Структура XML файлов, рассылаемых по итогам торгов на фондовом рынке
По итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа для Участников торгов – участников системы электронного документооборота (ЭДО) предоставляется ряд данных в форматах, пригодных для обработки собственными программными средствами бэк-офиса и стандартными программными средствами (MS Excel и т.п.).
XML файлы рассылаются по системе ЭДО с использованием электронной почты в виде электронных документов (ЭД) в соответствии с существующим регламентом.
Данные готовятся в виде отдельных файлов в формате XML (*.xml). Файлы при отправке подписываются и/или шифруются на ключе получателя. Структура имен XML файлов является типовой для всех файлов ЭД, подготавливаемых Московской Биржей (в рамках Торговой системы ASTS) и имеет вид: FFFFFFF_TTTTT_SSS_DDMMYY_NNNNNNNNN.RRR, где:
Торговые отчеты для рынка депозитов
Всем Участникам торгов со статусом "Депонент" по итогам каждого торгового дня рассылаются следующие торговые отчеты:
Содержание
SEM02 - Выписка из реестра заявок
SEM02D - Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров
SEM03 - Выписка из реестра сделок с ценными бумагами
SEM3A - Выписка из реестра сделок при размещении/выкупе
SEM03D - Выписка из реестра предложений
SEM04 - Выписка из реестра транзакций
SEM04D - Выписка из реестра сделок по депозитным договорам
SEM09 - Сводный реестр заявок (Тип N2)
SEM11 - Сводный реестр заявок
SEM17 - Выписка по обязательствам участника торгов по уплате возмещения
SEM21 - Биржевая информация на фондовом рынке
SEM21A - Консолидированная биржевая информация на фондовом рынке
SEM25 - Уведомление о необходимости внесения компенсационного взноса
SEM26 - Уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям
SEM30 - Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
SEM42 - Реестр транзакций идентификаторов спонсируемого доступа
SEM80 - Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (по чемпионату маркет-мейкеров)
SEM81 - Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (по чемпионату маркет-мейкеров)
SEM82 - Отчет о клиентах участника торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
SEM83 - Отчет об идентификаторах участника торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
SEM02
Выписка из реестра заявок
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM02 |
Блок данных отчета. |
|||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты торгов |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmINN |
ИНН головной фирмы |
+ |
string |
12 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Технологический идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов в Системе торгов |
+ |
string |
30 |
||
ACTIVATIONDATE |
Блок данных по дате активации заявки |
|||||
ActivationDate |
Дата и/или время активации заявки |
dateTime |
||||
RECORDS |
Блок данных по заявке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
OrderNo |
Номер заявки в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TransNo |
Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером заявки в реестре заявок. |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Status |
Состояние заявки: |
+ |
string |
|||
OrdType |
Тип заявки |
+ |
string |
3 |
||
OrdTypeCode |
Вид заявки в соответствии с правилами торгов * |
+ |
string |
4 |
||
BuySell |
Направленность заявки (Покупка (B) / продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
+ |
string |
10 |
||
SecSetId |
Идентификатор приоритета подбора обеспечения |
string |
12 |
|||
SecSetShortName |
Краткое наименование приоритета подбора обеспечения |
string |
10 |
|||
PriceType |
Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) |
+ |
string |
|||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчетов |
+ |
string |
4 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО¬ дисконтах (атрибуты Price, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount) |
+ |
integer |
1 |
||
Price |
Цена за одну ценную бумагу |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Количество ценных бумаг |
decimal |
20 |
0 |
||
QuantityVisible |
Видимое количество ценных бумаг. Указывается только для айсберг заявок |
decimal |
20 |
0 |
||
Value |
Объём заявки, в валюте расчётов, без учета НКД (для заявок с указанием объема денежных средств с учетом НКД и комиссии) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ClearingCenterId |
Клиринговая организация: |
+ |
string |
3 |
||
TrdAccId |
Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена заявка |
+ |
string |
12 |
||
EntryTime |
Время регистрации заявки в Системе торгов |
+ |
time |
|||
TradeTime |
Время исполнения заявки в Системе торгов |
time |
||||
AmendTime |
Время отмены заявки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена контрагентом) |
time |
||||
SettleCode |
Код расчётов |
+ |
string |
12 |
||
AccInt |
Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной заявке, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
CPFirmId |
Идентификатор Участника торгов - контрагента |
string |
0-12 |
|||
CPFirmShortName |
Краткое наименование Участника торгов - контрагента |
string |
0-30 |
|||
CPfirmINN |
ИНН Участника торгов - контрагента |
string |
12 |
|||
NumTrades |
Количество сделок по данной заявке |
+ |
integer |
|||
RepoRate |
Ставка РЕПО в % |
decimal |
20 |
6 |
||
RepoValue |
Сумма РЕПО |
decimal |
20 |
2 |
||
RepoPeriod |
Срок РЕПО |
integer |
11 |
|||
Discount |
Начальное значение дисконта |
decimal |
20 |
6 |
||
LowerDiscount |
Минимальное предельное значение дисконта |
decimal |
20 |
6 |
||
UpperDiscount |
Максимальное предельное значение дисконта |
decimal |
20 |
6 |
||
UserId |
Торговый идентификатор / Идентификатор SMA |
+ |
string |
0-12 |
||
ASP |
Идентификатор мастер-подключения (АСП Участника торгов) |
+ |
string |
0-12 |
||
ClientCode |
Код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
Регистрационные данные клиента Участника торгов |
string |
20 |
|||
SubDetails |
Регистрационные данные клиента субброкера |
string |
20 |
|||
RefundRate |
Ставка фиксированного возмещения |
decimal |
20 |
2 |
||
MatchRef |
Поле «Ссылка». |
string |
10 |
|||
BrokerRef |
Примечание |
string |
20 |
|||
/RECORDS |
||||||
/ACTIVATIONDATE |
||||||
/BOARD |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM02 |
||||||
/MICEX_DOC |
* допустимые значения для поля OrdTypeCode:
Вид заявки в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» | Кодировка (значение) в отчете |
---|---|
лимитные заявки с сохранением в котировках |
NLP |
лимитные заявки без сохранения в котировках |
NLW |
рыночные заявки с указанием количества ценных бумаг |
NSQ |
рыночные заявки с указанием объема денежных средств |
NSC |
лимитная заявка с указанием признака «заявка маркет-мейкера» |
NM |
заявки послеторгового периода |
NP |
безадресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» |
NO |
безадресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» |
NB |
заявки на заключение сделок в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (Заявка КП) |
ND |
адресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» |
AO |
адресные заявки на заключение сделок в Режиме торгов «Выкуп: Адресные заявки» |
AB |
адресные заявки РПС |
AN |
адресные заявки РЕПО (акции) |
ARS |
адресные заявки РЕПО (облигации) |
ARB |
лимитные заявки РЕПО (ЦК) |
NCL |
рыночные заявки РЕПО (ЦК) |
NCS |
адресные заявки РЕПО (ЦК) |
AC |
лимитные заявки (аукцион закрытия) |
NLE |
рыночные заявки (аукцион закрытия) |
NSE |
заявки по цене аукциона закрытия |
NE |
заявки ИСК (исполнение срочных контрактов) |
NDE |
лимитные заявки РЕПО (ЦК) с указанием признака «заявка маркет-мейкера» |
NCM |
адресные заявки РЕПО (корзина) |
ARC |
лимитные заявки с указанием признака «Поддержание цен» |
NPM |
адресные заявки Депозиты (ЦК) |
ACF |
лимитные заявки Депозиты (ЦК) |
NCLF |
рыночные заявки Депозиты (ЦК) |
NCSF |
безадресные заявки РПС с сохранением в котировках |
NNP |
безадресные заявки РПС без сохранения в котировках |
NNW |
безадресные заявки РЕПО (ЦК) с сохранением в котировках |
NCP |
безадресные заявки РЕПО (ЦК) без сохранения в котировках |
NCW |
SEM02D
Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM02D |
Блок данных отчета. |
|||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты торгов |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmINN |
ИНН головной фирмы |
