShortName

Краткое наименование приоритета подбора обеспечения

string

10

PriceType

Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)

+

string

CurrencyId

Идентификатор валюты расчетов

+

string

4

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО¬ дисконтах (атрибуты Price, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount)

+

integer

1

Price

Цена за одну ценную бумагу

decimal

20

6

Quantity

Количество ценных бумаг

decimal

20

0

QuantityVisible

Видимое количество ценных бумаг. Указывается только для айсберг заявок

decimal

20

0

Value

Объём заявки, в валюте расчётов, без учета НКД (для заявок с указанием объема денежных средств с учетом НКД и комиссии)

+

decimal

20

2

ClearingCenterId

Клиринговая организация:
"НКЦ" – Банк НКЦ (АО)
"НРД" – НКО ЗАО НРД.

+

string

3

TrdAccId

Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена заявка

+

string

12

EntryTime

Время регистрации заявки в Системе торгов

+

time

TradeTime

Время исполнения заявки в Системе торгов

time

AmendTime

Время отмены заявки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена контрагентом)

time

SettleCode

Код расчётов

+

string

12

AccInt

Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной заявке, в валюте расчётов

decimal

20

2

CPFirmId

Идентификатор Участника торгов - контрагента

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование Участника торгов - контрагента

string

0-30

CPfirmINN

ИНН Участника торгов - контрагента

string

12

NumTrades

Количество сделок по данной заявке

+

integer

RepoRate

Ставка РЕПО в %

decimal

20

6

RepoValue

Сумма РЕПО

decimal

20

2

RepoPeriod

Срок РЕПО

integer

11

Discount

Начальное значение дисконта

decimal

20

6

LowerDiscount

Минимальное предельное значение дисконта

decimal

20

6

UpperDiscount

Максимальное предельное значение дисконта

decimal

20

6

UserId

Торговый идентификатор / Идентификатор SMA

+

string

0-12

ASP

Идентификатор мастер-подключения (АСП Участника торгов)

+

string

0-12

ClientCode

Код клиента

string

12

Details

Регистрационные данные клиента Участника торгов

string

20

SubDetails

Регистрационные данные клиента субброкера

string

20

RefundRate

Ставка фиксированного возмещения

decimal

20

2

MatchRef

Поле «Ссылка».
Для сделок в режимах торгов «Исполнение обязательств по Сделкам Т«: РПС» и «Исполнение обязательств по Сделкам Т«: РЕПО» (технологические идентификаторы режимов - NADM, TADM, соответственно) - одно из следующих значений:
'1' - Заимствование бумаг у НКЦ 
'2' - Заимствование денег в рублях у НКЦ под залог бумаг
'3' - Заимствование бумаг для НКЦ у донора
'4' - Обратная сделка РЕПО с участником, совершившим заимствование бумаг у НКЦ¬ с целью уменьшения обязательств НКЦ по бумагам

string

10

BrokerRef

Примечание

string

20

/RECORDS

/ACTIVATIONDATE

/BOARD

/FIRM

/SEM02

/MICEX_DOC

* допустимые значения для поля OrdTypeCode:

Вид заявки в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Кодировка (значение) в отчете

лимитные заявки с сохранением в котировках

NLP

лимитные заявки без сохранения в котировках

NLW

рыночные заявки с указанием количества ценных бумаг

NSQ

рыночные заявки с указанием объема денежных средств

NSC

лимитная заявка с указанием признака «заявка маркет-мейкера»

NM

заявки послеторгового периода

NP

безадресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»

NO

безадресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки»

NB

заявки на заключение сделок в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (Заявка КП)

ND

адресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки»

AO

адресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки»

AB

адресные заявки РПС

AN

адресные заявки РЕПО (акции)

ARS

адресные заявки РЕПО (облигации)

ARB

лимитные заявки РЕПО (ЦК)

NCL

рыночные заявки РЕПО (ЦК)

NCS

адресные заявки РЕПО (ЦК)

AC

лимитные заявки (аукцион закрытия)

NLE

рыночные заявки (аукцион закрытия)

NSE

заявки по цене аукциона закрытия

NE

заявки ИСК (исполнение срочных контрактов)

NDE

лимитные заявки РЕПО (ЦК) с указанием признака «заявка маркет-мейкера»

NCM

адресные заявки РЕПО (корзина)

ARC

лимитные заявки с указанием признака «Поддержание цен»

NPM

адресные заявки Депозиты (ЦК)

ACF

лимитные заявки Депозиты (ЦК)

NCLF

рыночные заявки Депозиты (ЦК)

NCSF

безадресные заявки РПС с сохранением в котировках

NNP

безадресные заявки РПС без сохранения в котировках

NNW

безадресные заявки РЕПО (ЦК) с сохранением в котировках

NCP

безадресные заявки РЕПО (ЦК) без сохранения в котировках

NCW


SEM02D

Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

SEM02D

Блок данных отчета.

TradeDate

Дата торгов

+

date

Weekday

День недели для даты торгов

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FirmINN

ИНН головной фирмы

+

string

12

FIRM

Блок данных Участника торгов

FirmID

Идентификатор Участника торгов

+

string

0-12

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Технологический идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов в системе торгов

+

string

30

RECORDS

Блок данных по заявке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TransNo

Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером заявки в реестре заявок.

+

decimal

20

0

OrderNo

Номер заявки в Системе торгов

+

decimal

20

0

Status

Состояние заявки
(M – заключена сделка
C – снята Биржей
W – снята Участником торгов
O – «активная», т.е. не удовлетворена полностью, не снята/отклонена Биржей и не снята Участником торгов
R – отклонена Биржей
F – отказано контрагентом)

+

string

OrdType

Тип заявки

+

string

3

OrdTypeCode

Вид заявки в соответствии с правилами торгов *

+

string

4

BuySell

Направленность заявки (Разместить (B))

+

string

1-1

CurrencyId

Идентификатор валюты депозита

+

string

4

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ставках депозитов (атрибут DepoRate)

+

integer

1

ClearingCenterId

Клиринговая организация: "НКЦ" – Банк НКЦ (АО)

+

string

3

TrdAccId

Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена заявка

+

string

12

EntryTime

Время регистрации заявки в Системе торгов

+

time

TradeTime

Время исполнения заявки в Системе торгов

time

AmendTime

Время отмены заявки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена контрагентом)

time

SettleCode

Код расчётов

+

string

12

CPFirmId

Для адресных заявок: Идентификатор Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной.
Для безадресного режима не заполняется.

string

0-12

CPFirmShortName

Для адресных заявок: Краткое наименование Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной.
Для безадресного режима не заполняется.

string

0-30

CPfirmINN

Для адресных заявок: ИНН Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной.
Для безадресного режима не заполняется.

string

12

NumTrades

Количество зарегистрированных предложений по данной заявке

+

integer

DepoRate

Ставка депозита в %

+

decimal

20

6

DepoValue

Сумма депозита

+

decimal

20

2

ReturnDate

Дата возврата депозита

+

date

UserId

Торговый идентификатор

+

string

0-12

/RECORDS

/BOARD

/FIRM

/SEM02D

/MICEX_DOC

* виды заявок с депозитами (возможные значения поля OrdTypeCode):

Вид заявки

Код

лимитные заявки Депозиты (ЦК)

NCLF

рыночные заявки Депозиты (ЦК)

NCSF

адресные заявки Депозиты (ЦК)

ACF


SEM03

Выписка из реестра сделок с ценными бумагами

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

SEM03

Блок данных отчета.