+ |
string |
12 |
||
FIRM |
Блок данных Участника торгов |
|||||
FirmID |
Идентификатор Участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Технологический идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов в системе торгов |
+ |
string |
30 |
||
RECORDS |
Блок данных по заявке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
TransNo |
Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером заявки в реестре заявок. |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
OrderNo |
Номер заявки в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Status |
Состояние заявки |
+ |
string |
|||
OrdType |
Тип заявки |
+ |
string |
3 |
||
OrdTypeCode |
Вид заявки в соответствии с правилами торгов * |
+ |
string |
4 |
||
BuySell |
Направленность заявки (Разместить (B)) |
+ |
string |
1-1 |
||
CurrencyId |
Идентификатор валюты депозита |
+ |
string |
4 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ставках депозитов (атрибут DepoRate) |
+ |
integer |
1 |
||
ClearingCenterId |
Клиринговая организация: "НКЦ" – Банк НКЦ (АО) |
+ |
string |
3 |
||
TrdAccId |
Торгово-клиринговый счет, с указанием которого поставлена заявка |
+ |
string |
12 |
||
EntryTime |
Время регистрации заявки в Системе торгов |
+ |
time |
|||
TradeTime |
Время исполнения заявки в Системе торгов |
time |
||||
AmendTime |
Время отмены заявки в Системе торгов (снятие/отзыв/отмена контрагентом) |
time |
||||
SettleCode |
Код расчётов |
+ |
string |
12 |
||
CPFirmId |
Для адресных заявок: Идентификатор Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной. |
string |
0-12 |
|||
CPFirmShortName |
Для адресных заявок: Краткое наименование Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. |
string |
0-30 |
|||
CPfirmINN |
Для адресных заявок: ИНН Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. |
string |
12 |
|||
NumTrades |
Количество зарегистрированных предложений по данной заявке |
+ |
integer |
|||
DepoRate |
Ставка депозита в % |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
DepoValue |
Сумма депозита |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ReturnDate |
Дата возврата депозита |
+ |
date |
|||
UserId |
Торговый идентификатор |
+ |
string |
0-12 |
||
/RECORDS |
||||||
/BOARD |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM02D |
||||||
/MICEX_DOC |
* виды заявок с депозитами (возможные значения поля OrdTypeCode):
Вид заявки | Код |
---|---|
лимитные заявки Депозиты (ЦК) |
NCLF |
рыночные заявки Депозиты (ЦК) |
NCSF |
адресные заявки Депозиты (ЦК) |
ACF |
SEM03
Выписка из реестра сделок с ценными бумагами
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM03 |
Блок данных отчета. |
|||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
DocDayNo |
Порядковый номер документа в течение дня |
+ |
integer |
|||
Weekday |
День недели для даты торгов |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmINN |
ИНН головной фирмы |
+ |
string |
12 |
||
FIRM |
Блок данных Участника торгов |
|||||
FirmID |
Идентификатор Участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчётов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов |
+ |
string |
4 |
||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Технологический идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов в Системе торгов |
+ |
string |
30 |
||
SETTLEDATE |
Блок данных по дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
SECURITY |
Блок данных по ценной бумаге |
|||||
SecurityId |
Торговый код ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
+ |
string |
10 |
||
SecName |
Наименование ценной бумаги |
+ |
string |
30 |
||
SecurityType |
Тип ценной бумаги: |
+ |
string |
4 |
||
InitialFaceValue |
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (Первоначальная, без учета амортизации ) |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
FaceValue |
Текущая номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента (Для облигаций с частичным досрочным погашением номинала (амортизацией) - непогашенная на текущую дату номинальная стоимость (часть основного долга) в валюте инструмента) |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
SecCurrencyId |
Идентификатор валюты финансового инструмента |
+ |
string |
4 |
||
PriceType |
Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) |
+ |
string |
|||
TRDACC |
Блок данных по торгово-клиринговому счету |
|||||
TrdAccId |
Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка |
+ |
string |
12 |
||
ClearingCenterId |
Клиринговая организация: |
+ |
string |
3 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
SecSetId |
Идентификатор приоритета подбора обеспечения |
string |
12 |
|||
SecSetShortName |
Краткое наименование приоритета подбора обеспечения |
string |
10 |
|||
TradeNo |
Номер сделки в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeTime |
Время регистрации сделки в Системе торгов |
+ |
time |
|||
BuySell |
Направленность сделки (Покупка (B) / продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
SettleCode |
Код расчётов |
+ |
string |
12 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ценах, ставках РЕПО, дисконтах (атрибуты Price, Price2, RepoRate, Discount, LowerDiscount. UpperDiscount) |
+ |
integer |
1 |
||
Price |
Цена за одну ценную бумагу |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Количество ценных бумаг |
decimal |
20 |
0 |
||
Value |
Объём сделки, в валюте расчётов, без учета НКД |
decimal |
20 |
2 |
||
Amount |
Объём сделки, в валюте расчётов, с учетом НКД |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ExchComm |
Сумма комиссионного вознаграждения по заключенной сделке, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
FaceAmount |
Объём сделки по номиналу, в валюте номинала |
decimal |
20 |
2 |
||
OrderNo |
Номер заявки, на основании которой заключена сделка |
decimal |
20 |
0 |
||
OrdType |
Тип заявки |
string |
3 |
|||
OrdTypeCode |
Вид заявки в соответствии с правилами торгов * |
string |
4 |
|||
AccInt |
Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной сделке, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
CPFirmId |
Идентификатор Участника торгов -контрагента |
string |
0-12 |
|||
CPFirmShortName |
Краткое наименование Участника торгов -контрагента |
string |
0-30 |
|||
CPfirmINN |
ИНН Участника торгов -контрагента |
string |
12 |
|||
CPTrdAccId |
Идентификатор торгово-клирингового счёта Участника торгов -контрагента |
string |
12 |
|||
RepoValue |
Сумма РЕПО |
decimal |
20 |
2 |
||
RepoPeriod |
Срок РЕПО |
integer |
11 |
|||
RepoRate |
Ставка РЕПО в % |
decimal |
20 |
6 |
||
Discount |
Начальное значение дисконта |
decimal |
20 |
6 |
||
OutStandingReturnValue |
Текущее значение стоимости обратного выкупа |
decimal |
20 |
2 |
||
LowerDiscount |
Минимальное предельное значение дисконта |
decimal |
20 |
6 |
||
UpperDiscount |
Максимальное предельное значение дисконта |
decimal |
20 |
6 |
||
TradeType |
Тип сделки: |
+ |
string |
1 |
||
UserId |
Торговый идентификатор участника торгов / идентификатор спонсируемого доступа |
+ |
string |
0-12 |
||
Yield |
Доходность |
decimal |
20 |
2 |
||
Period |
Период торговой сессии, когда была заключена сделка: |
string |
1-1 |
|||
ExtRef |
Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами (Пример: идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку) |
string |
12 |
|||
Price2 |
Цена второй части сделки РЕПО |
decimal |
20 |
6 |
||
AccInt2 |
Накопленный купонный доход на дату исполнения второй части сделки РЕПО, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг в данной сделке, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
Регистрационные данные клиента Участника торгов |
string |
20 |
|||
SubDetails |
Регистрационные данные клиента субброкера |
string |
20 |
|||
RefundRate |
Ставка фиксированного возмещения |
decimal |
20 |
2 |
||
MatchRef |
Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки). |
string |
10 |
|||
BrokerRef |
Примечание. |
string |
20 |
|||
SystemRef |
Код раздела регистра учета позиций на срочном рынке (только для BoardId = SPEQ). |
string |
12 |
|||
/RECORDS |
||||||
/TRDACC |
||||||
/SECURITY |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/BOARD |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM03 |
||||||
/MICEX_DOC |
Если в имени файла содержится указание на сессию 001 – отчёт содержит сделки, заключенные до 19:00.