TradeDate

Дата торгов

+

date

DocDayNo

Порядковый номер документа в течение дня
"1" - для реестра сделок, совершенных до 19:00
"2" - для реестра сделок, совершенных после 19:00.

+

integer

Weekday

День недели для даты торгов

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FirmINN

ИНН головной фирмы

+

string

12

FIRM

Блок данных Участника торгов

FirmID

Идентификатор Участника торгов

+

string

0-12

CURRENCY

Блок данных по валюте расчётов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов

+

string

4

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Технологический идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов в Системе торгов

+

string

30

SETTLEDATE

Блок данных по дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

SECURITY

Блок данных по ценной бумаге

SecurityId

Торговый код ценной бумаги

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

+

string

10

SecName

Наименование ценной бумаги

+

string

30

SecurityType

Тип ценной бумаги:
ао – акции обыкновенные
ап – акции привилегированные
об – облигации
ип – инвестиционные паи
др – депозитарные расписки
иф – иностранные инвестиционные фонды
ис – ипотечный сертификат
кб – корзина ценных бумаг
ди – доп. идентификатор списка
ксу – клиринговые сертификаты участия
etc – товарные инструменты (exchange-traded commodity)

+

string

4

InitialFaceValue

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (Первоначальная, без учета амортизации )

+

decimal

20

6

FaceValue

Текущая номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента (Для облигаций с частичным досрочным погашением номинала (амортизацией) - непогашенная на текущую дату номинальная стоимость (часть основного долга) в валюте инструмента)

+

decimal

20

6

SecCurrencyId

Идентификатор валюты финансового инструмента

+

string

4

PriceType

Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)

+

string

TRDACC

Блок данных по торгово-клиринговому счету

TrdAccId

Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка

+

string

12

ClearingCenterId

Клиринговая организация:
"НКЦ" - Банк НКЦ (АО)
"НРД" – НКО ЗАО НРД.

+

string

3

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

SecSetId

Идентификатор приоритета подбора обеспечения

string

12

SecSetShortName

Краткое наименование приоритета подбора обеспечения

string

10

TradeNo

Номер сделки в Системе торгов

+

decimal

20

0

TradeTime

Время регистрации сделки в Системе торгов

+

time

BuySell

Направленность сделки (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

SettleCode

Код расчётов

+

string

12

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount)

+

integer

1

Price

Цена за одну ценную бумагу

decimal

20

6

Quantity

Количество ценных бумаг

decimal

20

0

Value

Объём сделки, в валюте расчётов, без учета НКД

decimal

20

2

Amount

Объём сделки, в валюте расчётов, с учетом НКД

+

decimal

20

2

ExchComm

Сумма комиссионного вознаграждения по заключенной сделке, в рублях

+

decimal

20

2

FaceAmount

Объём сделки по номиналу, в валюте номинала

decimal

20

2

OrderNo

Номер заявки, на основании которой заключена сделка

decimal

20

0

OrdType

Тип заявки

string

3

OrdTypeCode

Вид заявки в соответствии с правилами торгов *

string

4

AccInt

Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной сделке, в валюте расчётов

decimal

20

2

CPFirmId

Идентификатор Участника торгов -контрагента

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование Участника торгов -контрагента

string

0-30

CPfirmINN

ИНН Участника торгов -контрагента

string

12

CPTrdAccId

Идентификатор торгово-клирингового счёта Участника торгов -контрагента

string

12

RepoValue

Сумма РЕПО

decimal

20

2

RepoPeriod

Срок РЕПО

integer

11

RepoRate

Ставка РЕПО в %

decimal

20

6

Discount

Начальное значение дисконта

decimal

20

6

OutStandingReturnValue

Текущее значение стоимости обратного выкупа

decimal

20

2

LowerDiscount

Минимальное предельное значение дисконта

decimal

20

6

UpperDiscount

Максимальное предельное значение дисконта

decimal

20

6

TradeType

Тип сделки:
T – Обычная
N – Сделка РПС
P – Сделка при размещении
F – Перевод денег/бумаг
R – Сделка РЕПО
H – Сделка РЕПО с ЦК (Безадресные заявки)
J – Сделка РЕПО с ЦК (Адресные заявки)
L - Возврат купонов в режимах РЕПО с ЦК
M – Сделка РЕПО с корзиной

+

string

1

UserId

Торговый идентификатор участника торгов / идентификатор спонсируемого доступа

+

string

0-12

Yield

Доходность

decimal

20

2

Period

Период торговой сессии, когда была заключена сделка:
O – Предторговый период
S – Аукцион открытия
N – Торговый период (также указывается для сделок, заключенных в режимах торгов, не разделенных на отдельные периоды)
L – Аукцион закрытия
C – Послеторговый период
I – Дискретный аукцион

string

1-1

ExtRef

Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами (Пример: идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку)

string

12

Price2

Цена второй части сделки РЕПО

decimal

20

6

AccInt2

Накопленный купонный доход на дату исполнения второй части сделки РЕПО, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной сделке, в валюте расчётов

decimal

20

2

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

Регистрационные данные клиента Участника торгов

string

20

SubDetails

Регистрационные данные клиента субброкера

string

20

RefundRate

Ставка фиксированного возмещения

decimal

20

2

MatchRef

Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки).
Для сделок в режимах торгов «Исполнение обязательств по Сделкам Т+: РПС» и «Исполнение обязательств по Сделкам Т+: РЕПО» (технологические идентификаторы режимов - NADM, TADM, соответственно) - одно из следующих значений:
'1' - Заимствование бумаг у НКЦ
'2' - Заимствование денег в рублях у НКЦ под залог бумаг
'3' - Заимствование бумаг для НКЦ у донора
'4' - Обратная сделка РЕПО с участником, совершившим заимствование бумаг у НКЦ, с целью уменьшения обязательств НКЦ по бумагам.

string

10

BrokerRef

Примечание.

string

20

SystemRef

Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ).

string

12

/RECORDS

/TRDACC

/SECURITY

/SETTLEDATE

/BOARD

/CURRENCY

/FIRM

/SEM03

/MICEX_DOC

Если в имени файла содержится указание на сессию 001 – отчёт содержит сделки, заключенные до 19:00. Если 002 – отчёт содержит сделки, заключенные после 19:00.

* см. примечания к файлу SEM02


SEM3A

Выписка из реестра сделок при размещении/выкупе

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

SEM3A

Блок данных отчета.

TradeDate

Дата торгов

+

date

Weekday

День недели для даты торгов

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FirmINN

ИНН головной фирмы

+

string

12

CURRENCY

Блок данных по валюте расчётов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов

+

string

4

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Технологический идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов в системе торгов

+

string

30

SETTLEDATE

Блок данных по Дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

SECURITY

Блок данных по ценной бумаге

SecurityId

Торговый код ценной бумаги

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

+

string

10

SecName

Наименование ценной бумаги

+

string

30

SecurityType

Тип ценной бумаги
(ао – акции обыкновенные,
ап – акции привилегированные,
об – облигации)

+

string

4

InitialFaceValue

Номинальная стоимость одной ценной бумаги (Первоначальная, без учета амортизации)

+

decimal

20

6

SecCurrencyId

Идентификатор валюты финансового инструмента

+

string

4

PriceType

Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)

+

string

TRDACC

Блок данных по торгово-клиринговому счету

TrdAccId

Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка

+

string

12

ClearingCenterId

Клиринговая организация:
"НКЦ" - НКО НКЦ (АО)
"НРД" – НКО АО НРД.

+

string

3

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TradeNo

Номер сделки в Системе торгов

+

decimal

20

0

TradeTime

Время регистрации сделки в Системе торгов

+

time

BuySell

Направленность сделки (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

SettleCode

Код расчётов

+

string

12

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ценах (атрибут Price)

+

integer

1

Price

Цена за одну ценную бумагу

decimal

20

6

Quantity

Количество ценных бумаг

decimal

20

0

Value

Объём сделки, в валюте расчётов, без учета НКД

decimal

20

2

ExchComm

Сумма комиссионного вознаграждения по заключенной сделке, в рублях

+

decimal

20

2

OrderNo

Номер заявки, на основании которой заключена сделка

decimal

20

0

OrdType

Тип заявки

string

3

OrdTypeCode

Вид заявки в соответствии с правилами торгов *

string

3

AccInt

Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов

decimal

20

2

CPFirmId

Идентификатор Участника торгов -контрагента

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование Участника торгов -контрагента

string

0-30

CPfirmINN

ИНН Участника торгов -контрагента

string

12

CPTrdAccId

Идентификатор торгово-клирингового счёта Участника торгов -контрагента

string

12

TradeType

Тип сделки (N – Сделка РПС, P – Сделка при размещении)

+

string

1

UserId

Торговый идентификатор

+

string

0-12

Yield

Доходность

decimal

20

2

ExtRef

Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами (Пример: идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку)

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

string

12

Details

Регистрационные данные клиента Участника торгов

string

20

SubDetails

Регистрационные данные клиента субброкера

string

20

MatchRef

Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки).

string

10

BrokerRef

Примечание

string

20

/RECORDS

/TRDACC

/SECURITY

/SETTLEDATE

/BOARD

/CURRENCY

/SEM3A

/MICEX_DOC

* см. примечания к файлу SEM02


SEM03D

Выписка из реестра предложений

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

SEM03D

Блок данных отчета.

TradeDate

Дата торгов

+

date

Weekday

День недели для даты торгов

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FirmINN

ИНН головной фирмы

+

string

12

FIRM

Блок данных Участника торгов

FirmID

Идентификатор Участника торгов

+

string

0-12

CURRENCY

Блок данных по валюте расчётов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов

+

string

4

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Технологический идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов в системе торгов

+

string

30

SETTLEDATE

Блок данных по Дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

TRDACC

Блок данных по торгово-клиринговому счету

TrdAccId

Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка

+

string

12

ClearingCenterId

Клиринговая организация:
"НКЦ" - Банк НКЦ (АО)

+

string

3

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

OfferNo

Номер предложения в Системе торгов

+

decimal

20

0

TradeTime

Время регистрации предложения в Системе торгов

+

time

BuySell

Направленность предложения (Разместить (B))

+

string

1-1

SettleCode

Код расчётов

+

string

12

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ставках депозитов (атрибут DepoRate)

+

integer

1

ExchComm

Сумма комиссионного вознаграждения по предложению, в рублях

+

decimal

20

2

OrderNo

Номер заявки, на основании которой зарегистрировано предложение

decimal

20

0

OrdType

Тип заявки

string

3

OrdTypeCode

Вид заявки в соответствии с правилами торгов *

string

4

CPFirmId

Идентификатор Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной. Для безадресного режима не заполняется.

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. Для безадресного режима не заполняется.

string

0-30

CPfirmINN

ИНН Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. Для безадресного режима не заполняется.

string

12

CPTrdAccId

Торгово-клиринговый счет Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. Для безадресного режима не заполняется.

string

12

DepoValue

Сумма депозита

+

decimal

20

2

ReturnDate

Дата возврата депозита

+

date

DepoRate

Ставка депозита в %

+

decimal

20

6

TradeType

Тип предложения (D – депозитная сделка)

+

string

1

UserId

Торговый идентификатор

+

string

0-12

/RECORDS

/TRDACC

/SETTLEDATE

/BOARD

/CURRENCY

/FIRM

/SEM03D

/MICEX_DOC

* см. примечания к файлу SEM02D


SEM04

Выписка из реестра транзакций

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

SEM04

TradeDate

Дата торгов

+

date

Weekday

День недели для даты торгов

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FirmINN

ИНН головной фирмы

+

string

12

FIRM

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

RECORDS

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TransNo

Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером заявки в реестре заявок.

+

decimal

20

0

EntryTime

Время фиксации заявки в торговой системе

+

time

Status

Статус заявки:
Y – зарегистрирована в торговой системе
N – не зарегистрирована в торговой системе.

+

string

1-1

MisType

Причина отказа в регистрации заявки в торговой системе. См.список значений ниже.

string

256

/RECORDS

/FIRM

/SEM04

/MICEX_DOC

Причины отказа в регистрации заявки

Формат: (NNN) Описание причины отказа, где NNN – уникальный код причины отказа.

Код причины отказа в регистрации заявки

Причина отказа в регистрации заявки

1

Заявка приводит к заключению кросс-сделки

2

Недопустимые реквизиты заявки маркет-мейкера

3

Неверный формат заявки

4

Недопустимая комбинация реквизитов заявки в конкретных режимах/периодах

5

Недопустимые реквизиты заявки

6

Недопустимый код клиента

7

Недопустимые условия для допустимой встречной заявки

8

Получен отчет о невозможности регистрации заявки от Клиринговой организации

9

Недостаточно полномочий Участника торгов/Торгового идентификатора

10

Превышено максимальное количество заявок/объем в заявках

11

Торги не проводятся

12

Превышены взаимные лимиты контрагентов


SEM04D

Выписка из реестра сделок по депозитным договорам

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

SEM04D

Блок данных отчета.

TradeDate

Дата торгов

+

date

Weekday

День недели для даты торгов

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FirmINN

ИНН головной фирмы

+

string

12

FIRM

Блок данных Участника торгов

FirmID

Идентификатор Участника торгов

+

string

0-12

CURRENCY

Блок данных по валюте расчётов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов

+

string

4

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Технологический идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов в системе торгов

+

string

30

SETTLEDATE

Блок данных по Дате исполнения

SettleDate

Дата исполнения

+

date

TRDACC

Блок данных по торгово-клиринговому счету

TrdAccId

Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка

+

string

12

ClearingCenterId

Клиринговая организация:
"НКЦ" - Банк НКЦ (АО).