Если 002 – отчёт содержит сделки, заключенные после 19:00.
* см. примечания к файлу SEM02
SEM3A
Выписка из реестра сделок при размещении/выкупе
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM3A |
Блок данных отчета. |
|||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты торгов |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmINN |
ИНН головной фирмы |
+ |
string |
12 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчётов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов |
+ |
string |
4 |
||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Технологический идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов в системе торгов |
+ |
string |
30 |
||
SETTLEDATE |
Блок данных по Дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
SECURITY |
Блок данных по ценной бумаге |
|||||
SecurityId |
Торговый код ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
+ |
string |
10 |
||
SecName |
Наименование ценной бумаги |
+ |
string |
30 |
||
SecurityType |
Тип ценной бумаги |
+ |
string |
4 |
||
InitialFaceValue |
Номинальная стоимость одной ценной бумаги (Первоначальная, без учета амортизации) |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
SecCurrencyId |
Идентификатор валюты финансового инструмента |
+ |
string |
4 |
||
PriceType |
Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) |
+ |
string |
|||
TRDACC |
Блок данных по торгово-клиринговому счету |
|||||
TrdAccId |
Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка |
+ |
string |
12 |
||
ClearingCenterId |
Клиринговая организация: |
+ |
string |
3 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
TradeNo |
Номер сделки в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeTime |
Время регистрации сделки в Системе торгов |
+ |
time |
|||
BuySell |
Направленность сделки (Покупка (B) / продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
SettleCode |
Код расчётов |
+ |
string |
12 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ценах (атрибут Price) |
+ |
integer |
1 |
||
Price |
Цена за одну ценную бумагу |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Количество ценных бумаг |
decimal |
20 |
0 |
||
Value |
Объём сделки, в валюте расчётов, без учета НКД |
decimal |
20 |
2 |
||
ExchComm |
Сумма комиссионного вознаграждения по заключенной сделке, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
OrderNo |
Номер заявки, на основании которой заключена сделка |
decimal |
20 |
0 |
||
OrdType |
Тип заявки |
string |
3 |
|||
OrdTypeCode |
Вид заявки в соответствии с правилами торгов * |
string |
3 |
|||
AccInt |
Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки, в валюте расчётов |
decimal |
20 |
2 |
||
CPFirmId |
Идентификатор Участника торгов -контрагента |
string |
0-12 |
|||
CPFirmShortName |
Краткое наименование Участника торгов -контрагента |
string |
0-30 |
|||
CPfirmINN |
ИНН Участника торгов -контрагента |
string |
12 |
|||
CPTrdAccId |
Идентификатор торгово-клирингового счёта Участника торгов -контрагента |
string |
12 |
|||
TradeType |
Тип сделки (N – Сделка РПС, P – Сделка при размещении) |
+ |
string |
1 |
||
UserId |
Торговый идентификатор |
+ |
string |
0-12 |
||
Yield |
Доходность |
decimal |
20 |
2 |
||
ExtRef |
Поле-примечание, используется для обратной связи с внешними системами (Пример: идентификатор пользователя внешней системы, поставившего заявку) |
string |
12 |
|||
ClientCode |
Краткий код клиента |
string |
12 |
|||
Details |
Регистрационные данные клиента Участника торгов |
string |
20 |
|||
SubDetails |
Регистрационные данные клиента субброкера |
string |
20 |
|||
MatchRef |
Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки). |
string |
10 |
|||
BrokerRef |
Примечание |
string |
20 |
|||
/RECORDS |
||||||
/TRDACC |
||||||
/SECURITY |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/BOARD |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/SEM3A |
||||||
/MICEX_DOC |
* см. примечания к файлу SEM02
SEM03D
Выписка из реестра предложений
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM03D |
Блок данных отчета. |
|||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты торгов |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmINN |
ИНН головной фирмы |
+ |
string |
12 |
||
FIRM |
Блок данных Участника торгов |
|||||
FirmID |
Идентификатор Участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчётов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов |
+ |
string |
4 |
||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Технологический идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов в системе торгов |
+ |
string |
30 |
||
SETTLEDATE |
Блок данных по Дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
TRDACC |
Блок данных по торгово-клиринговому счету |
|||||
TrdAccId |
Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка |
+ |
string |
12 |
||
ClearingCenterId |
Клиринговая организация: |
+ |
string |
3 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
OfferNo |
Номер предложения в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeTime |
Время регистрации предложения в Системе торгов |
+ |
time |
|||
BuySell |
Направленность предложения (Разместить (B)) |
+ |
string |
1-1 |
||
SettleCode |
Код расчётов |
+ |
string |
12 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ставках депозитов (атрибут DepoRate) |
+ |
integer |
1 |
||
ExchComm |
Сумма комиссионного вознаграждения по предложению, в рублях |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
OrderNo |
Номер заявки, на основании которой зарегистрировано предложение |
decimal |
20 |
0 |
||
OrdType |
Тип заявки |
string |
3 |
|||
OrdTypeCode |
Вид заявки в соответствии с правилами торгов * |
string |
4 |
|||
CPFirmId |
Идентификатор Участника торгов, чья заявка может быть допустимой встречной. Для безадресного режима не заполняется. |
string |
0-12 |
|||
CPFirmShortName |
Краткое наименование Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. Для безадресного режима не заполняется. |
string |
0-30 |
|||
CPfirmINN |
ИНН Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. Для безадресного режима не заполняется. |
string |
12 |
|||
CPTrdAccId |
Торгово-клиринговый счет Участника торгов чья заявка может быть допустимой встречной. Для безадресного режима не заполняется. |
string |
12 |
|||
DepoValue |
Сумма депозита |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ReturnDate |
Дата возврата депозита |
+ |
date |
|||
DepoRate |
Ставка депозита в % |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
TradeType |
Тип предложения (D – депозитная сделка) |
+ |
string |
1 |
||
UserId |
Торговый идентификатор |
+ |
string |
0-12 |
||
/RECORDS |
||||||
/TRDACC |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/BOARD |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM03D |
||||||
/MICEX_DOC |
* см. примечания к файлу SEM02D
SEM04
Выписка из реестра транзакций
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM04 |
||||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты торгов |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmINN |
ИНН головной фирмы |
+ |
string |
12 |
||
FIRM |
||||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
RECORDS |
||||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
TransNo |
Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером заявки в реестре заявок. |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
EntryTime |
Время фиксации заявки в торговой системе |
+ |
time |
|||
Status |
Статус заявки: |
+ |
string |
1-1 |
||
MisType |
Причина отказа в регистрации заявки в торговой системе. См.список значений ниже. |
string |
256 |
|||
/RECORDS |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM04 |
||||||
/MICEX_DOC |
Причины отказа в регистрации заявки
Формат: (NNN) Описание причины отказа, где NNN – уникальный код причины отказа.