+

string

3

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

TradeNo

Номер сделки в Системе торгов

+

decimal

20

0

TradeTime

Время регистрации сделки в Системе торгов (время зачисления средств в депозит)

+

time

BuySell

Направленность сделки (Разместить (B))

+

string

1-1

SettleCode

Код расчётов

+

string

12

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ставках депозитов (атрибут DepoRate)

+

integer

1

OrderNo

Номер заявки, на основании которой заключена сделка

+

decimal

20

0

OfferNo

Номер предложения в Системе торгов

+

decimal

20

0

OrdType

Тип заявки

+

string

3

OrdTypeCode

Вид заявки в соответствии с правилами торгов *

+

string

4

CPFirmId

Идентификатор Участника торгов –контрагента (всегда НКЦ)

+

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование Участника торгов – контрагента (всегда НКЦ)

+

string

0-30

CPfirmINN

ИНН Участника торгов – контрагента (всегда НКЦ)

+

string

12

CPTrdAccId

Идентификатор торгово-клирингового счёта Участника торгов –контрагента (всегда НКЦ)

+

string

12

DepoValue

Сумма депозита

+

decimal

20

2

ReturnDate

Дата возврата депозита

+

date

DepoRate

Ставка депозита в %

+

decimal

20

6

OutStandingReturnValue

Сумма возврата депозита

+

decimal

20

2

TradeType

Тип сделки
(D – депозитная сделка)

+

string

1

UserId

Торговый идентификатор

+

string

0-12

/RECORDS

/TRDACC

/SETTLEDATE

/BOARD

/CURRENCY

/FIRM

/SEM04D

/MICEX_DOC

* см. примечания к файлу SEM02D


SEM09

Сводный реестр заявок (Тип N2)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации от организатора торгов о файле

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор Стороны посылающей файл

string

0-12

SENDER_NAME

Краткое наименование Стороны

string

0-30

RECEIVER_ID

Идентификатор Стороны принимающей файл

string

0-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

Завершение блока информации о документе

SEM09

Блок данных о Сводном реестре заявок, принятых на аукционе по облигациям

VER

Ограничения на версию документа SEM09

+

string

SEM09_TAB

Корневой элемент для отчета

TRADE_DATE

Дата торгов

+

date

SESSION

Порядковый номер аукциона в течение дня

+

decimal

1

0

BOARD

Группа записей по режиму торгов

BOARDID

Технологический идентификатор режима торгов

+

string

0-30

GROUP

Группа записей по ценной бумаге

SECURITYID

Торговый код ценной бумаги

+

string

12

SETTLECODE

Код расчетов

+

string

0-30

SETTLEDATE

Дата исполнения

+

date

MEMBERSCOUNT

Количество участников

+

integer

ORDERSCOUNT

Количество заявок

+

integer

MAXVALUE

Предельный объем размещения на аукционе

+

decimal

20

2

NONCOMP_ORDERS

Максимальное допустимое значение отношения неконкурентных заявок к общему количеству заявок (в процентах).

+

integer

RPT_TYPE

Группа записей по цене отсечения

TYPE

0 – реестр заявок с учетом частичного удовлетворения,
1 – Одна строка без учета объема размещения (полное удовлетворение заявок).

+

integer

SEM09_REC

Заявка, принятая на аукционе по облигациям Министерства финансов РФ

PRICE

Цена заявок

+

decimal

20

4

YIELD

Доходность по цене заявок

+

decimal

20

2

QUANTITY

Количество бумаг в конкурентных заявках

+

decimal

11

LIMVAL1

Сумма к погашению по конкурентным заявкам (нарастающим итогом)

+

decimal

20

2

LIMVAL2

Сумма выручки по конкурентным заявкам (нарастающим итогом)

+

decimal

20

2

MKTVAL1

Сумма к погашению по удовлетворенным неконкурентным заявкам

+

decimal

20

2

MKTVAL2

Сумма выручки по удовлетворенным неконкурентным заявкам

+

decimal

20

2

TOTVAL1

Сумма к погашению/дате выкупа по всем заявкам (нарастающим итогом)

+

decimal

20

2

TOTVAL2

Сумма выручки по всем заявкам (нарастающим итогом)

+

decimal

20

2

TOTVALF

Сумма по номиналу (нарастающим итогом)

+

decimal

20

2

WAPRICE

Цена удовлетворения неконкурентных заявок

+

decimal

20

4

WAYIELD

Доходность по цене удовлетворения неконкурентных заявок

+

decimal

20

2

/ SEM09_REC

/RPT_TYPE

/GROUP

/BOARD

/ SEM09_TAB

/ SEM09

/MICEX_DOC


SEM11

Сводный реестр заявок

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

SEM11

Блок данных отчета

RepDate

Дата на которую предоставляется отчет.

+

date

Weekday

День недели для даты предоставления отчета

+

string

20

ActivationDate

Дата активации заявки

date

ActivationTime

Время активации заявки

time

FirmId

Идентификатор участника торгов, которому адресованы заявки

+

string

0-12

FirmName

Наименование участника торгов, которому адресованы заявки

+

string

0-120

BoardId

Технологический идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов в системе торгов

+

string

30

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

+

string

10

SecType

Тип ценной бумаги
ао – акции обыкновенные
ап – акции привилегированные
об – облигации
ип – инвестиционные паи
др – депозитарные расписки
иф – иностранные инвестиционные фонды
ис – ипотечный сертификат
кб – корзина ценных бумаг
ди – доп. идентификатор списка
ксу – клиринговые сертификаты участия
etc – товарные инструменты (exchange-traded commodity)

+

string

4

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов

+

string

4

SettleCode

Код расчетов

+

string

12

OrdTypeCode

Вид заявки в соответствии с Правилами торгов *

+

string

3

BuySell

Направленость заявки (Покупка (B) / продажа (S))

+

string

1-1

RECORDS

Блок данных по заявке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

11

OrderNo

Номер заявки в Системе торгов

+

decimal

20

0

EntryDate

Дата регистрации заявки в Системе торгов

+

date

EntryTime

Время регистрации заявки в Системе торгов

+

time

CPFirmId

Идентификатор Участника торгов подавшего заявку

+

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование Участника торгов подавшего заявку

+

string

0-30

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ценах (атрибут Price)

+

integer

1

Price

Цена за одну ценную бумагу

decimal

20

6

Quantity

Количество ценных бумаг в штуках

+

decimal

20

0

Value

Объем заявки

decimal

20

2

TrdAccId

Торговый счет, указанный при подаче заявки в Систему торгов

+

string

12

AccInt

Накопленный купонный доход на дату заключения сделки (дату активации) в расчёте на одну ценную бумагу

decimal

20

2

Details

Регистрационные данные клиента Участника торгов

string

20

SubDetails

Регистрационные данные клиента субброкера

string

20

MatchRef

Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки)

string

10

BrokerRef

Примечание (Заполняется трейдером. Как правило: код клиента/номер поручения)

string

20

Comments

Дополнительная информация
(например при подаче заявки с признаком «По цене контрагента» указывается «Заявка по цене контрагента»)

string

255

Yield

Доходность

decimal

20

2

ComSumQty

Количество ценных бумаг нарастающим итогом

integer

ComSumVal

Объем сделок нарастающим итогом

decimal

20

2

/RECORDS

/SEM11

/MICEX_DOC

* см. примечания к файлу SEM02


SEM17

Выписка по обязательствам участника торгов по уплате возмещения

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

SEM17

Блок данных отчета.

ReportDate

Дата отчета

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы Участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы Участника торгов

+

string

0-120

FirmINN

ИНН головной фирмы

+

string

12

FIRM

Блок данных Участника торгов

FirmID

Идентификатор Участника торгов

+

string

0-12

DIRECTION

Блок данных по направлению

Direction

“D” – Обязательства
“C” - Требования

string

1-1

SETTLE

Блок данных по дате расчетов

SettleDate

Дата расчетов

+

date

RECORDS

Блок данных

TrdAccId

Номер торгово-клирингового счета

+

string

12

AccDescription

Описание торгово-клирингового счета

+

string

120

RefundType

Тип возмещения (
“FIX” - Фиксированное, “VAR” - Переменное)

+

string

3-3

RefundRate

Ставка фиксированного возмещения

decimal

SettlePrice

Цена переменного возмещения

decimal

Refund

Обязательство по уплате возмещения

+

decimal

20

2

TradeNo

Номер сделки в Системе торгов

+

decimal

20

0

CPFirmId

Идентификатор Участника торгов - контрагента

+

string

0-12

CPFirmShortName

Краткое наименование Участника торгов - контрагента

+

string

0-30

/RECORDS

/SETTLE

/DIRECTION

/FIRM

/SEM17

/MICEX_DOC


SEM21

Биржевая информация на фондовом рынке

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

SEM21

Блок данных отчета.

TradeDate

Дата торгов

+

date

BOARD

Блок данных по режиму торгов

BoardId

Идентификатор режима торгов

+

string

4

BoardName

Наименование режима торгов

+

string

30

EngBoardName

Английское наименование режима торгов

+

string

35

BoardType

Тип режима торгов: MAIN – основной режим
NDM – режим РПС
REPO – режим РЕПО
SMAL – неполные лоты
IPO – размещение
Buy-Back – выкуп
EQRP – режим РЕПО с ЦК безадресное 1 день
PSRP – режим РЕПО с ЦК адресное.

string

8

RECORDS

Блок данных по ценной бумаге

SecurityId

Торговый код ценной бумаги

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование ценной бумаги

+

string

10

SecurityType

ао – акции обыкновенные
ап – акции привилегированные
об – облигации
ип – инвестиционные паи
др – депозитарные расписки
иф – иностранные инвестиционные фонды
ис – ипотечный сертификат
кб – корзина ценных бумаг
ди – доп. идентификатор списка
ксу – клиринговые сертификаты участия
etc – товарные инструменты (exchange-traded commodity)

+

string

4

PriceType

Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)

+

string

EngName

Английское наименование ценной бумаги

+

string

30

EngType

Английское наименование типа ценной бумаги:
cs – ordinary shares
ps – preference shares,
bn – bonds
if – mutual fund shares
dr – depositary receipts
et – foreign investment funds
mc – mortgage certificate
cb – basket of securities
ei – list identifier
gcp – general collateral certificates
etc – exchange-traded commodity

+

string

4

RegNumber

Государственный регистрационный номер ценной бумаги

+

string

30

Decimals

Число значимых знаков после запятой для атрибутов: OpenPeriod, Open, LegalOpenPrice, Low, High, Close, LastPrice, LegalClosePrice, PrevLegalClosePrice, WAPrice, ClosePeriod, TrendClose, TrendWAP, Bid, Offer, LowOffer, HighBid, Prev, MarketPrice, MarketPrice2, AdmittedQuote)

+

integer

1

FaceValue

Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента (Для облигаций с частичным досрочным погашением номинала (амортизацией) - непогашенная на текущую дату номинальная стоимость (часть основного долга) в валюте инструмента).
Для ПИФ не указывается.

decimal

20

6

FaceUnit

Идентификатор валюты номинала.

+

string

4

Volume

Объём в ценных бумагах.
Для РЕПО с ЦК: Объем рассчитывается только по первой части сделки.

+

decimal

20

0

Value

Объём в валюте (рубли или доллары в зависимости от того, что указано в CurrencyId).
Для РЕПО с ЦК: Сумма РЕПО, включая НКД.

+

decimal

20

2

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов

+

string

4

OpenPeriod

Цена предторгового периода / Цена аукциона открытия

decimal

20

6

Open

Цена первой сделки.
Для РЕПО с ЦК: ставка первой сделки

decimal

20

6

Low

Минимальная цена сделки.
Для РЕПО с ЦК: минимальная ставка сделки

decimal

20

6

High

Максимальная цена сделки.
Для РЕПО с ЦК: Максимальная ставка сделки

decimal

20

6

Close

Цена последней сделки торгового дня (с учетом послеторгового периода).
Для РЕПО с ЦК: ставка последней сделки РЕПО с ЦК (без учета сделок переноса)

decimal

20

6

LastPrice

Цена последней сделки торгового дня (без учета послеторгового периода или аукциона закрытия).

decimal

20

6

LowOffer

Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии.
Для РЕПО с ЦК: наименьшая ставка размещения ДС по сделкам РЕПО с ЦК (без учета сделок переноса)

decimal

20

6

HighBid

Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии.
Для РЕПО с ЦК: наибольшая ставка привлечения ДС по сделкам РЕПО с ЦК (без учета сделок переноса)

decimal

20

6

WAPrice

Средневзвешенная цена.
Для РЕПО с ЦК: Средневзвешенная ставка РЕПО с ЦК

decimal

20

6

CloseAuction

Цена послеторгового аукциона.
Для РЕПО с ЦК: пусто

decimal

20

6

ClosePeriod

Цена послеторгового периода.
Для РЕПО с ЦК: пусто

decimal

20

6

TrendClose

Изменение цены последней сделки торгового дня по сравнению с ценой последней сделки пред. торгового дня.
Для РЕПО с ЦК: изменение ставки РЕПО последней сделки торгового дня по сравнению со ставкой РЕПО последней сделки пред. торгового дня

decimal

20

6

TrendWAP

Изменение средневзвешенной цены по сравнению с пред. торговым днём.
Для РЕПО с ЦК: изменение средневзвешенной ставки РЕПО по сравнению с пред. торговым днём

decimal

20

6

Bid

Лучшая котировка на покупку на конец торговой сессии.
Для РЕПО с ЦК: лучшая котировка на привлечение ДС на конец торговой сессии

decimal

20

6

Offer

Лучшая котировка на продажу на конец торговой сессии.
Для РЕПО с ЦК: лучшая котировка на размещение ДС на конец торговой сессии

decimal

20

6

Prev

Цена последней сделки предыдущего торгового дня.
Для РЕПО с ЦК: Ставка РЕПО последней сделки предыдущего торгового дня

decimal

20

6

YieldAtWAP

Доходность по средневзвешенной цене.
Для РЕПО с ЦК: пусто

decimal

20

4

YieldClose

Доходность по цене последней сделки (соотв. Close).
Для РЕПО с ЦК: пусто

decimal

20

4

AccInt

Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу в валюте расчётов (CurrencyId).
Атрибут отсутствует для акций и облигаций, по которым не рассчитывается НКД.

decimal

20

4

AccIntFace

Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу в валюте номинала (FaceUnit). Заполняется в случае если валюта номинала (FaceUnit) и валюта расчётов (CurrencyId) различаются.
Атрибут отсутствует для акций и облигаций, по которым не рассчитывается НКД.