Код причины отказа в регистрации заявки | Причина отказа в регистрации заявки |
---|---|
1 |
Заявка приводит к заключению кросс-сделки |
2 |
Недопустимые реквизиты заявки маркет-мейкера |
3 |
Неверный формат заявки |
4 |
Недопустимая комбинация реквизитов заявки в конкретных режимах/периодах |
5 |
Недопустимые реквизиты заявки |
6 |
Недопустимый код клиента |
7 |
Недопустимые условия для допустимой встречной заявки |
8 |
Получен отчет о невозможности регистрации заявки от Клиринговой организации |
9 |
Недостаточно полномочий Участника торгов/Торгового идентификатора |
10 |
Превышено максимальное количество заявок/объем в заявках |
11 |
Торги не проводятся |
12 |
Превышены взаимные лимиты контрагентов |
SEM04D
Выписка из реестра сделок по депозитным договорам
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM04D |
Блок данных отчета. |
|||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты торгов |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmINN |
ИНН головной фирмы |
+ |
string |
12 |
||
FIRM |
Блок данных Участника торгов |
|||||
FirmID |
Идентификатор Участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчётов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов |
+ |
string |
4 |
||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Технологический идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов в системе торгов |
+ |
string |
30 |
||
SETTLEDATE |
Блок данных по Дате исполнения |
|||||
SettleDate |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
TRDACC |
Блок данных по торгово-клиринговому счету |
|||||
TrdAccId |
Торгово-клиринговый счет, с указанием которого заключена данная сделка |
+ |
string |
12 |
||
ClearingCenterId |
Клиринговая организация: |
+ |
string |
3 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
TradeNo |
Номер сделки в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TradeTime |
Время регистрации сделки в Системе торгов (время зачисления средств в депозит) |
+ |
time |
|||
BuySell |
Направленность сделки (Разместить (B)) |
+ |
string |
1-1 |
||
SettleCode |
Код расчётов |
+ |
string |
12 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ставках депозитов (атрибут DepoRate) |
+ |
integer |
1 |
||
OrderNo |
Номер заявки, на основании которой заключена сделка |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
OfferNo |
Номер предложения в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
OrdType |
Тип заявки |
+ |
string |
3 |
||
OrdTypeCode |
Вид заявки в соответствии с правилами торгов * |
+ |
string |
4 |
||
CPFirmId |
Идентификатор Участника торгов –контрагента (всегда НКЦ) |
+ |
string |
0-12 |
||
CPFirmShortName |
Краткое наименование Участника торгов – контрагента (всегда НКЦ) |
+ |
string |
0-30 |
||
CPfirmINN |
ИНН Участника торгов – контрагента (всегда НКЦ) |
+ |
string |
12 |
||
CPTrdAccId |
Идентификатор торгово-клирингового счёта Участника торгов –контрагента (всегда НКЦ) |
+ |
string |
12 |
||
DepoValue |
Сумма депозита |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ReturnDate |
Дата возврата депозита |
+ |
date |
|||
DepoRate |
Ставка депозита в % |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
OutStandingReturnValue |
Сумма возврата депозита |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TradeType |
Тип сделки |
+ |
string |
1 |
||
UserId |
Торговый идентификатор |
+ |
string |
0-12 |
||
/RECORDS |
||||||
/TRDACC |
||||||
/SETTLEDATE |
||||||
/BOARD |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM04D |
||||||
/MICEX_DOC |
* см. примечания к файлу SEM02D
SEM09
Сводный реестр заявок (Тип N2)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации от организатора торгов о файле |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор Стороны посылающей файл |
string |
0-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование Стороны |
string |
0-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор Стороны принимающей файл |
string |
0-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
Завершение блока информации о документе |
|||||
SEM09 |
Блок данных о Сводном реестре заявок, принятых на аукционе по облигациям |
|||||
VER |
Ограничения на версию документа SEM09 |
+ |
string |
|||
SEM09_TAB |
Корневой элемент для отчета |
|||||
TRADE_DATE |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
SESSION |
Порядковый номер аукциона в течение дня |
+ |
decimal |
1 |
0 |
|
BOARD |
Группа записей по режиму торгов |
|||||
BOARDID |
Технологический идентификатор режима торгов |
+ |
string |
0-30 |
||
GROUP |
Группа записей по ценной бумаге |
|||||
SECURITYID |
Торговый код ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
SETTLECODE |
Код расчетов |
+ |
string |
0-30 |
||
SETTLEDATE |
Дата исполнения |
+ |
date |
|||
MEMBERSCOUNT |
Количество участников |
+ |
integer |
|||
ORDERSCOUNT |
Количество заявок |
+ |
integer |
|||
MAXVALUE |
Предельный объем размещения на аукционе |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
NONCOMP_ORDERS |
Максимальное допустимое значение отношения неконкурентных заявок к общему количеству заявок (в процентах). |
+ |
integer |
|||
RPT_TYPE |
Группа записей по цене отсечения |
|||||
TYPE |
0 – реестр заявок с учетом частичного удовлетворения, |
+ |
integer |
|||
SEM09_REC |
Заявка, принятая на аукционе по облигациям Министерства финансов РФ |
|||||
PRICE |
Цена заявок |
+ |
decimal |
20 |
4 |
|
YIELD |
Доходность по цене заявок |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
QUANTITY |
Количество бумаг в конкурентных заявках |
+ |
decimal |
11 |
||
LIMVAL1 |
Сумма к погашению по конкурентным заявкам (нарастающим итогом) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
LIMVAL2 |
Сумма выручки по конкурентным заявкам (нарастающим итогом) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
MKTVAL1 |
Сумма к погашению по удовлетворенным неконкурентным заявкам |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
MKTVAL2 |
Сумма выручки по удовлетворенным неконкурентным заявкам |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TOTVAL1 |
Сумма к погашению/дате выкупа по всем заявкам (нарастающим итогом) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TOTVAL2 |
Сумма выручки по всем заявкам (нарастающим итогом) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TOTVALF |
Сумма по номиналу (нарастающим итогом) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
WAPRICE |
Цена удовлетворения неконкурентных заявок |
+ |
decimal |
20 |
4 |
|
WAYIELD |
Доходность по цене удовлетворения неконкурентных заявок |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/ SEM09_REC |
||||||
/RPT_TYPE |
||||||
/GROUP |
||||||
/BOARD |
||||||
/ SEM09_TAB |
||||||
/ SEM09 |
||||||
/MICEX_DOC |
SEM11
Сводный реестр заявок
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM11 |
Блок данных отчета |
|||||
RepDate |
Дата на которую предоставляется отчет. |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты предоставления отчета |
+ |
string |
20 |
||
ActivationDate |
Дата активации заявки |
date |
||||
ActivationTime |
Время активации заявки |
time |
||||
FirmId |
Идентификатор участника торгов, которому адресованы заявки |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование участника торгов, которому адресованы заявки |
+ |
string |
0-120 |
||
BoardId |
Технологический идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов в системе торгов |
+ |
string |
30 |
||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
+ |
string |
10 |
||
SecType |
Тип ценной бумаги |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов |
+ |
string |
4 |
||
SettleCode |
Код расчетов |
+ |
string |
12 |
||
OrdTypeCode |
Вид заявки в соответствии с Правилами торгов * |
+ |
string |
3 |
||
BuySell |
Направленость заявки (Покупка (B) / продажа (S)) |
+ |
string |
1-1 |
||
RECORDS |
Блок данных по заявке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
11 |
||
OrderNo |
Номер заявки в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
EntryDate |
Дата регистрации заявки в Системе торгов |
+ |
date |
|||
EntryTime |
Время регистрации заявки в Системе торгов |
+ |
time |
|||
CPFirmId |
Идентификатор Участника торгов подавшего заявку |
+ |
string |
0-12 |
||
CPFirmShortName |
Краткое наименование Участника торгов подавшего заявку |
+ |
string |
0-30 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ценах (атрибут Price) |
+ |
integer |
1 |
||
Price |
Цена за одну ценную бумагу |
decimal |
20 |
6 |
||
Quantity |
Количество ценных бумаг в штуках |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Value |
Объем заявки |
decimal |
20 |
2 |
||
TrdAccId |
Торговый счет, указанный при подаче заявки в Систему торгов |
+ |
string |
12 |
||
AccInt |
Накопленный купонный доход на дату заключения сделки (дату активации) в расчёте на одну ценную бумагу |
decimal |
20 |
2 |
||
Details |
Регистрационные данные клиента Участника торгов |
string |
20 |
|||
SubDetails |
Регистрационные данные клиента субброкера |
string |
20 |
|||
MatchRef |
Поле «Ссылка» (заполняется при вводе заявки) |
string |
10 |
|||
BrokerRef |
Примечание (Заполняется трейдером. Как правило: код клиента/номер поручения) |
string |
20 |
|||
Comments |
Дополнительная информация |
string |
255 |
|||
Yield |
Доходность |
decimal |
20 |
2 |
||
ComSumQty |
Количество ценных бумаг нарастающим итогом |
integer |
||||
ComSumVal |
Объем сделок нарастающим итогом |
decimal |
20 |
2 |
||
/RECORDS |
||||||
/SEM11 |
||||||
/MICEX_DOC |
* см. примечания к файлу SEM02
SEM17
Выписка по обязательствам участника торгов по уплате возмещения
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM17 |
Блок данных отчета. |
|||||
ReportDate |
Дата отчета |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы Участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы Участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmINN |
ИНН головной фирмы |
+ |
string |
12 |
||
FIRM |
Блок данных Участника торгов |
|||||
FirmID |
Идентификатор Участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
DIRECTION |
Блок данных по направлению |
|||||
Direction |
“D” – Обязательства |
string |
1-1 |
|||
SETTLE |
Блок данных по дате расчетов |
|||||
SettleDate |
Дата расчетов |
+ |
date |
|||
RECORDS |
Блок данных |
|||||
TrdAccId |
Номер торгово-клирингового счета |
+ |
string |
12 |
||
AccDescription |
Описание торгово-клирингового счета |
+ |
string |
120 |
||
RefundType |
Тип возмещения ( |
+ |
string |
3-3 |
||
RefundRate |
Ставка фиксированного возмещения |
decimal |
||||
SettlePrice |
Цена переменного возмещения |
decimal |
||||
Refund |
Обязательство по уплате возмещения |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TradeNo |
Номер сделки в Системе торгов |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
CPFirmId |
Идентификатор Участника торгов - контрагента |
+ |
string |
0-12 |
||
CPFirmShortName |
Краткое наименование Участника торгов - контрагента |
+ |
string |
0-30 |
||
/RECORDS |
||||||
/SETTLE |
||||||
/DIRECTION |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM17 |
||||||
/MICEX_DOC |
SEM21
Биржевая информация на фондовом рынке
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM21 |
Блок данных отчета. |
|||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
BOARD |
Блок данных по режиму торгов |
|||||
BoardId |
Идентификатор режима торгов |
+ |
string |
4 |
||
BoardName |
Наименование режима торгов |
+ |
string |
30 |
||
EngBoardName |
Английское наименование режима торгов |
+ |
string |
35 |
||
BoardType |
Тип режима торгов: MAIN – основной режим |
string |
8 |
|||
RECORDS |
Блок данных по ценной бумаге |
|||||
SecurityId |
Торговый код ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование ценной бумаги |
+ |
string |
10 |
||
SecurityType |
ао – акции обыкновенные |
+ |
string |
4 |
||
PriceType |
Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов) |
+ |
string |
|||
EngName |
Английское наименование ценной бумаги |
+ |
string |
30 |
||
EngType |
Английское наименование типа ценной бумаги: |
+ |
string |
4 |
||
RegNumber |
Государственный регистрационный номер ценной бумаги |
+ |
string |
30 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой для атрибутов: OpenPeriod, Open, LegalOpenPrice, Low, High, Close, LastPrice, LegalClosePrice, PrevLegalClosePrice, WAPrice, ClosePeriod, TrendClose, TrendWAP, Bid, Offer, LowOffer, HighBid, Prev, MarketPrice, MarketPrice2, AdmittedQuote) |
+ |
integer |
1 |
||
FaceValue |
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, в валюте инструмента (Для облигаций с частичным досрочным погашением номинала (амортизацией) - непогашенная на текущую дату номинальная стоимость (часть основного долга) в валюте инструмента). |
decimal |
20 |
6 |
||
FaceUnit |
Идентификатор валюты номинала. |
+ |
string |
4 |
||
Volume |
Объём в ценных бумагах. |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
Value |
Объём в валюте (рубли или доллары в зависимости от того, что указано в CurrencyId). |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов |
+ |
string |
4 |
||
OpenPeriod |
Цена предторгового периода / Цена аукциона открытия |
decimal |
20 |
6 |
||
Open |
Цена первой сделки. |
decimal |
20 |
6 |
||
Low |
Минимальная цена сделки. |
decimal |
20 |
6 |
||
High |
Максимальная цена сделки. |
decimal |
20 |
6 |
||
Close |
Цена последней сделки торгового дня (с учетом послеторгового периода). |
decimal |
20 |
6 |
||
LastPrice |
Цена последней сделки торгового дня (без учета послеторгового периода или аукциона закрытия). |
decimal |
20 |
6 |
||
LowOffer |
Наименьшая цена предложения в течение торговой сессии. |
decimal |
20 |
6 |
||
HighBid |
Наибольшая цена спроса в течение торговой сессии. |
decimal |
20 |
6 |
||
WAPrice |
Средневзвешенная цена. |
decimal |
20 |
6 |
||
CloseAuction |
Цена послеторгового аукциона. |
decimal |
20 |
6 |
||
ClosePeriod |
Цена послеторгового периода. |
decimal |
20 |
6 |
||
TrendClose |
Изменение цены последней сделки торгового дня по сравнению с ценой последней сделки пред. торгового дня. |
decimal |
20 |
6 |
||
TrendWAP |
Изменение средневзвешенной цены по сравнению с пред. торговым днём. |
decimal |
20 |
6 |
||
Bid |
Лучшая котировка на покупку на конец торговой сессии. |
decimal |
20 |
6 |
||
Offer |
Лучшая котировка на продажу на конец торговой сессии. |
decimal |
20 |
6 |
||
Prev |
Цена последней сделки предыдущего торгового дня. |
decimal |
20 |
6 |
||
YieldAtWAP |
Доходность по средневзвешенной цене. |
decimal |
20 |
4 |
||
YieldClose |
Доходность по цене последней сделки (соотв. Close). |
decimal |
20 |
4 |
||
AccInt |
Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу в валюте расчётов (CurrencyId). |
decimal |
20 |
4 |
||
AccIntFace |
Накопленный купонный доход на дату торгов в расчёте на одну ценную бумагу в валюте номинала (FaceUnit). Заполняется в случае если валюта номинала (FaceUnit) и валюта расчётов (CurrencyId) различаются. |
decimal |
20 |
4 |
||
MarketPrice |
Рыночная цена ценной бумаги (определяется по методике Банка России). |
decimal |
20 |
6 |
||
NumTrades |
Количество сделок |
+ |
integer |
|||
IssueSize |
Объём обращения |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
TrendClsPr |
Изменение цены последней сделки по сравнению с соответствующей ценой предыдущего торгового дня (в процентах). |
decimal |
20 |
2 |
||
TrendWapPr |
Изменение средневзвешенной цены по сравнению с соответствующей ценой предыдущего торгового дня (в процентах). |
decimal |
20 |
2 |
||
MatDate |
Дата погашения |
date |
||||
MarketPrice2 |
Рыночная цена (Для расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений). |
decimal |
20 |
6 |
||
MarketPrice3 |
Рыночная цена (Рыночная цена, определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н). |
decimal |
20 |
6 |
||
AdmittedQuote |
Признаваемая котировка (определяется по методике Банка России). |
decimal |
20 |
6 |
||
ListName |
Уровень листинга. Возможные значения: "1", "2", "3". |
string |
2 |
|||
PrevLegalClosePrice |
Цена закрытия предыдущего торгового дня (определяется по методике Банка России). |
decimal |
20 |
6 |
||
LegalOpenPrice |
Цена открытия (определяется по методике Банка России). |
decimal |
20 |
6 |
||
LegalClosePrice |
Цена закрытия (определяется по методике Банка России). |
decimal |
20 |
6 |
||
OpenVal |
Объем первой сделки. |
decimal |
20 |
2 |
||
CloseVal |
Объем последней сделки. |
decimal |
20 |
2 |
||
Duration |
Дюрация |
integer |
||||
MPValTrd |
Объем сделок для расчета Рыночной цены 1. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
MP2ValTrd |
Объем сделок для расчета Рыночной цены 2. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
MP3ValTrd |
Объем сделок для расчета Рыночной цены 3. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/BOARD |
||||||
/SEM21 |
||||||
/MICEX_DOC |
Значения атрибутов MarketPrice2, MarketPrice3, AdmittedQuote, MP2ValTrd, MP3ValTrd, AdmittedValue рассчитываются с учетом сделок следующих режимов:
1. Режимы основных торгов.