decimal

20

4

MarketPrice

Рыночная цена ценной бумаги (определяется по методике Банка России).
Для РЕПО с ЦК: расчетная ставка РЕПО ценной бумаги (определяется НКЦ)

decimal

20

6

NumTrades

Количество сделок

+

integer

IssueSize

Объём обращения

+

decimal

20

0

TrendClsPr

Изменение цены последней сделки по сравнению с соответствующей ценой предыдущего торгового дня (в процентах).
Для РЕПО с ЦК: пусто

decimal

20

2

TrendWapPr

Изменение средневзвешенной цены по сравнению с соответствующей ценой предыдущего торгового дня (в процентах).
Для РЕПО с ЦК: пусто

decimal

20

2

MatDate

Дата погашения

date

MarketPrice2

Рыночная цена (Для расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений).
Для РЕПО с ЦК: пусто

decimal

20

6

MarketPrice3

Рыночная цена (Рыночная цена, определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н).
Для РЕПО с ЦК: пусто

decimal

20

6

AdmittedQuote

Признаваемая котировка (определяется по методике Банка России).
Для РЕПО с ЦК: пусто

decimal

20

6

ListName

Уровень листинга. Возможные значения: "1", "2", "3".

string

2

PrevLegalClosePrice

Цена закрытия предыдущего торгового дня (определяется по методике Банка России).
Для РЕПО с ЦК: пусто

decimal

20

6

LegalOpenPrice

Цена открытия (определяется по методике Банка России).
Для РЕПО с ЦК: пусто

decimal

20

6

LegalClosePrice

Цена закрытия (определяется по методике Банка России).
Для РЕПО с ЦК: пусто

decimal

20

6

OpenVal

Объем первой сделки.
Для РЕПО с ЦК: Сумма РЕПО первой сделки для сделок.

decimal

20

2

CloseVal

Объем последней сделки.
Для РЕПО с ЦК: Сумма РЕПО последней сделки

decimal

20

2

Duration

Дюрация

integer

MPValTrd

Объем сделок для расчета Рыночной цены 1.
Для РЕПО с ЦК: пусто

+

decimal

20

2

MP2ValTrd

Объем сделок для расчета Рыночной цены 2.
Для РЕПО с ЦК: пусто

+

decimal

20

2

MP3ValTrd

Объем сделок для расчета Рыночной цены 3.
Для РЕПО с ЦК: пусто

+

decimal

20

2

/RECORDS

/BOARD

/SEM21

/MICEX_DOC

Значения атрибутов MarketPrice2, MarketPrice3, AdmittedQuote, MP2ValTrd, MP3ValTrd, AdmittedValue рассчитываются с учетом сделок следующих режимов:

1. Режимы основных торгов.
2. Режим торгов «Неполные лоты».


SEM21A

Консолидированная биржевая информация на фондовом рынке

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

В отчете SEM21A используются XSD-схема и XSLT-стиль отчета SEM21.

Содержание

BoardID

Итого: Рыночные сделки

MRKT

Итого: Адресные сделки

ADRS

Итого: Рыночные и Адресные сделки

MRAD

Итого: Рыночные, Адресные и сделки РЕПО, в том числе РЕПО с ЦК

TOTL

В отчете SEM21A, в зависимости от BoardID, заполняются следующие поля:

Поле

Название в SecHist

Рыночные

Адресные

Рыночные + адресные

Рыночные + адресные + РЕПО + РЕПО с ЦК

Дата торгов

TradeDate

+

+

+

+

Торговый код (идентификатор, тикер) финансового инструмента

SecurityID

+

+

+

+

Идентификатор Сегмента рынка/Режима торгов

BoardID

MRKT

ADRS

MRAD

TOTL

Объем сделок за день в единицах ценных бумаг

Volume

+

+

+

+

Объем сделок за день в денежном выражении. Для РЕПО с ЦК: Сумма РЕПО

Val

+

+

+

+

Количество сделок за день в штуках

NumTrades

+

+

+

+

Цена сделки минимальная. Для РЕПО с ЦК: Минимальная ставка РЕПО

LOWPRICE

+

+

+

Цена сделки максимальная. Для РЕПО с ЦК: Максимальная ставка РЕПО

HIGHPRICE

+

+

+

Цена первой сделки. Для РЕПО с ЦК: Ставка РЕПО первой сделки

OPENPRICE

+

+

Объем первой сделки. Для РЕПО с ЦК: Сумма РЕПО первой сделки

OPENVAL

+

+

Цена последней сделки. Для РЕПО с ЦК: Ставка РЕПО последней сделки

CLOSEPRICE

+

+

Объем последней сделки. Для РЕПО с ЦК: Сумма РЕПО последней сделки

CLOSEVAL

+

+

Рыночная цена (2). Для РЕПО с ЦК: Расчетная ставка РЕПО

MarketPrice2

+

Объем сделок для расчета рыночной цены (2)

+

Рыночная цена (3)

MarketPrice3

+

Объем сделок для расчета рыночной цены (3)

+

Признаваемая котировка. Для РЕПО с ЦК: Расчетная ставка РЕПО

AdmittedQuote

+

Средневзвешенная цена рыночных сделок

WAPRICE

+

Ежедневная капитализация (для акций)

DailyCapitalization

+


SEM25

Уведомление о необходимости внесения компенсационного взноса

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

SEM25

Блок данных отчета.

ReportDate

Дата отчета

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы Участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование Участника торгов

+

string

0-120

FirmINN

ИНН фирмы

+

string

12

FIRM

Блок данных Участника торгов

FirmID

Идентификатор Участника торгов

+

string

0-12

CURRENCY

Блок данных по валюте расчетов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов

+

string

0-30

SECURITY

Блок данных по ценной бумаге

SecurityId

Торговый код ценной бумаги

+

string

12

SecName

Наименование ценной бумаги

+

string

30

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

RepoTradeNo

Номер сделки РЕПО

+

decimal

20

0

RepoTradeDate

Дата заключения сделки РЕПО

+

date

SettleDate

Дата внесения компенсационного взноса

+

date

Direction

Направление компенсационного взноса (Обязательство (D) / Требование (K))

+

string

1-1

Decimals

Число значимых знаков после запятой в ценах, дисконтах (атрибуты Discount, LowerDiscount, UpperDiscount, OutStandingDiscount, OutStandingPrice2)

+

integer

1

Discount

Текущее значение дисконта

decimal

20

6

LowerDiscount

Минимальное предельное значение дисконта

decimal

20

6

UpperDiscount

Максимальное предельное значение дисконта

decimal

20

6

OutStandingDeficit

Текущий дефицит маржи (в валюте, в которой заключена сделка РЕПО)

decimal

20

2

RepoThresHold

Допустимый уровень переоценки (в валюте, в которой заключена сделка РЕПО)

decimal

20

2

Value

Сумма переводимых денежных средств (в рублях)

decimal

20

2

Quantity

Количество переводимых ценных бумаг (в штуках)

+

decimal

20

0

OutStandingDiscount

Расчетное значение текущего дисконта после выплаты компенсационного взноса

+

decimal

20

6

OutStandingRepoValue

Расчетное значение суммы РЕПО после выплаты компенсационного взноса

+

decimal

20

2

OutStandingQuantity

Расчетное значение количества ценных бумаг после выплаты компенсационного взноса

+

decimal

20

0

OutStandingPrice2

Расчетное значение цены исполнения второй части по сделке РЕПО (цены выкупа) после выплаты компенсационного взноса

+

decimal

20

6

OutStandingReturnValue

Текущее значение стоимости обратного выкупа после выплаты компенсационного взноса

+

decimal

20

2

TrdAccId

Торгово-клиринговый счет Участника торгов

+

string

12

ClientDetails

Код клиента (регистрационные данные клиента)

string

0-41

CPFirmId

Контрагент. Идентификатор Участника торгов – контрагента

+

string

0-12

CPFirmShortName

Контрагент. Краткое наименование Участника торгов - контрагента

+

string

0-30

/RECORDS

/SECURITY

/CURRENCY

/FIRM

/SEM25

/MICEX_DOC


SEM26

Уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

SEM26

Блок данных отчета.

ReportDate

Дата отчета

+

date

Weekday

День недели для даты отчета

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы Участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы Участника торгов

+

string

0-120

FirmINN

ИНН головной фирмы

+

string

12

FIRM

Блок данных Участника торгов

FirmID

Идентификатор Участника торгов

+

string

0-12

CURRENCY

Блок данных по валюте расчетов

CurrencyId

Идентификатор валюты расчётов

+

string

4

CurrencyName

Наименование валюты расчётов

+

string

0-30

SECURITY

Блок данных по ценной бумаге

SecurityId

Торговый код ценной бумаги

+

string

12

RECORDS

Блок данных по сделке

RecNo

Номер по порядку

+

integer

RepoTradeNo

Номер сделки РЕПО

+

decimal

20

0

RepoTradeDate

Дата заключения сделки РЕПО

+

date

RepoValueDate

Дата изменения суммы РЕПО

+

date

PrincipalValue

Величина погашенной части основного долга (амортизационной выплаты)

+

decimal

20

2

CouponValue

Размер купона (в валюте расчетов)

+

decimal

20

2

RepoValue

Текущее значение суммы РЕПО

+

decimal

20

2

ReturnValue

Текущее значение стоимости обратного выкупа

+

decimal

20

2

OutStandingRepoValue

Расч. значение суммы РЕПО с учетом выпл. куп. дохода

+

decimal

20

2

OutStandingReturnValue

Расч. значение стоимости обр. выкупа с учетом выпл. куп. дохода

+

decimal

20

2

MCValue

Размер компенсационного взноса в денежной форме (заполняется в случае наличия компенсационного взноса подлежащего уплате в дату выплаты купонного дохода/амортизационной выплаты), в валюте, в которой заключена сделка РЕПО

decimal

20

2

OutStandingRepoValue2

Сумма РЕПО после получения дохода по облигациям и в случае исполнения обязательств по уплате компенсационного взноса, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО

decimal

20

2

OutStandingReturnValue2

Стоимость обратного выкупа после получения дохода по облигациям и в случае исполнения обязательств по уплате компенсационного взноса, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО

decimal

20

2

PaymentValue

Сумма выплаченного дохода, подлежащая передаче вне Биржи (в валюте выплаченного эмитентом дохода)

decimal

20

2

PaymentCurrency

Валюта выплаченного дохода, подлежащего передаче вне Биржи

string

4

ClientDetails

Код клиента (регистрационные данные клиента)

string

0-41

/RECORDS

/SECURITY

/CURRENCY

/FIRM

/SEM26


SEM30

Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

SEM30

Блок данных отчета

ReportDate

Дата формирования отчета

+

date

FirmId

Регистрационный код Участника торгов

+

string

0-12

FirmName

Полное наименование Участника торгов

+

string

0-120

BeginDate

Дата начала периода, за который сформирован отчет

+

date

EndDate

Дата конца периода, за который сформирован отчет

+

date

CONTRACT

Блок данных по договору маркет-мейкера

ContractNumber

Номер договора маркет-мейкера

+

string

30

ContractDate

Дата подписания договора маркет-мейкера

date

ContractType

Тип договора маркет-мейкера

string

12

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

SecShortName

Краткое наименование инструмента

+

string

10

SecRegNumber

Государственный регистрационный номер инструмента

string

30

SumFee

Вознаграждение маркет-мейкера, руб.

decimal

20

2

DATE

Блок данных по дате торгов

TradeDate

Дата торгов

+

date

KeepTime

Фактическое время поддержания котировок в минутах

+

integer

KeepPeriod

Общее время торгов в минутах

+

integer

TValue

Сумма сделок

+

decimal

20

2

PValue

Сумма пассивных сделок

+

decimal

20

2

Violation

Нарушение исполнения обязательств (Y - нарушение, N - нет)

+

string

1-1

/DATE

/SECURITY

/CONTRACT

/SEM30

/MICEX_DOC


SEM42

Реестр транзакций идентификаторов спонсируемого доступа

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

SEM42

TradeDate

Дата торгов

+

date

Weekday

День недели для даты торгов

+

string

20

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FirmINN

ИНН головной фирмы

+

string

12

FIRM

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

USER

UserId

Идентификатор SMA-пользователя (логин)

+

string

12

RECORDS

RecNo

Номер по порядку

+

decimal

11

TransNo

Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером заявки в реестре заявок.

+

decimal

20

0

EntryTime

Время фиксации заявки в торговой системе

+

time

Status

Статус заявки:
Y – зарегистрирована в торговой системе
N – не зарегистрирована в торговой системе.

+

string

1

MisType

Причина отказа в регистрации заявки в торговой системе. См.список значений в описании отчёта SEM04

string

256

Message

Текст сообщения из биржевого журнала транзакций

+

string

1024

/RECORDS

/USER

/FIRM

/SEM42

/MICEX_DOC


SEM80

Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (по чемпионату маркет-мейкеров)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

SEM80

Блок данных отчета

TradeDate

Дата торгов

+

date

MainFirmId

Идентификатор основной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование основной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmId

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

CONTRACT

Блок данных по договору

ContractNumber

Номер договора

+

string

30

ContractDate

Дата подписания договора

date

SECURITY

Блок данных по инструменту

SecurityId

Идентификатор инструмента

+

string

12

RECORDS

Блок данных

TRDACCID

Торгово-клиринговый счет

+

string

12

ClientCode

Краткий код клиента

+

string

12

FactKeepMinutes

Фактическое время исполнения обязательств, минуты

+

integer

FactPassiveTradesValue

Объём пассивных сде-лок

+

decimal

20

2

AvgCash

Переменная часть возна-граждения за текущий торговый день, руб.

+

decimal

20

2

Rank

Место в Рэнкинге

+

string

AvgCashMonth

Переменная часть вознаграждения нарастающим итогом с начала календарного месяца, руб.

+

decimal

20

2

/RECORDS

/SECURITY

/CONTRACT

/FIRM

/SEM80

/MICEX_DOC


SEM81

Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (по чемпионату маркет-мейкеров)

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

SIGNAUTHOR

ФИО автора ЭЦП

string

/DOC_REQUISITES

SEM81

Блок данных отчета

ReportDate

Дата формирования отчета

+

date

DateFrom

Дата начала периода

+

date

DateTo

Дата конца периода

+

date

MainFirmId

Идентификатор основной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование основной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmId

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

CONTRACT

Блок данных по договору

ContractNumber

Номер договора

+

string

30

ContractDate

Дата подписания договора

date

SECURITY

Блок данных по ценной бумаге

SecurityId

Идентификатор ценной бумаги

+

string

12

SumFixCash

Фиксированная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб.