2. Режим торгов «Неполные лоты».
SEM21A
Консолидированная биржевая информация на фондовом рынке
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|
В отчете SEM21A используются XSD-схема и XSLT-стиль отчета SEM21.
Содержание | BoardID |
---|---|
Итого: Рыночные сделки |
MRKT |
Итого: Адресные сделки |
ADRS |
Итого: Рыночные и Адресные сделки |
MRAD |
Итого: Рыночные, Адресные и сделки РЕПО, в том числе РЕПО с ЦК |
TOTL |
В отчете SEM21A, в зависимости от BoardID, заполняются следующие поля:
Поле | Название в SecHist | Рыночные | Адресные | Рыночные + адресные | Рыночные + адресные + РЕПО + РЕПО с ЦК |
---|---|---|---|---|---|
Дата торгов |
TradeDate |
+ |
+ |
+ |
+ |
Торговый код (идентификатор, тикер) финансового инструмента |
SecurityID |
+ |
+ |
+ |
+ |
Идентификатор Сегмента рынка/Режима торгов |
BoardID |
MRKT |
ADRS |
MRAD |
TOTL |
Объем сделок за день в единицах ценных бумаг |
Volume |
+ |
+ |
+ |
+ |
Объем сделок за день в денежном выражении. Для РЕПО с ЦК: Сумма РЕПО |
Val |
+ |
+ |
+ |
+ |
Количество сделок за день в штуках |
NumTrades |
+ |
+ |
+ |
+ |
Цена сделки минимальная. Для РЕПО с ЦК: Минимальная ставка РЕПО |
LOWPRICE |
+ |
+ |
+ |
|
Цена сделки максимальная. Для РЕПО с ЦК: Максимальная ставка РЕПО |
HIGHPRICE |
+ |
+ |
+ |
|
Цена первой сделки. Для РЕПО с ЦК: Ставка РЕПО первой сделки |
OPENPRICE |
+ |
+ |
||
Объем первой сделки. Для РЕПО с ЦК: Сумма РЕПО первой сделки |
OPENVAL |
+ |
+ |
||
Цена последней сделки. Для РЕПО с ЦК: Ставка РЕПО последней сделки |
CLOSEPRICE |
+ |
+ |
||
Объем последней сделки. Для РЕПО с ЦК: Сумма РЕПО последней сделки |
CLOSEVAL |
+ |
+ |
||
Рыночная цена (2). Для РЕПО с ЦК: Расчетная ставка РЕПО |
MarketPrice2 |
+ |
|||
Объем сделок для расчета рыночной цены (2) |
+ |
||||
Рыночная цена (3) |
MarketPrice3 |
+ |
|||
Объем сделок для расчета рыночной цены (3) |
+ |
||||
Признаваемая котировка. Для РЕПО с ЦК: Расчетная ставка РЕПО |
AdmittedQuote |
+ |
|||
Средневзвешенная цена рыночных сделок |
WAPRICE |
+ |
|||
Ежедневная капитализация (для акций) |
DailyCapitalization |
+ |
SEM25
Уведомление о необходимости внесения компенсационного взноса
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM25 |
Блок данных отчета. |
|||||
ReportDate |
Дата отчета |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы Участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование Участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmINN |
ИНН фирмы |
+ |
string |
12 |
||
FIRM |
Блок данных Участника торгов |
|||||
FirmID |
Идентификатор Участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчетов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов |
+ |
string |
0-30 |
||
SECURITY |
Блок данных по ценной бумаге |
|||||
SecurityId |
Торговый код ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
SecName |
Наименование ценной бумаги |
+ |
string |
30 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
|||
RepoTradeNo |
Номер сделки РЕПО |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
RepoTradeDate |
Дата заключения сделки РЕПО |
+ |
date |
|||
SettleDate |
Дата внесения компенсационного взноса |
+ |
date |
|||
Direction |
Направление компенсационного взноса (Обязательство (D) / Требование (K)) |
+ |
string |
1-1 |
||
Decimals |
Число значимых знаков после запятой в ценах, дисконтах (атрибуты Discount, LowerDiscount, UpperDiscount, OutStandingDiscount, OutStandingPrice2) |
+ |
integer |
1 |
||
Discount |
Текущее значение дисконта |
decimal |
20 |
6 |
||
LowerDiscount |
Минимальное предельное значение дисконта |
decimal |
20 |
6 |
||
UpperDiscount |
Максимальное предельное значение дисконта |
decimal |
20 |
6 |
||
OutStandingDeficit |
Текущий дефицит маржи (в валюте, в которой заключена сделка РЕПО) |
decimal |
20 |
2 |
||
RepoThresHold |
Допустимый уровень переоценки (в валюте, в которой заключена сделка РЕПО) |
decimal |
20 |
2 |
||
Value |
Сумма переводимых денежных средств (в рублях) |
decimal |
20 |
2 |
||
Quantity |
Количество переводимых ценных бумаг (в штуках) |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
OutStandingDiscount |
Расчетное значение текущего дисконта после выплаты компенсационного взноса |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
OutStandingRepoValue |
Расчетное значение суммы РЕПО после выплаты компенсационного взноса |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
OutStandingQuantity |
Расчетное значение количества ценных бумаг после выплаты компенсационного взноса |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
OutStandingPrice2 |
Расчетное значение цены исполнения второй части по сделке РЕПО (цены выкупа) после выплаты компенсационного взноса |
+ |
decimal |
20 |
6 |
|
OutStandingReturnValue |
Текущее значение стоимости обратного выкупа после выплаты компенсационного взноса |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
TrdAccId |
Торгово-клиринговый счет Участника торгов |
+ |
string |
12 |
||
ClientDetails |
Код клиента (регистрационные данные клиента) |
string |
0-41 |
|||
CPFirmId |
Контрагент. Идентификатор Участника торгов – контрагента |
+ |
string |
0-12 |
||
CPFirmShortName |
Контрагент. Краткое наименование Участника торгов - контрагента |
+ |
string |
0-30 |
||
/RECORDS |
||||||
/SECURITY |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM25 |
||||||
/MICEX_DOC |
SEM26
Уведомление об изменении расчетных параметров сделки РЕПО в связи с выплатой купонного дохода и/или погашением части основного долга (проведением амортизационной выплаты) по облигациям
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM26 |
Блок данных отчета. |
|||||
ReportDate |
Дата отчета |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты отчета |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы Участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы Участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmINN |
ИНН головной фирмы |
+ |
string |
12 |
||
FIRM |
Блок данных Участника торгов |
|||||
FirmID |
Идентификатор Участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
CURRENCY |
Блок данных по валюте расчетов |
|||||
CurrencyId |
Идентификатор валюты расчётов |
+ |
string |
4 |
||
CurrencyName |
Наименование валюты расчётов |
+ |
string |
0-30 |
||
SECURITY |
Блок данных по ценной бумаге |
|||||
SecurityId |
Торговый код ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
RECORDS |
Блок данных по сделке |
|||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
integer |
|||
RepoTradeNo |
Номер сделки РЕПО |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