+

decimal

20

2

RECORDS

Блок данных

TRDACCID

Торгово-клиринговый счет

string

ClientCode

Краткий код клиента

+

string

12

SumVarCash

Переменная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб.

+

decimal

20

2

/RECORDS

/SECURITY

/CONTRACT

/FIRM

/SEM81

/MICEX_DOC


SEM82

Отчет о клиентах участника торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

SEM82

Блок данных отчета

ReportDate

Дата отчета

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmID

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

RECORDS

Блок данных о клиентах участников торгов

ClientCode

Краткий код клиента

+

string

12

Type

Тип клиента 1-го уровня

+

string

2

Details

Идентификация клиента 1-го уровня

+

string

41

SubDetails

Идентификация клиента 2-го уровня

string

41

SubType

Тип клиента 2-го уровня

string

2

MasterCode

Краткий код ДУ (доверительного управляющего)

string

12

CountryCode

Код страны

string

12

Q_Investor

Признак квалифицированного инвестора: "Y" –да, "N" – нет.

+

string

1-1

CrLicense

Номер банковской лицензии

string

6

IsCurrency

Признак валютной банковской лицензии: "Y" –да, "N" – нет.

+

string

1-1

IsInsurer

Признак страховой лицензии: "Y" –да, "N" – нет.

+

string

1-1

IsIIA

Признак ИИС: "Y" –да, "N" – нет.

+

string

1-1

CrossTrd

Кросс-сделки разрешены: "Y" –да, "N" – нет.

+

string

1-1

Representative

Представитель клиента: "Y" –да, "N" – нет.

string

20

Status

Статус клиента

+

string

1-1

DateOpen

Дата регистрации клиента

+

date

DateClose

Дата удаления клиента

date

DataChanged

Изменения ("Y" - изменен, "N" - не изменен)

+

string

1-1

/RECORDS

/FIRM

/SEM82

/MICEX_DOC


SEM83

Отчет об идентификаторах участника торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа

Название ноды

Название атрибута

Описание

Обязательность

Тип

Размер

Десятичные знаки

MICEX_DOC

Корневой элемент (root element) XML документа.

DOC_REQUISITES

Блок информации о документе

DOC_DATE

Дата формирования файла

date

DOC_TIME

Время формирования файла

time

DOC_NO

Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота

string

1-12

DOC_TYPE_ID

Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота

string

1-12

SENDER_ID

Идентификатор отправителя

string

1-12

SENDER_NAME

Краткое наименование отправителя

string

1-30

RECEIVER_ID

Идентификатор получателя

string

1-12

REMARKS

Текст примечания к файлу

string

1-120

/DOC_REQUISITES

SEM83

Блок данных отчета

ReportDate

Дата отчета

+

date

MainFirmId

Идентификатор головной фирмы

+

string

0-12

FirmName

Наименование головной фирмы

+

string

0-120

FIRM

Блок данных фирмы

FirmId

Идентификатор фирмы

+

string

0-12

RECORDS

Блок данных по полномочиям представителя Участника торгов

UserId

Идентификатор представителя

+

string

12

UserName

Наименование представителя

+

string

30

Permissions

Ограничение полномочий на доступ к режимам торгов.
Возможные значения:
ALL – осуществление операций без ограничений режимов
FOND – осуществление операций только в Режиме основных торгов T0
FNDT - осуществление операций только в Режиме основных торгов Т+
FOND+FNDT - осуществление операций только в Режиме основных торгов и Режиме основных торгов Т+
FOND+FNDT+REPT - осуществление операций только в Режиме основных торгов и Режиме основных торгов Т+ и в Режиме РЕПО с ЦК
OTHER – полномочия ограничены, но не соответствуют перечисленным выше вариантам
NONE – полномочия отсутствуют

+

string

20

LimitedView

Ограничение на просмотр информации:
1 - Нет доступа к информации по кодам клиентов
2 – Нет доступа к информации по кодам клиентов и информации по комиссии в сделках
3 – Нет доступа к информации по кодам клиентов и информации по комиссии в сделках и к просмотру консолидированных позиций

string

1

GroupManager

(Y/N) Менеджер группы

+

string

1-1

GroupId

Идентификатор группы

string

12

TrdAccIdList

Список кодов ТКС разделенный запятыми. Указывается если для представителя задан доступ к отдельным ТКС.

string

1024

MarketIdList

Список идентификаторов рынков разделенный запятыми. Указывается если значение поля Permissions равно OTHER

string

1024

ViewFirmTrades

Y – Видеть все заявки/сделки по фирме
N – Видеть только свои заявки/сделки

+

string

1-1

ViewPrice

(Y/N) Разрешение просмотра информации по финансовым
инструментам

+

string

1-1

ViewOrderbook

(Y/N) Разрешение просмотра котировок (стакан)

+

string

1-1

Trade

(Y/N) Разрешение ставить заявки

+

string

1-1

ViewPosition

(Y/N) Разрешение просмотра информации по деньгам и бумагам на счетах фирмы

+

string

1-1

MarketMaker

(Y/N) Разрешение видеть ход исполнения обязательств маркет-мейкера. Если установлен параметр Trade, то разрешается ставить заявки маркет-мейкера.

+

string

1-1

Reports

(Y/N) Разрешение ставить отчеты на исполнение сделок

+

string

1-1

ClearingManager

(Y/N) – Наличие полномочий клирингового менеджера

+

string

1-1

Transfer

(Y/N) – Разрешение совершать переводы

+

string

1-1

GTA

(Y/N) – Не показывать заявки данного пользователя другим пользователям, не имеющим такого флага.  Используется для того, чтобы не показывать большое количество заявок, которое обычно ставят гипер активные торговые автоматы, трейдерам (управляющим фирмой), которым это не нужно

+

string

1-1

UserTypeId

Тип представителя.
Возможные значения:
1 – Управляющий фирмы. Установлены следующие параметры:ViewFirmTrades + ViewPrice + ViewOrderbook + Trade + ViewPosition
2 – Участник торгов. Установлены следующие параметры: ViewPrice + ViewOrderbook + Trade + ViewPosition
3 – Аналитик. Установлены следующие параметры: ViewPrice + ViewOrderbook
4 – Наблюдатель. Установлены следующие параметры: ViewPrice
5 – Тип не определен

+

string

1

SMA

(Y/N) – является ли данный логин SMA

+

string

1-1

MasterLogin1

Идентификатор 1 мастер-логина для идентификатора, если он является SMA

string

12

MasterLogin2

Идентификатор 2 мастер-логина для идентификатора, если он является SMA

string

12

Status

Статус представителя («A» - активный, «S» - приостановлен, «D» - удален)

+

string

1-1

DataChanged

Признак изменения информации о представителе («Y» - изменена, «N» - не изменена).
Для ежедневного отчета всегда равно «Y», для ежемесячного равно «Y», если в день формирования отчета полномочия менялись, иначе равно «N»

+

string

1-1

/RECORDS

/FIRM

/SEM83

/MICEX_DOC