RepoTradeDate |
Дата заключения сделки РЕПО |
+ |
date |
|||
RepoValueDate |
Дата изменения суммы РЕПО |
+ |
date |
|||
PrincipalValue |
Величина погашенной части основного долга (амортизационной выплаты) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
CouponValue |
Размер купона (в валюте расчетов) |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RepoValue |
Текущее значение суммы РЕПО |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
ReturnValue |
Текущее значение стоимости обратного выкупа |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
OutStandingRepoValue |
Расч. значение суммы РЕПО с учетом выпл. куп. дохода |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
OutStandingReturnValue |
Расч. значение стоимости обр. выкупа с учетом выпл. куп. дохода |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
MCValue |
Размер компенсационного взноса в денежной форме (заполняется в случае наличия компенсационного взноса подлежащего уплате в дату выплаты купонного дохода/амортизационной выплаты), в валюте, в которой заключена сделка РЕПО |
decimal |
20 |
2 |
||
OutStandingRepoValue2 |
Сумма РЕПО после получения дохода по облигациям и в случае исполнения обязательств по уплате компенсационного взноса, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО |
decimal |
20 |
2 |
||
OutStandingReturnValue2 |
Стоимость обратного выкупа после получения дохода по облигациям и в случае исполнения обязательств по уплате компенсационного взноса, в валюте, в которой заключена сделка РЕПО |
decimal |
20 |
2 |
||
PaymentValue |
Сумма выплаченного дохода, подлежащая передаче вне Биржи (в валюте выплаченного эмитентом дохода) |
decimal |
20 |
2 |
||
PaymentCurrency |
Валюта выплаченного дохода, подлежащего передаче вне Биржи |
string |
4 |
|||
ClientDetails |
Код клиента (регистрационные данные клиента) |
string |
0-41 |
|||
/RECORDS |
||||||
/SECURITY |
||||||
/CURRENCY |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM26 |
SEM30
Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM30 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата формирования отчета |
+ |
date |
|||
FirmId |
Регистрационный код Участника торгов |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Полное наименование Участника торгов |
+ |
string |
0-120 |
||
BeginDate |
Дата начала периода, за который сформирован отчет |
+ |
date |
|||
EndDate |
Дата конца периода, за который сформирован отчет |
+ |
date |
|||
CONTRACT |
Блок данных по договору маркет-мейкера |
|||||
ContractNumber |
Номер договора маркет-мейкера |
+ |
string |
30 |
||
ContractDate |
Дата подписания договора маркет-мейкера |
date |
||||
ContractType |
Тип договора маркет-мейкера |
string |
12 |
|||
SECURITY |
Блок данных по инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
SecShortName |
Краткое наименование инструмента |
+ |
string |
10 |
||
SecRegNumber |
Государственный регистрационный номер инструмента |
string |
30 |
|||
SumFee |
Вознаграждение маркет-мейкера, руб. |
decimal |
20 |
2 |
||
DATE |
Блок данных по дате торгов |
|||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
KeepTime |
Фактическое время поддержания котировок в минутах |
+ |
integer |
|||
KeepPeriod |
Общее время торгов в минутах |
+ |
integer |
|||
TValue |
Сумма сделок |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
PValue |
Сумма пассивных сделок |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Violation |
Нарушение исполнения обязательств (Y - нарушение, N - нет) |
+ |
string |
1-1 |
||
/DATE |
||||||
/SECURITY |
||||||
/CONTRACT |
||||||
/SEM30 |
||||||
/MICEX_DOC |
SEM42
Реестр транзакций идентификаторов спонсируемого доступа
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM42 |
||||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
Weekday |
День недели для даты торгов |
+ |
string |
20 |
||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FirmINN |
ИНН головной фирмы |
+ |
string |
12 |
||
FIRM |
||||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
USER |
||||||
UserId |
Идентификатор SMA-пользователя (логин) |
+ |
string |
12 |
||
RECORDS |
||||||
RecNo |
Номер по порядку |
+ |
decimal |
11 |
||
TransNo |
Уникальный код заявки (номер транзакции из реестра транзакций). Допустимо совпадение с номером заявки в реестре заявок. |
+ |
decimal |
20 |
0 |
|
EntryTime |
Время фиксации заявки в торговой системе |
+ |
time |
|||
Status |
Статус заявки: |
+ |
string |
1 |
||
MisType |
Причина отказа в регистрации заявки в торговой системе. См.список значений в описании отчёта SEM04 |
string |
256 |
|||
Message |
Текст сообщения из биржевого журнала транзакций |
+ |
string |
1024 |
||
/RECORDS |
||||||
/USER |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM42 |
||||||
/MICEX_DOC |
SEM80
Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (по чемпионату маркет-мейкеров)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM80 |
Блок данных отчета |
|||||
TradeDate |
Дата торгов |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор основной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование основной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmId |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
CONTRACT |
Блок данных по договору |
|||||
ContractNumber |
Номер договора |
+ |
string |
30 |
||
ContractDate |
Дата подписания договора |
date |
||||
SECURITY |
Блок данных по инструменту |
|||||
SecurityId |
Идентификатор инструмента |
+ |
string |
12 |
||
RECORDS |
Блок данных |
|||||
TRDACCID |
Торгово-клиринговый счет |
+ |
string |
12 |
||
ClientCode |
Краткий код клиента |
+ |
string |
12 |
||
FactKeepMinutes |
Фактическое время исполнения обязательств, минуты |
+ |
integer |
|||
FactPassiveTradesValue |
Объём пассивных сде-лок |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
AvgCash |
Переменная часть возна-граждения за текущий торговый день, руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
Rank |
Место в Рэнкинге |
+ |
string |
|||
AvgCashMonth |
Переменная часть вознаграждения нарастающим итогом с начала календарного месяца, руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/SECURITY |
||||||
/CONTRACT |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM80 |
||||||
/MICEX_DOC |
SEM81
Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкеров (по чемпионату маркет-мейкеров)
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
SIGNAUTHOR |
ФИО автора ЭЦП |
string |
||||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM81 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата формирования отчета |
+ |
date |
|||
DateFrom |
Дата начала периода |
+ |
date |
|||
DateTo |
Дата конца периода |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор основной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование основной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmId |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
CONTRACT |
Блок данных по договору |
|||||
ContractNumber |
Номер договора |
+ |
string |
30 |
||
ContractDate |
Дата подписания договора |
date |
||||
SECURITY |
Блок данных по ценной бумаге |
|||||
SecurityId |
Идентификатор ценной бумаги |
+ |
string |
12 |
||
SumFixCash |
Фиксированная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
RECORDS |
Блок данных |
|||||
TRDACCID |
Торгово-клиринговый счет |
string |
||||
ClientCode |
Краткий код клиента |
+ |
string |
12 |
||
SumVarCash |
Переменная часть вознаграждения по итогам календарного месяца, руб. |
+ |
decimal |
20 |
2 |
|
/RECORDS |
||||||
/SECURITY |
||||||
/CONTRACT |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM81 |
||||||
/MICEX_DOC |
SEM82
Отчет о клиентах участника торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM82 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата отчета |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmID |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
RECORDS |
Блок данных о клиентах участников торгов |
|||||
ClientCode |
Краткий код клиента |
+ |
string |
12 |
||
Type |
Тип клиента 1-го уровня |
+ |
string |
2 |
||
Details |
Идентификация клиента 1-го уровня |
+ |
string |
41 |
||
SubDetails |
Идентификация клиента 2-го уровня |
string |
41 |
|||
SubType |
Тип клиента 2-го уровня |
string |
2 |
|||
MasterCode |
Краткий код ДУ (доверительного управляющего) |
string |
12 |
|||
CountryCode |
Код страны |
string |
12 |
|||
Q_Investor |
Признак квалифицированного инвестора: "Y" –да, "N" – нет. |
+ |
string |
1-1 |
||
CrLicense |
Номер банковской лицензии |
string |
6 |
|||
IsCurrency |
Признак валютной банковской лицензии: "Y" –да, "N" – нет. |
+ |
string |
1-1 |
||
IsInsurer |
Признак страховой лицензии: "Y" –да, "N" – нет. |
+ |
string |
1-1 |
||
IsIIA |
Признак ИИС: "Y" –да, "N" – нет. |
+ |
string |
1-1 |
||
CrossTrd |
Кросс-сделки разрешены: "Y" –да, "N" – нет. |
+ |
string |
1-1 |
||
Representative |
Представитель клиента: "Y" –да, "N" – нет. |
string |
20 |
|||
Status |
Статус клиента |
+ |
string |
1-1 |
||
DateOpen |
Дата регистрации клиента |
+ |
date |
|||
DateClose |
Дата удаления клиента |
date |
||||
DataChanged |
Изменения ("Y" - изменен, "N" - не изменен) |
+ |
string |
1-1 |
||
/RECORDS |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM82 |
||||||
/MICEX_DOC |
SEM83
Отчет об идентификаторах участника торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
Название ноды | Название атрибута | Описание | Обязательность | Тип | Размер | Десятичные знаки |
---|---|---|---|---|---|---|
MICEX_DOC |
Корневой элемент (root element) XML документа. |
|||||
DOC_REQUISITES |
Блок информации о документе |
|||||
DOC_DATE |
Дата формирования файла |
date |
||||
DOC_TIME |
Время формирования файла |
time |
||||
DOC_NO |
Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
DOC_TYPE_ID |
Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота |
string |
1-12 |
|||
SENDER_ID |
Идентификатор отправителя |
string |
1-12 |
|||
SENDER_NAME |
Краткое наименование отправителя |
string |
1-30 |
|||
RECEIVER_ID |
Идентификатор получателя |
string |
1-12 |
|||
REMARKS |
Текст примечания к файлу |
string |
1-120 |
|||
/DOC_REQUISITES |
||||||
SEM83 |
Блок данных отчета |
|||||
ReportDate |
Дата отчета |
+ |
date |
|||
MainFirmId |
Идентификатор головной фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
FirmName |
Наименование головной фирмы |
+ |
string |
0-120 |
||
FIRM |
Блок данных фирмы |
|||||
FirmId |
Идентификатор фирмы |
+ |
string |
0-12 |
||
RECORDS |
Блок данных по полномочиям представителя Участника торгов |
|||||
UserId |
Идентификатор представителя |
+ |
string |
12 |
||
UserName |
Наименование представителя |
+ |
string |
30 |
||
Permissions |
Ограничение полномочий на доступ к режимам торгов. |
+ |
string |
20 |
||
LimitedView |
Ограничение на просмотр информации: |
string |
1 |
|||
GroupManager |
(Y/N) Менеджер группы |
+ |
string |
1-1 |
||
GroupId |
Идентификатор группы |
string |
12 |
|||
TrdAccIdList |
Список кодов ТКС разделенный запятыми. Указывается если для представителя задан доступ к отдельным ТКС. |
string |
1024 |
|||
MarketIdList |
Список идентификаторов рынков разделенный запятыми. Указывается если значение поля Permissions равно OTHER |
string |
1024 |
|||
ViewFirmTrades |
Y – Видеть все заявки/сделки по фирме |
+ |
string |
1-1 |
||
ViewPrice |
(Y/N) Разрешение просмотра информации по финансовым |
+ |
string |
1-1 |
||
ViewOrderbook |
(Y/N) Разрешение просмотра котировок (стакан) |
+ |
string |
1-1 |
||
Trade |
(Y/N) Разрешение ставить заявки |
+ |
string |
1-1 |
||
ViewPosition |
(Y/N) Разрешение просмотра информации по деньгам и бумагам на счетах фирмы |
+ |
string |
1-1 |
||
MarketMaker |
(Y/N) Разрешение видеть ход исполнения обязательств маркет-мейкера. Если установлен параметр Trade, то разрешается ставить заявки маркет-мейкера. |
+ |
string |
1-1 |
||
Reports |
(Y/N) Разрешение ставить отчеты на исполнение сделок |
+ |
string |
1-1 |
||
ClearingManager |
(Y/N) – Наличие полномочий клирингового менеджера |
+ |
string |
1-1 |
||
Transfer |
(Y/N) – Разрешение совершать переводы |
+ |
string |
1-1 |
||
GTA |
(Y/N) – Не показывать заявки данного пользователя другим пользователям, не имеющим такого флага. Используется для того, чтобы не показывать большое количество заявок, которое обычно ставят гипер активные торговые автоматы, трейдерам (управляющим фирмой), которым это не нужно |
+ |
string |
1-1 |
||
UserTypeId |
Тип представителя. |
+ |
string |
1 |
||
SMA |
(Y/N) – является ли данный логин SMA |
+ |
string |
1-1 |
||
MasterLogin1 |
Идентификатор 1 мастер-логина для идентификатора, если он является SMA |
string |
12 |
|||
MasterLogin2 |
Идентификатор 2 мастер-логина для идентификатора, если он является SMA |
string |
12 |
|||
Status |
Статус представителя («A» - активный, «S» - приостановлен, «D» - удален) |
+ |
string |
1-1 |
||
DataChanged |
Признак изменения информации о представителе («Y» - изменена, «N» - не изменена). |
+ |
string |
1-1 |
||
/RECORDS |
||||||
/FIRM |
||||||
/SEM83 |
||||||
/MICEX_DOC |